График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TOAK
Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) прибавил 0.8% с начала года. Текущая цена акции TOAK — $29.
Загрузка...
Доходность по периодам
Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) показал доход в 0.83% с начала года и 3.77% за последние 12 месяцев.
Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 5.05%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- 28.88%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 12.85%
Доходность TOAK по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 авг. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.
Исторически 100% месяцев были с положительной доходностью, а 0% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +0.5%, в то время как худший месяц был апр. 2026 г. с доходностью 0.0%. Самая длинная серия побед составила 21 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 0 месяцев.
В ежедневном выражении TOAK закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 15 дек. 2025 г. с доходностью +0.6%, в то время как худший день был 16 дек. 2025 г. с доходностью -0.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.30% | 0.18% | 0.32% | 0.03% | 0.83% | ||||||||
| 2025 | 0.44% | 0.33% | 0.35% | 0.38% | 0.31% | 0.40% | 0.22% | 0.38% | 0.48% | 0.23% | 0.34% | 0.35% | 4.28% |
| 2024 | 0.09% | 0.41% | 0.26% | 0.40% | 0.34% | 1.51% |
Метрики бенчмарка
Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF: годовая альфа составляет 4.12%, бета — -0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 21.08.2024.
- Этот ETF участвовал в 8.84% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -16.28%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.12%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 8.84%
- Участие в снижении
- -16.28%
Комиссия
Комиссия TOAK составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TOAK имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TOAK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.28 | 2.20 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.97 | 3.07 | +1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.40 | 1.41 | +0.98 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.63 | 3.55 | +2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.37 | 16.01 | +10.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для TOAK в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF показал максимальную просадку в 0.68%, зарегистрированную 16 дек. 2025 г.. Полное восстановление заняло 44 торговые сессии.
Текущая просадка Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF составляет 0.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.68% | 16 дек. 2025 г. | 1 | 16 дек. 2025 г. | 44 | 20 февр. 2026 г. | 45 |
| -0.13% | 11 нояб. 2024 г. | 3 | 13 нояб. 2024 г. | 3 | 18 нояб. 2024 г. | 6 |
| -0.09% | 23 февр. 2026 г. | 9 | 5 мар. 2026 г. | 3 | 10 мар. 2026 г. | 12 |
| -0.07% | 18 нояб. 2025 г. | 2 | 19 нояб. 2025 г. | 2 | 21 нояб. 2025 г. | 4 |
| -0.07% | 6 апр. 2026 г. | 1 | 6 апр. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Составьте портфель с TOAK
Добавьте Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TOAK