Сравнение AMAT с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Materials, Inc. (AMAT) и Invesco QQQ (QQQ).
QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMAT или QQQ.
Доходность
Сравнение доходности AMAT и QQQ
Доходность по периодам
С начала года, AMAT показывает доходность 4.77%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.78%. За последние 10 лет акции AMAT превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 23.87% против 17.95% соответственно.
AMAT
4.77%
-9.38%
-20.07%
14.52%
23.88%
23.87%
QQQ
21.78%
1.15%
10.25%
29.54%
20.42%
17.95%
Основные характеристики
| AMAT | QQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.22 | 1.70 |
| Коэф-т Сортино | 0.59 | 2.29 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 0.28 | 2.19 |
| Коэф-т Мартина | 0.66 | 7.96 |
| Индекс Язвы | 14.52% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 42.48% | 17.39% |
| Макс. просадка | -85.22% | -82.98% |
| Текущая просадка | -33.64% | -3.42% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AMAT и QQQ составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMAT c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAT и QQQ
Дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности QQQ в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.85% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% | 1.61% | 2.21% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок AMAT и QQQ
Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAT и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMAT и QQQ
Applied Materials, Inc. (AMAT) имеет более высокую волатильность в 12.46% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что AMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.