- ISIN
- US56170L6618
- CUSIP
- 56170L661
- Эмитент
- Twin Oak
- Дата выпуска
- 19 авг. 2024 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Multistrategy
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Активы под управлением
- $44M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 12K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $335.26K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TOAK
Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) прибавил 2.1% с начала года. Текущая цена акции TOAK — $29.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) показал доход в 2.08% с начала года и 3.89% за последние 12 месяцев.
Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.77%
- С начала года
- 2.08%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.96%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность TOAK по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 авг. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.
Исторически 92% месяцев были с положительной доходностью, а 8% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2026 г. с доходностью +0.5%, в то время как худший месяц был авг. 2024 г. с доходностью -0.1%. Самая длинная серия побед составила 23 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении TOAK закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 12 мая 2026 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 13 мая 2026 г. с доходностью -1.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.30% | 0.18% | 0.32% | 0.26% | 0.24% | 0.26% | 0.50% | 0.00% | 2.08% | ||||
| 2025 | 0.44% | 0.33% | 0.35% | 0.38% | 0.31% | 0.40% | 0.22% | 0.38% | 0.48% | 0.23% | 0.34% | 0.35% | 4.28% |
| 2024 | -0.06% | 0.41% | 0.26% | 0.40% | 0.34% | 1.36% |
Метрики бенчмарка
Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF has an annualized alpha of 4.07%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 20, 2024.
- This ETF captured 7.01% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -19.56%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.07%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 7.01%
- Участие в снижении
- -19.56%
Комиссия
Комиссия TOAK составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TOAK имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 56% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOAK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.32 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 2.50 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 10.58 | -5.25 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF показал максимальную просадку в 1.81%, зарегистрированную 20 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF составляет 0.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-1.81%май 2026 г. | 7d | — | 2mo 25dмай 2026 г. - сейчас | — |
-0.68%дек. 2025 г. | 1d | 2mo 6d | 2mo 6dдек. 2025 г. - февр. 2026 г. | — |
-0.16%апр. 2026 г. | 19d | 5d | 24dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-0.15%авг. 2024 г. | 1d | 17d | 17dавг. 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
-0.13%нояб. 2024 г. | 2d | 5d | 7dнояб. 2024 г. - нояб. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| TOAK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.81% | -56.78% | +54.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.81% | -9.10% | +7.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -0.17% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -10.69% | +10.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 2.14% | -1.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TOAK
Добавьте Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TOAK