PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOELY с MPWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TOELY с MPWR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TOELY (Tokyo Electron ADR) and MPWR (Monolithic Power Systems, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — TOELY in Semiconductor Equipment & Materials, MPWR in Semiconductors. Over the past 10 years, TOELY returned 32.31%/yr vs 38.90%/yr for MPWR. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TOELY и MPWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tokyo Electron ADR (TOELY) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOELY показывает доходность 68.32%, что значительно ниже, чем у MPWR с доходностью 86.82%. За последние 10 лет акции TOELY уступали акциям MPWR по среднегодовой доходности: 32.31% против 38.90% соответственно.

TOELY

1 день
8.63%
1 месяц
19.72%
С начала года
68.32%
6 месяцев
76.02%
1 год
136.41%
3 года*
40.77%
5 лет*
20.65%
10 лет*
32.31%

MPWR

1 день
3.99%
1 месяц
7.41%
С начала года
86.82%
6 месяцев
77.05%
1 год
148.30%
3 года*
51.50%
5 лет*
38.25%
10 лет*
38.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOELY и MPWR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOELY
Tokyo Electron ADR		68.32%49.57%-14.19%82.22%-49.18%53.76%71.31%94.00%-38.01%94.67%
MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.		86.82%54.45%-5.55%79.78%-27.78%35.49%107.49%54.80%4.49%38.23%

Correlation

The correlation between TOELY and MPWR is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2009 г.

0.39

The correlation between TOELY and MPWR shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TOELY:

$171.38B

MPWR:

$83.21B

EPS

TOELY:

$632.07

MPWR:

$13.89

Коэффициент P/E

TOELY:

0.30

MPWR:

121.65

Коэффициент PEG

TOELY:

0.02

MPWR:

1.53

Коэффициент P/S

TOELY:

0.07

MPWR:

27.78

Коэффициент P/B

TOELY:

0.08

MPWR:

22.63

Общая выручка (12 мес.)

TOELY:

$2.47T

MPWR:

$2.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

TOELY:

$1.12T

MPWR:

$1.63B

EBITDA (12 мес.)

TOELY:

$753.39B

MPWR:

$861.78M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tokyo Electron ADR

Monolithic Power Systems, Inc.

Часто сравнивают с TOELY:
TOELY с LRCXTOELY с AMATTOELY с ASMLTOELY с ATEYYTOELY с IMOSTOELY с SMHTOELY с KLAC
Часто сравнивают с MPWR:
MPWR с ADIMPWR с ONMPWR с KLACMPWR с MCHPMPWR с CDNSMPWR с FNMPWR с MTSI

Доходность на риск

TOELY vs. MPWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOELY
Ранг доходности на риск TOELY: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOELY: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOELY: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOELY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOELY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOELY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
MPWR
Ранг доходности на риск MPWR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPWR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPWR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPWR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPWR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPWR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOELY c MPWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tokyo Electron ADR (TOELY) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOELYMPWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
3.22

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.59

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.44

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

6.65

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.34

17.87

-6.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOELY vs. MPWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOELY на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MPWR равному 3.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOELY и MPWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOELYMPWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

3.22

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.72

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.83

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.59

-0.40

Просадки

Сравнение просадок TOELY и MPWR

Максимальная просадка TOELY за все время составила -92.92%, что больше максимальной просадки MPWR в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOELY и MPWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOELYMPWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.92%

-72.27%

-20.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.30%

-22.45%

-7.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.52%

-51.65%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.40%

-51.65%

-7.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.40%

-51.65%

-7.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.68%

-17.72%

-31.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.08%

8.33%

+3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности TOELY и MPWR

Текущая волатильность для Tokyo Electron ADR (TOELY) составляет 14.60%, в то время как у Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) волатильность равна 15.96%. Это указывает на то, что TOELY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOELYMPWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.60%

15.96%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.96%

34.34%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.31%

46.46%

+4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.35%

53.16%

-8.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.32%

47.02%

-7.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOELY и MPWR

TOELY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.		0.40%0.69%0.85%0.63%0.85%0.49%0.55%0.90%1.03%0.71%0.98%1.26%
TOELY
Tokyo Electron ADR		0.00%1.02%1.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.11%2.27%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TOELY и MPWR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tokyo Electron ADR и Monolithic Power Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B20222023202420252026
724.89B
804.19M
(TOELY) Общая выручка
(MPWR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TOELY и MPWR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tokyo Electron ADR и Monolithic Power Systems, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20222023202420252026
46.8%
55.3%
Активы портфеля
TOELY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tokyo Electron ADR сообщила о валовой прибыли в 339.31B при выручке в 724.89B, что соответствует валовой рентабельности в 46.8%.

MPWR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.07M при выручке в 804.19M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.

TOELY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tokyo Electron ADR сообщила об операционной прибыли в 209.42B при выручке в 724.89B, что соответствует операционной рентабельности 28.9%.

MPWR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 241.15M при выручке в 804.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.

TOELY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tokyo Electron ADR сообщила о чистой прибыли в 218.23B при выручке в 724.89B, что соответствует чистой рентабельности 30.1%.

MPWR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 193.23M при выручке в 804.19M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

Часто задаваемые вопросы

TOELY and MPWR have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MPWR has higher volatility (15.96%) compared to TOELY (14.60%). In terms of maximum drawdown, TOELY dropped -92.92% vs MPWR's -72.27%.

MPWR currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOELY и MPWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор