Сравнение AMAT с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Materials, Inc. (AMAT) и Invesco QQQ (QQQ).
QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMAT или QQQ.
Основные характеристики
| AMAT | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.07% | 3.78% |
| Дох-ть за 1 год | 80.58% | 37.01% |
| Дох-ть за 3 года | 13.86% | 8.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 36.15% | 18.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 28.37% | 18.25% |
| Коэф-т Шарпа | 2.37 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 33.77% | 16.27% |
| Макс. просадка | -85.22% | -82.98% |
| Current Drawdown | -7.27% | -4.91% |
Корреляция
Корреляция между AMAT и QQQ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AMAT и QQQ
С начала года, AMAT показывает доходность 22.07%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 3.78%. За последние 10 лет акции AMAT превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 28.37% против 18.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMAT c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAT и QQQ
Дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности QQQ в 0.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.65% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% | 1.61% | 2.21% |
QQQ Invesco QQQ | 0.62% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок AMAT и QQQ
Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAT и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMAT и QQQ
Applied Materials, Inc. (AMAT) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что AMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.