PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAT с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMAT с VOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Materials, Inc. (AMAT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AMAT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Materials, Inc. (AMAT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMAT и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMAT
Applied Materials, Inc.		33.16%59.60%1.13%67.97%-37.54%83.64%43.29%89.86%-34.92%59.86%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-4.42%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, AMAT показывает доходность 33.16%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции AMAT превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 33.40% против 14.05% соответственно.

AMAT

1 день
5.78%
1 месяц
-8.20%
С начала года
33.16%
6 месяцев
67.47%
1 год
137.63%
3 года*
41.87%
5 лет*
20.31%
10 лет*
33.40%

VOO

1 день
2.86%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-1.84%
1 год
17.67%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Materials, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AMAT:
AMAT с LRCXAMAT с ASMLAMAT с TOELYAMAT с TXNAMAT с TERAMAT с QQQAMAT с NXE
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

AMAT vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAT
Ранг доходности на риск AMAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMATVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.82

0.98

+1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.05

1.50

+1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.23

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.44

1.53

+4.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.96

7.29

+10.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAT vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAT на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMATVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

0.98

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.70

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.78

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.83

-0.42

Корреляция

Корреляция между AMAT и VOO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAT и VOO

Дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности VOO в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAT
Applied Materials, Inc.		0.54%0.69%0.93%0.75%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.19%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок AMAT и VOO

Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAT и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

AMATVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.22%

-33.99%

-51.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.37%

-11.98%

-9.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.14%

-24.52%

-30.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.14%

-33.99%

-21.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.46%

-6.29%

-7.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.96%

-3.72%

-35.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.67%

2.52%

+5.15%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAT и VOO

Applied Materials, Inc. (AMAT) имеет более высокую волатильность в 17.09% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что AMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMATVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.09%

5.29%

+11.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.94%

9.44%

+25.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.10%

18.10%

+31.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.28%

16.82%

+26.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.40%

17.99%

+24.41%