PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOELY с ATEYY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TOELY с ATEYY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tokyo Electron ADR (TOELY) и Advantest Corp DRC (ATEYY).

Доходность

Сравнение доходности TOELY и ATEYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tokyo Electron ADR (TOELY) и Advantest Corp DRC (ATEYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOELY и ATEYY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOELY
Tokyo Electron ADR		10.01%49.57%-14.19%82.22%-49.18%53.76%71.31%94.00%-38.01%94.67%
ATEYY
Advantest Corp DRC		7.51%122.70%68.99%111.43%-33.43%27.37%30.96%176.84%12.51%12.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TOELY:

$112.48B

ATEYY:

$99.02B

EPS

TOELY:

$549.72

ATEYY:

$397.98

Коэффициент P/E

TOELY:

0.22

ATEYY:

0.34

Коэффициент PEG

TOELY:

0.01

ATEYY:

0.01

Коэффициент P/S

TOELY:

0.05

ATEYY:

0.10

Коэффициент P/B

TOELY:

0.06

ATEYY:

0.15

Общая выручка (12 мес.)

TOELY:

$2.40T

ATEYY:

$1.04T

Валовая прибыль (12 мес.)

TOELY:

$1.09T

ATEYY:

$650.10B

EBITDA (12 мес.)

TOELY:

$722.18B

ATEYY:

$440.57B

Доходность по периодам

С начала года, TOELY показывает доходность 10.01%, что значительно выше, чем у ATEYY с доходностью 7.51%. За последние 10 лет акции TOELY уступали акциям ATEYY по среднегодовой доходности: 28.69% против 51.48% соответственно.

TOELY

1 день
4.72%
1 месяц
-13.55%
С начала года
10.01%
6 месяцев
36.41%
1 год
78.55%
3 года*
28.34%
5 лет*
10.66%
10 лет*
28.69%

ATEYY

1 день
7.06%
1 месяц
-21.51%
С начала года
7.51%
6 месяцев
35.13%
1 год
207.75%
3 года*
80.65%
5 лет*
42.72%
10 лет*
51.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tokyo Electron ADR

Advantest Corp DRC

Часто сравнивают с TOELY:
TOELY с AMATTOELY с ASMLTOELY с LRCXTOELY с IMOSTOELY с SMHTOELY с KLACTOELY с MPWR
Часто сравнивают с ATEYY:
ATEYY с IYWATEYY с OPXSATEYY с ACFNATEYY с BKTIATEYY с LSRCYATEYY с SMHATEYY с VOO

Доходность на риск

TOELY vs. ATEYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOELY
Ранг доходности на риск TOELY: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOELY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOELY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOELY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOELY: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOELY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ATEYY
Ранг доходности на риск ATEYY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATEYY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATEYY: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATEYY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATEYY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATEYY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOELY c ATEYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tokyo Electron ADR (TOELY) и Advantest Corp DRC (ATEYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOELYATEYYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

3.17

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

3.33

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.42

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

6.03

-3.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.49

18.14

-11.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOELY vs. ATEYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOELY на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа ATEYY равного 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOELY и ATEYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOELYATEYYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

3.17

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.84

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

1.09

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

1.10

-0.97

Корреляция

Корреляция между TOELY и ATEYY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOELY и ATEYY

Ни TOELY, ни ATEYY не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TOELY
Tokyo Electron ADR		0.00%1.02%1.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.11%2.27%
ATEYY
Advantest Corp DRC		0.00%0.11%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.18%1.24%

Просадки

Сравнение просадок TOELY и ATEYY

Максимальная просадка TOELY за все время составила -92.92%, что больше максимальной просадки ATEYY в -56.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOELY и ATEYY.

Загрузка...

Показатели просадок

TOELYATEYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.92%

-56.48%

-36.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.30%

-33.24%

+2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.40%

-56.48%

-2.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.40%

-56.48%

-2.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.12%

-28.52%

+9.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.12%

-14.27%

-35.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.71%

11.04%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности TOELY и ATEYY

Текущая волатильность для Tokyo Electron ADR (TOELY) составляет 18.23%, в то время как у Advantest Corp DRC (ATEYY) волатильность равна 20.52%. Это указывает на то, что TOELY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATEYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOELYATEYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.23%

20.52%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.32%

49.66%

-13.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.49%

66.08%

-15.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.57%

51.00%

-7.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.85%

47.28%

-8.43%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TOELY и ATEYY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tokyo Electron ADR и Advantest Corp DRC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00B200.00B300.00B400.00B500.00B600.00B700.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
562.01B
278.75B
(TOELY) Общая выручка
(ATEYY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TOELY и ATEYY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tokyo Electron ADR и Advantest Corp DRC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
42.7%
62.0%
Активы портфеля
TOELY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tokyo Electron ADR сообщила о валовой прибыли в 240.09B при выручке в 562.01B, что соответствует валовой рентабельности в 42.7%.

ATEYY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Advantest Corp DRC сообщила о валовой прибыли в 172.77B при выручке в 278.75B, что соответствует валовой рентабельности в 62.0%.

TOELY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tokyo Electron ADR сообщила об операционной прибыли в 118.24B при выручке в 562.01B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.

ATEYY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Advantest Corp DRC сообщила об операционной прибыли в 115.56B при выручке в 278.75B, что соответствует операционной рентабельности 41.5%.

TOELY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tokyo Electron ADR сообщила о чистой прибыли в 120.68B при выручке в 562.01B, что соответствует чистой рентабельности 21.5%.

ATEYY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Advantest Corp DRC сообщила о чистой прибыли в 80.13B при выручке в 278.75B, что соответствует чистой рентабельности 28.8%.