PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOAK с HFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOAK с HFND

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

TOAK (Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF) и HFND (Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF) — оба фонда категории Multistrategy. Оба фонда управляются активно. За последний год TOAK показал 3.77% против 22.24% у HFND. При корреляции -0.07 эти активы часто движутся в противоположных направлениях. TOAK взимает 0.25% в год против 1.22% у HFND.

Доходность

Сравнение доходности TOAK и HFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) и Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, TOAK показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у HFND с доходностью 6.69%.

TOAK

1 день
0.09%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.62%
1 год
3.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HFND

1 день
0.63%
1 месяц
2.82%
С начала года
6.69%
6 месяцев
6.61%
1 год
22.24%
3 года*
9.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOAK и HFND

2026 (YTD)20252024
TOAK
Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF		0.79%4.28%1.51%
HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF		6.69%8.93%3.21%

Корреляция

Корреляция между TOAK и HFND составляет -0.02 — связь между их движением почти отсутствует. Каждый актив реагирует на свои факторы, что делает их хорошими кандидатами для диверсифицированного портфеля.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF

Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF

Часто сравнивают с TOAK:
TOAK с QISTOAK с IALTTOAK с RSBYTOAK с TSPXTOAK с FARXTOAK с QALT
Часто сравнивают с HFND:
HFND с DBMFHFND с ARBHFND с QISHFND с MAFIXHFND с GAFYXHFND с CTAHFND с FLSP

Доходность на риск

TOAK vs. HFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOAK
Ранг доходности на риск TOAK: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOAK: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOAK: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOAK: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOAK: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOAK: 9393
Ранг коэф-та Мартина
HFND
Ранг доходности на риск HFND: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFND: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFND: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFND: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFND: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFND: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOAK c HFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) и Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOAKHFNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.22

2.44

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.86

3.47

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.34

1.47

+0.87

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.47

4.47

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

25.54

17.03

+8.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOAK vs. HFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOAK на текущий момент составляет 3.22, что выше коэффициента Шарпа HFND равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOAK и HFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOAKHFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22

2.44

+0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.11

0.91

+3.20

Просадки

Сравнение просадок TOAK и HFND

Максимальная просадка TOAK за все время составила -0.68%, что меньше максимальной просадки HFND в -13.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOAK и HFND.

Загрузка...

Показатели просадок

TOAKHFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.68%

-13.31%

+12.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.68%

-4.94%

+4.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

0.00%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.04%

-2.15%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

1.30%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TOAK и HFND

Текущая волатильность для Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) составляет 0.22%, в то время как у Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что TOAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOAKHFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

3.68%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.11%

7.74%

-6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18%

9.21%

-8.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.98%

9.48%

-8.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.98%

9.48%

-8.50%

Сравнение комиссий TOAK и HFND

TOAK берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HFND в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOAK и HFND

TOAK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HFND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%.

TTM2025202420232022
TOAK
Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF		4.76%5.08%3.70%1.41%0.43%