Сравнение TOELY с AMAT
TOELY (Tokyo Electron ADR) and AMAT (Applied Materials, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductor Equipment & Materials industry within the Technology sector. Over the past 10 years, TOELY returned 32.31%/yr vs 36.77%/yr for AMAT. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TOELY и AMAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOELY показывает доходность 68.32%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 95.35%. За последние 10 лет акции TOELY уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: 32.31% против 36.77% соответственно.
TOELY
- 1 день
- 8.63%
- 1 месяц
- 19.72%
- С начала года
- 68.32%
- 6 месяцев
- 76.02%
- 1 год
- 136.41%
- 3 года*
- 40.77%
- 5 лет*
- 20.65%
- 10 лет*
- 32.31%
AMAT
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 28.11%
- С начала года
- 95.35%
- 6 месяцев
- 86.88%
- 1 год
- 211.89%
- 3 года*
- 56.21%
- 5 лет*
- 30.15%
- 10 лет*
- 36.77%
Сравнение доходности по годам TOELY и AMAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOELY Tokyo Electron ADR | 68.32% | 49.57% | -14.19% | 82.22% | -49.18% | 53.76% | 71.31% | 94.00% | -38.01% | 94.67% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 95.35% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
Correlation
The correlation between TOELY and AMAT is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2009 г. | 0.47 |
The correlation between TOELY and AMAT shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TOELY:
$171.38B
AMAT:
$400.12B
TOELY:
$632.07
AMAT:
$10.61
TOELY:
0.30
AMAT:
47.19
TOELY:
0.02
AMAT:
6.01
TOELY:
0.07
AMAT:
13.83
TOELY:
0.08
AMAT:
16.73
TOELY:
$2.47T
AMAT:
$29.02B
TOELY:
$1.12T
AMAT:
$14.21B
TOELY:
$753.39B
AMAT:
$9.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOELY vs. AMAT — Ранг доходности на риск
TOELY
AMAT
Сравнение TOELY c AMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tokyo Electron ADR (TOELY) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOELY | AMAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.59 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 9.98 | -5.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.34 | 28.53 | -17.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOELY | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 4.63 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.70 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.87 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.43 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок TOELY и AMAT
Максимальная просадка TOELY за все время составила -92.92%, что больше максимальной просадки AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOELY и AMAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOELY | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.92% | -85.22% | -7.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.30% | -21.37% | -8.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.52% | -49.88% | -3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.40% | -55.14% | -4.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.40% | -55.14% | -4.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.68% | -38.81% | -10.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.08% | 7.46% | +4.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOELY и AMAT
Tokyo Electron ADR (TOELY) и Applied Materials, Inc. (AMAT) имеют волатильность 14.60% и 15.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOELY | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.60% | 15.12% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.96% | 35.27% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.31% | 46.10% | +5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.35% | 43.57% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.32% | 42.61% | -3.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOELY и AMAT
TOELY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.38% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
TOELY Tokyo Electron ADR | 0.00% | 1.02% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.11% | 2.27% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TOELY и AMAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tokyo Electron ADR и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TOELY и AMAT
TOELY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tokyo Electron ADR сообщила о валовой прибыли в 339.31B при выручке в 724.89B, что соответствует валовой рентабельности в 46.8%.
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.
TOELY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tokyo Electron ADR сообщила об операционной прибыли в 209.42B при выручке в 724.89B, что соответствует операционной рентабельности 28.9%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
TOELY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tokyo Electron ADR сообщила о чистой прибыли в 218.23B при выручке в 724.89B, что соответствует чистой рентабельности 30.1%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.
Часто задаваемые вопросы
TOELY and AMAT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMAT has higher volatility (15.12%) compared to TOELY (14.60%). In terms of maximum drawdown, TOELY dropped -92.92% vs AMAT's -85.22%.
AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.63 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOELY и AMAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор