Сравнение AMAT с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Materials, Inc. (AMAT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMAT или VOO.
Доходность
Сравнение доходности AMAT и VOO
Доходность по периодам
С начала года, AMAT показывает доходность 4.77%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции AMAT превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 23.87% против 13.12% соответственно.
AMAT
4.77%
-9.38%
-20.07%
14.52%
23.88%
23.87%
VOO
24.51%
0.61%
11.38%
32.00%
15.30%
13.12%
Основные характеристики
| AMAT | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.22 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 0.59 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.28 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 0.66 | 17.34 |
| Индекс Язвы | 14.52% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 42.48% | 12.20% |
| Макс. просадка | -85.22% | -33.99% |
| Текущая просадка | -33.64% | -2.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AMAT и VOO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMAT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAT и VOO
Дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.85% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% | 1.61% | 2.21% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок AMAT и VOO
Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMAT и VOO
Applied Materials, Inc. (AMAT) имеет более высокую волатильность в 12.46% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что AMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.