PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMAT с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMAT с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Materials, Inc. (AMAT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AMAT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Materials, Inc. (AMAT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMAT и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMAT
Applied Materials, Inc.		37.84%59.60%1.13%67.97%-37.54%83.64%43.29%89.86%-34.92%59.86%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, AMAT показывает доходность 37.84%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции AMAT превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 33.86% против 14.14% соответственно.

AMAT

1 день
3.51%
1 месяц
-4.94%
С начала года
37.84%
6 месяцев
63.01%
1 год
145.07%
3 года*
43.51%
5 лет*
21.14%
10 лет*
33.86%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Materials, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AMAT:
AMAT с LRCXAMAT с ASMLAMAT с TOELYAMAT с TXNAMAT с TERAMAT с QQQAMAT с NXE
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

AMAT vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAT
Ранг доходности на риск AMAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMAT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMATVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.97

1.01

+1.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

1.53

+1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.23

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.83

1.55

+5.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.96

7.31

+11.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMAT vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMAT на текущий момент составляет 2.97, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMATVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97

1.01

+1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.71

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.79

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.83

-0.43

Корреляция

Корреляция между AMAT и VOO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMAT и VOO

Дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAT
Applied Materials, Inc.		0.52%0.69%0.93%0.75%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок AMAT и VOO

Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAT и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

AMATVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.22%

-33.99%

-51.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.37%

-11.98%

-9.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.14%

-24.52%

-30.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.14%

-33.99%

-21.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.42%

-5.55%

-4.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.96%

-3.72%

-35.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.70%

2.55%

+5.15%

Волатильность

Сравнение волатильности AMAT и VOO

Applied Materials, Inc. (AMAT) имеет более высокую волатильность в 16.53% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что AMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMATVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.53%

5.34%

+11.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.07%

9.47%

+25.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.20%

18.11%

+31.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.23%

16.82%

+26.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.40%

17.99%

+24.41%