Сравнение TOELY с IMOS
TOELY (Tokyo Electron ADR) and IMOS (ChipMOS TECHNOLOGIES INC.) are both stocks. Both are in the Technology sector — TOELY in Semiconductor Equipment & Materials, IMOS in Semiconductors. Over the past 10 years, TOELY returned 32.31%/yr vs 17.99%/yr for IMOS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TOELY и IMOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOELY показывает доходность 68.32%, что значительно ниже, чем у IMOS с доходностью 111.78%. За последние 10 лет акции TOELY превзошли акции IMOS по среднегодовой доходности: 32.31% против 17.99% соответственно.
TOELY
- 1 день
- 8.63%
- 1 месяц
- 19.72%
- С начала года
- 68.32%
- 6 месяцев
- 76.02%
- 1 год
- 136.41%
- 3 года*
- 40.77%
- 5 лет*
- 20.65%
- 10 лет*
- 32.31%
IMOS
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- 30.35%
- С начала года
- 111.78%
- 6 месяцев
- 123.55%
- 1 год
- 253.34%
- 3 года*
- 40.67%
- 5 лет*
- 20.22%
- 10 лет*
- 17.99%
Сравнение доходности по годам TOELY и IMOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOELY Tokyo Electron ADR | 68.32% | 49.57% | -14.19% | 82.22% | -49.18% | 53.76% | 71.31% | 94.00% | -38.01% | 94.67% |
IMOS ChipMOS TECHNOLOGIES INC. | 111.78% | 64.28% | -27.86% | 34.76% | -32.61% | 49.82% | 12.33% | 38.76% | -3.73% | 28.71% |
Correlation
The correlation between TOELY and IMOS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2009 г. | 0.25 |
The correlation between TOELY and IMOS shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TOELY:
$171.38B
IMOS:
$2.20B
TOELY:
$632.07
IMOS:
$9.55
TOELY:
0.30
IMOS:
6.57
TOELY:
0.07
IMOS:
0.12
TOELY:
0.08
IMOS:
0.09
TOELY:
$2.47T
IMOS:
$18.75B
TOELY:
$1.12T
IMOS:
$2.12B
TOELY:
$753.39B
IMOS:
-$130.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOELY vs. IMOS — Ранг доходности на риск
TOELY
IMOS
Сравнение TOELY c IMOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tokyo Electron ADR (TOELY) и ChipMOS TECHNOLOGIES INC. (IMOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOELY | IMOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.51 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 10.05 | -5.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.34 | 23.64 | -12.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOELY | IMOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 3.99 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.49 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.47 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.10 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок TOELY и IMOS
Максимальная просадка TOELY за все время составила -92.92%, что меньше максимальной просадки IMOS в -98.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOELY и IMOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOELY | IMOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.92% | -98.76% | +5.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.30% | -25.39% | -4.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.52% | -55.46% | +1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.40% | -62.26% | +2.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.40% | -62.26% | +2.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.69% | +10.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.68% | -60.45% | +10.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.08% | 10.77% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOELY и IMOS
Текущая волатильность для Tokyo Electron ADR (TOELY) составляет 14.60%, в то время как у ChipMOS TECHNOLOGIES INC. (IMOS) волатильность равна 28.03%. Это указывает на то, что TOELY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOELY | IMOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.60% | 28.03% | -13.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.96% | 51.30% | -14.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.31% | 64.02% | -12.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.35% | 41.73% | +2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.32% | 38.70% | +0.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOELY и IMOS
TOELY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMOS ChipMOS TECHNOLOGIES INC. | 1.31% | 2.77% | 5.90% | 5.52% | 13.62% | 4.46% | 3.84% | 2.61% | 0.80% | 3.49% | 7.28% | 0.71% |
TOELY Tokyo Electron ADR | 0.00% | 1.02% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.11% | 2.27% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TOELY и IMOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tokyo Electron ADR и ChipMOS TECHNOLOGIES INC.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TOELY и IMOS
TOELY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tokyo Electron ADR сообщила о валовой прибыли в 339.31B при выручке в 724.89B, что соответствует валовой рентабельности в 46.8%.
IMOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ChipMOS TECHNOLOGIES INC. сообщила о валовой прибыли в 30.20M при выручке в 219.23M, что соответствует валовой рентабельности в 13.8%.
TOELY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tokyo Electron ADR сообщила об операционной прибыли в 209.42B при выручке в 724.89B, что соответствует операционной рентабельности 28.9%.
IMOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ChipMOS TECHNOLOGIES INC. сообщила об операционной прибыли в 15.92M при выручке в 219.23M, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
TOELY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tokyo Electron ADR сообщила о чистой прибыли в 218.23B при выручке в 724.89B, что соответствует чистой рентабельности 30.1%.
IMOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ChipMOS TECHNOLOGIES INC. сообщила о чистой прибыли в 15.96M при выручке в 219.23M, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
Часто задаваемые вопросы
TOELY and IMOS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMOS has higher volatility (28.03%) compared to TOELY (14.60%). In terms of maximum drawdown, TOELY dropped -92.92% vs IMOS's -98.76%.
IMOS currently has the higher Sharpe Ratio (3.99 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOELY и IMOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор