Сравнение TOELY с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tokyo Electron ADR (TOELY) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TOELY и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOELY и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOELY Tokyo Electron ADR | 12.51% | 49.57% | -14.19% | 82.22% | -49.18% | 53.76% | 71.31% | 94.00% | -38.01% | 94.67% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Доходность по периодам
С начала года, TOELY показывает доходность 12.51%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции TOELY уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 28.98% против 31.58% соответственно.
TOELY
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -10.98%
- С начала года
- 12.51%
- 6 месяцев
- 37.92%
- 1 год
- 83.10%
- 3 года*
- 29.30%
- 5 лет*
- 11.16%
- 10 лет*
- 28.98%
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOELY vs. SMH — Ранг доходности на риск
TOELY
SMH
Сравнение TOELY c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tokyo Electron ADR (TOELY) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOELY | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 2.32 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.92 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 5.39 | -2.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 19.22 | -12.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOELY | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 2.32 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.76 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.98 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.28 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между TOELY и SMH составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOELY и SMH
TOELY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOELY Tokyo Electron ADR | 0.00% | 1.02% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.11% | 2.27% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок TOELY и SMH
Максимальная просадка TOELY за все время составила -92.92%, что больше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOELY и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOELY | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.92% | -84.96% | -7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.30% | -15.95% | -14.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.40% | -45.30% | -14.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.40% | -45.30% | -14.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.28% | -8.02% | -9.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.12% | -41.35% | -8.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.76% | 4.47% | +7.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOELY и SMH
Tokyo Electron ADR (TOELY) имеет более высокую волатильность в 17.79% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 11.74%. Это указывает на то, что TOELY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOELY | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.79% | 11.74% | +6.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.35% | 24.02% | +12.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.50% | 36.88% | +13.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.55% | 34.68% | +8.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.85% | 32.29% | +6.56% |