PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAT с NXE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMAT с NXE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMAT (Applied Materials, Inc.) and NXE (NexGen Energy Ltd.) are both stocks. AMAT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while NXE operates in Uranium (Energy). Over the past 10 years, AMAT returned 36.77%/yr vs 19.43%/yr for NXE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMAT и NXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Materials, Inc. (AMAT) и NexGen Energy Ltd. (NXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMAT показывает доходность 95.35%, что значительно выше, чем у NXE с доходностью 23.26%. За последние 10 лет акции AMAT превзошли акции NXE по среднегодовой доходности: 36.77% против 19.43% соответственно.

AMAT

1 день
2.19%
1 месяц
28.11%
С начала года
95.35%
6 месяцев
86.88%
1 год
211.89%
3 года*
56.21%
5 лет*
30.15%
10 лет*
36.77%

NXE

1 день
-8.84%
1 месяц
-8.99%
С начала года
23.26%
6 месяцев
21.80%
1 год
78.02%
3 года*
36.69%
5 лет*
18.61%
10 лет*
19.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMAT и NXE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMAT
Applied Materials, Inc.		95.35%59.60%1.13%67.97%-37.54%83.64%43.29%89.86%-34.92%59.86%
NXE
NexGen Energy Ltd.		23.26%39.39%-5.71%58.01%1.37%58.33%115.62%-28.09%-30.47%48.75%

Correlation

The correlation between AMAT and NXE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.27

The correlation between AMAT and NXE shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMAT:

$400.12B

NXE:

$7.49B

EPS

AMAT:

$10.61

NXE:

-$0.69

Коэффициент P/B

AMAT:

16.73

NXE:

4.40

Общая выручка (12 мес.)

AMAT:

$29.02B

NXE:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

AMAT:

$14.21B

NXE:

-$992.64K

EBITDA (12 мес.)

AMAT:

$9.92B

NXE:

-$247.46M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Materials, Inc.

NexGen Energy Ltd.

Часто сравнивают с AMAT:
AMAT с LRCXAMAT с ASMLAMAT с TOELYAMAT с TXNAMAT с VOOAMAT с TERAMAT с QQQ
Часто сравнивают с NXE:
NXE с UECNXE с CCJNXE с DNNNXE с CCO.TONXE с URANXE с BHPNXE с EFR

Доходность на риск

AMAT vs. NXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAT
Ранг доходности на риск AMAT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
NXE
Ранг доходности на риск NXE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAT c NXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и NexGen Energy Ltd. (NXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMATNXEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.63
1.45

+3.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.14
2.12

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.24

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.98

3.22

+6.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.53

7.42

+21.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAT vs. NXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAT на текущий момент составляет 4.63, что выше коэффициента Шарпа NXE равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAT и NXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMATNXEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.63

1.45

+3.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.32

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.32

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.55

-0.12

Просадки

Сравнение просадок AMAT и NXE

Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, примерно равная максимальной просадке NXE в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAT и NXE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMATNXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.22%

-82.98%

-2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.37%

-24.35%

+2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.88%

-54.28%

+4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.14%

-54.28%

-0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.14%

-82.98%

+27.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-18.53%

+18.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.81%

-28.64%

-10.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.46%

10.54%

-3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAT и NXE

Текущая волатильность для Applied Materials, Inc. (AMAT) составляет 15.12%, в то время как у NexGen Energy Ltd. (NXE) волатильность равна 18.77%. Это указывает на то, что AMAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMATNXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.12%

18.77%

-3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.27%

39.21%

-3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.10%

54.23%

-8.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.57%

57.86%

-14.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.61%

61.50%

-18.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAT и NXE

Дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как NXE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAT
Applied Materials, Inc.		0.38%0.69%0.93%0.75%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%
NXE
NexGen Energy Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMAT и NXE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Materials, Inc. и NexGen Energy Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
7.91B
0
(AMAT) Общая выручка
(NXE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AMAT and NXE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXE has higher volatility (18.77%) compared to AMAT (15.12%). In terms of maximum drawdown, AMAT dropped -85.22% vs NXE's -82.98%.

AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.63 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMAT и NXE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор