Сравнение TOELY с ASML
TOELY (Tokyo Electron ADR) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. Both operate in the Semiconductor Equipment & Materials industry within the Technology sector. Over the past 10 years, TOELY returned 32.11%/yr vs 34.26%/yr for ASML. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TOELY и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOELY показывает доходность 90.40%, что значительно выше, чем у ASML с доходностью 67.42%. За последние 10 лет акции TOELY уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 32.11% против 34.26% соответственно.
TOELY
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -3.38%
- 6 месяцев
- 54.40%
- С начала года
- 90.40%
- 1 год
- 126.19%
- 3 года*
- 43.60%
- 5 лет*
- 26.18%
- 10 лет*
- 32.11%
ASML
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -1.05%
- 6 месяцев
- 34.51%
- С начала года
- 67.42%
- 1 год
- 138.44%
- 3 года*
- 34.59%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- 34.26%
Сравнение доходности по годам TOELY и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOELY Tokyo Electron ADR | 90.40% | 49.57% | -14.19% | 82.22% | -49.18% | 53.76% | 71.31% | 94.00% | -38.01% | 94.67% |
ASML ASML Holding N.V. | 67.42% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
Correlation
The correlation between TOELY and ASML is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2009 г. | 0.44 |
The correlation between TOELY and ASML shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TOELY:
$192.96B
ASML:
$687.92B
TOELY:
¥632.09
ASML:
€27.54
TOELY:
54.36
ASML:
56.48
TOELY:
4.46
ASML:
3.72
TOELY:
12.79
ASML:
17.01
TOELY:
15.15
ASML:
27.43
TOELY:
¥2.47T
ASML:
€35.33B
TOELY:
¥1.12T
ASML:
€18.63B
TOELY:
¥753.39B
ASML:
€13.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOELY vs. ASML — Ранг доходности на риск
TOELY
ASML
Сравнение TOELY c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tokyo Electron ADR (TOELY) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOELY | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.42 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.19 | 7.80 | -3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.26 | 24.37 | -14.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOELY и ASML
Максимальная просадка TOELY за все время составила -92.92%, примерно равная максимальной просадке ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOELY и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOELY | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.92% | -90.00% | -2.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.30% | -17.85% | -12.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.52% | -45.38% | -8.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.40% | -56.84% | -2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.40% | -56.84% | -2.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.64% | -10.28% | -4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.39% | -28.06% | -21.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.35% | 5.77% | +6.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOELY и ASML
Tokyo Electron ADR (TOELY) имеет более высокую волатильность в 21.62% по сравнению с ASML Holding N.V. (ASML) с волатильностью 18.66%. Это указывает на то, что TOELY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOELY | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.62% | 18.66% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.21% | 36.49% | +6.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.74% | 45.82% | +10.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.93% | 43.07% | +2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.16% | 39.00% | +1.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOELY и ASML
TOELY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.49% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
TOELY Tokyo Electron ADR | 0.00% | 1.02% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.11% | 2.27% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TOELY и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tokyo Electron ADR и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TOELY и ASML
TOELY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tokyo Electron ADR сообщила о валовой прибыли в 339.31B при выручке в 724.89B, что соответствует валовой рентабельности в 46.8%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 5.04B при выручке в 9.33B, что соответствует валовой рентабельности в 54.0%.
TOELY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tokyo Electron ADR сообщила об операционной прибыли в 209.42B при выручке в 724.89B, что соответствует операционной рентабельности 28.9%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.46B при выручке в 9.33B, что соответствует операционной рентабельности 37.1%.
TOELY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tokyo Electron ADR сообщила о чистой прибыли в 218.23B при выручке в 724.89B, что соответствует чистой рентабельности 30.1%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.92B при выручке в 9.33B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
Часто задаваемые вопросы
TOELY and ASML have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TOELY has higher volatility (21.62%) compared to ASML (18.66%). In terms of maximum drawdown, TOELY dropped -92.92% vs ASML's -90.00%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOELY и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор