Сравнение TOELY с MGK

С начала года, TOELY показывает доходность 12.51%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью -9.86%. За последние 10 лет акции TOELY превзошли акции MGK по среднегодовой доходности: 28.98% против 16.97% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tokyo Electron ADR (TOELY) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TOELY на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа MGK равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOELY и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TOELY и MGK составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

TOELY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.

Максимальная просадка TOELY за все время составила -92.92%, что больше максимальной просадки MGK в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOELY и MGK.

Tokyo Electron ADR (TOELY) имеет более высокую волатильность в 17.79% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что TOELY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.