Сравнение AMAT с NXE
AMAT (Applied Materials, Inc.) and NXE (NexGen Energy Ltd.) are both stocks. AMAT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while NXE operates in Uranium (Energy). Over the past 5 years, AMAT returned 31.33%/yr vs 20.03%/yr for NXE. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AMAT и NXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMAT показывает доходность 108.40%, что значительно выше, чем у NXE с доходностью 9.13%.
AMAT
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -9.88%
- 6 месяцев
- 79.96%
- С начала года
- 108.40%
- 1 год
- 200.40%
- 3 года*
- 55.48%
- 5 лет*
- 31.33%
- 10 лет*
- 36.36%
- Всё время*
- 20.77%
NXE
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- 3.72%
- 6 месяцев
- -13.60%
- С начала года
- 9.13%
- 1 год
- 44.67%
- 3 года*
- 27.89%
- 5 лет*
- 20.03%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.99B | $4.41B | $5.33B | |
| $45.70M | $44.63M | $58.83M |
Сравнение доходности по годам AMAT и NXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 108.40% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 14.13% |
NXE NexGen Energy Ltd. | 9.13% | 39.39% | -5.71% | 58.01% | 1.37% | 58.33% | 115.63% | -28.09% | -30.47% | 3.64% |
Correlation
The correlation between AMAT and NXE is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.35 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2017 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
AMAT:
$424.16B
NXE:
$6.65B
AMAT:
$10.65
NXE:
-CA$0.67
AMAT:
17.85
NXE:
5.48
AMAT:
$29.02B
NXE:
CA$0.00
AMAT:
$14.21B
NXE:
-CA$992.64K
AMAT:
$9.92B
NXE:
-CA$247.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMAT vs. NXE — Ранг доходности на риск
AMAT
NXE
Сравнение AMAT c NXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и NexGen Energy Ltd. (NXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMAT | NXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.16 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.09 | 1.20 | +3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.05 | 2.73 | +17.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMAT и NXE
Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, что больше максимальной просадки NXE в -80.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAT и NXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMAT | NXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.22% | -80.60% | -4.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.63% | -37.28% | -2.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.88% | -54.28% | +4.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.14% | -54.28% | -0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.11% | -27.87% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.71% | -26.70% | -12.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.04% | 16.38% | -6.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAT и NXE
Applied Materials, Inc. (AMAT) имеет более высокую волатильность в 24.65% по сравнению с NexGen Energy Ltd. (NXE) с волатильностью 14.59%. Это указывает на то, что AMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMAT | NXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.65% | 14.59% | +10.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.95% | 38.87% | +11.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.81% | 56.69% | +3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.80% | 58.09% | -11.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.33% | 61.30% | -16.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAT и NXE
Дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как NXE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.36% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
NXE NexGen Energy Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMAT и NXE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Materials, Inc. и NexGen Energy Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AMAT and NXE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMAT has higher volatility (24.65%) compared to NXE (14.59%). In terms of maximum drawdown, AMAT dropped -85.22% vs NXE's -80.60%.
AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMAT и NXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор