PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCTH с CPER
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCTH с CPER

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delcath Systems, Inc. (DCTH) и United States Copper Index Fund (CPER).

CPER - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Copper Index Total Return. Фонд был запущен 15 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DCTH и CPER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delcath Systems, Inc. (DCTH) и United States Copper Index Fund (CPER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCTH и CPER

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DCTH
Delcath Systems, Inc.		-5.54%-16.11%189.42%15.56%-53.55%-56.75%-15.67%-89.16%-90.66%
CPER
United States Copper Index Fund		-1.77%38.95%4.23%4.55%-15.14%25.21%23.90%6.66%-15.32%

Доходность по периодам

С начала года, DCTH показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у CPER с доходностью -1.77%.

DCTH

1 день
2.80%
1 месяц
6.83%
С начала года
-5.54%
6 месяцев
-11.26%
1 год
-24.11%
3 года*
18.38%
5 лет*
-4.88%
10 лет*
—

CPER

1 день
-0.26%
1 месяц
-5.63%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
13.90%
1 год
8.95%
3 года*
11.25%
5 лет*
6.76%
10 лет*
9.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delcath Systems, Inc.

United States Copper Index Fund

Часто сравнивают с DCTH:
DCTH с HNSTDCTH с TOLDCTH с ALPMYDCTH с OWLTDCTH с GLUEDCTH с AMLXDCTH с ATAI
Часто сравнивают с CPER:
CPER с COPXCPER с COPPCPER с ICOPCPER с GLDCPER с COPA.LCPER с COPJCPER с SPY

Доходность на риск

DCTH vs. CPER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCTH
Ранг доходности на риск DCTH: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCTH: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCTH: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCTH: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCTH: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCTH: 3030
Ранг коэф-та Мартина
CPER
Ранг доходности на риск CPER: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPER: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPER: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPER: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPER: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPER: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCTH c CPER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delcath Systems, Inc. (DCTH) и United States Copper Index Fund (CPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCTHCPERDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.41

0.24

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.28

0.54

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.09

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.46

0.35

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.65

0.71

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCTH vs. CPER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCTH на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа CPER равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCTH и CPER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCTHCPERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

0.24

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.25

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.09

-0.54

Корреляция

Корреляция между DCTH и CPER составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCTH и CPER

Ни DCTH, ни CPER не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DCTH и CPER

Максимальная просадка DCTH за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки CPER в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCTH и CPER.

Загрузка...

Показатели просадок

DCTHCPERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-54.04%

-45.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.75%

-24.77%

-29.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.10%

-34.75%

-50.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.84%

-11.29%

-88.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.38%

-25.65%

-70.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.37%

12.19%

+26.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DCTH и CPER

Delcath Systems, Inc. (DCTH) имеет более высокую волатильность в 12.38% по сравнению с United States Copper Index Fund (CPER) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что DCTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCTHCPERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.38%

9.07%

+3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.55%

21.93%

+14.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.46%

36.82%

+21.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.16%

26.85%

+47.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

111.18%

23.86%

+87.32%