Сравнение TOELY с COST
TOELY (Tokyo Electron ADR) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. TOELY operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, TOELY returned 32.31%/yr vs 22.34%/yr for COST. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TOELY и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOELY показывает доходность 68.32%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 11.85%. За последние 10 лет акции TOELY превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 32.31% против 22.34% соответственно.
TOELY
- 1 день
- 8.63%
- 1 месяц
- 19.72%
- С начала года
- 68.32%
- 6 месяцев
- 76.02%
- 1 год
- 136.41%
- 3 года*
- 40.77%
- 5 лет*
- 20.65%
- 10 лет*
- 32.31%
COST
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 11.85%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- -8.37%
- 3 года*
- 25.00%
- 5 лет*
- 21.24%
- 10 лет*
- 22.34%
Сравнение доходности по годам TOELY и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOELY Tokyo Electron ADR | 68.32% | 49.57% | -14.19% | 82.22% | -49.18% | 53.76% | 71.31% | 94.00% | -38.01% | 94.67% |
COST Costco Wholesale Corporation | 11.85% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between TOELY and COST is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2009 г. | 0.23 |
The correlation between TOELY and COST shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TOELY:
$632.07
COST:
$26.51
TOELY:
0.30
COST:
36.29
TOELY:
0.02
COST:
2.84
TOELY:
0.07
COST:
1.09
TOELY:
$2.47T
COST:
$293.59B
TOELY:
$1.12T
COST:
$11.12B
TOELY:
$753.39B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOELY vs. COST — Ранг доходности на риск
TOELY
COST
Сравнение TOELY c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tokyo Electron ADR (TOELY) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOELY | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.94 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | -0.44 | +4.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.34 | -0.88 | +12.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOELY | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | -0.44 | +3.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.94 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 1.02 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.59 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок TOELY и COST
Максимальная просадка TOELY за все время составила -92.92%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOELY и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOELY | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.92% | -53.39% | -39.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.30% | -18.95% | -11.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.52% | -20.74% | -32.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.40% | -31.40% | -28.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.40% | -31.40% | -28.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.11% | +12.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.68% | -13.36% | -36.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.08% | 9.86% | +2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOELY и COST
Tokyo Electron ADR (TOELY) имеет более высокую волатильность в 14.60% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 8.05%. Это указывает на то, что TOELY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOELY | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.60% | 8.05% | +6.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.96% | 14.83% | +22.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.31% | 19.12% | +32.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.35% | 22.73% | +21.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.32% | 21.95% | +17.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOELY и COST
TOELY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.56% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
TOELY Tokyo Electron ADR | 0.00% | 1.02% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.11% | 2.27% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TOELY и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tokyo Electron ADR и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TOELY и COST
TOELY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tokyo Electron ADR сообщила о валовой прибыли в 339.31B при выручке в 724.89B, что соответствует валовой рентабельности в 46.8%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
TOELY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tokyo Electron ADR сообщила об операционной прибыли в 209.42B при выручке в 724.89B, что соответствует операционной рентабельности 28.9%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
TOELY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tokyo Electron ADR сообщила о чистой прибыли в 218.23B при выручке в 724.89B, что соответствует чистой рентабельности 30.1%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
TOELY and COST have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TOELY has higher volatility (14.60%) compared to COST (8.05%). In terms of maximum drawdown, TOELY dropped -92.92% vs COST's -53.39%.
TOELY currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOELY и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор