PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAT с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMAT с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Materials, Inc. (AMAT) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности AMAT и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Materials, Inc. (AMAT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMAT и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMAT
Applied Materials, Inc.		37.84%59.60%1.13%67.97%-37.54%83.64%43.29%89.86%-34.92%59.86%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, AMAT показывает доходность 37.84%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции AMAT превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 33.86% против 18.99% соответственно.

AMAT

1 день
3.51%
1 месяц
-4.94%
С начала года
37.84%
6 месяцев
63.01%
1 год
145.07%
3 года*
43.51%
5 лет*
21.14%
10 лет*
33.86%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Materials, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с AMAT:
AMAT с LRCXAMAT с ASMLAMAT с TOELYAMAT с TXNAMAT с VOOAMAT с TERAMAT с NXE
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

AMAT vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAT
Ранг доходности на риск AMAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAT c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMATQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.97

1.07

+1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

1.66

+1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.24

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.83

2.00

+4.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.96

7.32

+11.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAT vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAT на текущий момент составляет 2.97, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAT и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMATQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97

1.07

+1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.59

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.86

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.38

+0.03

Корреляция

Корреляция между AMAT и QQQ составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAT и QQQ

Дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAT
Applied Materials, Inc.		0.52%0.69%0.93%0.75%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок AMAT и QQQ

Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAT и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

AMATQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.22%

-82.97%

-2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.37%

-12.62%

-8.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.14%

-35.12%

-20.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.14%

-35.12%

-20.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.42%

-7.86%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.96%

-32.99%

-5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.70%

3.44%

+4.26%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAT и QQQ

Applied Materials, Inc. (AMAT) имеет более высокую волатильность в 16.53% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что AMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMATQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.53%

6.61%

+9.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.07%

12.82%

+22.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.20%

22.70%

+26.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.23%

22.38%

+20.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.40%

22.25%

+20.15%