PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOAK с FARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOAK с FARX

Последнее обновление 18 апр. 2026 г.

TOAK (Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF) и FARX (Frontier Asset Absolute Return ETF) — оба фонда категории Multistrategy. Оба фонда управляются активно. За последний год TOAK показал 3.84% против 18.95% у FARX. При корреляции -0.02 эти активы часто движутся в противоположных направлениях. TOAK взимает 0.25% в год против 1.00% у FARX.

Доходность

Сравнение доходности TOAK и FARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) и Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, TOAK показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у FARX с доходностью 6.68%.

TOAK

1 день
0.07%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.63%
1 год
3.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FARX

1 день
-0.29%
1 месяц
0.67%
С начала года
6.68%
6 месяцев
9.19%
1 год
18.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOAK и FARX

2026 (YTD)20252024
TOAK
Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF		0.86%4.28%0.15%
FARX
Frontier Asset Absolute Return ETF		6.68%10.61%0.35%

Корреляция

Корреляция между TOAK и FARX составляет 0.05 — связь между их движением почти отсутствует. Каждый актив реагирует на свои факторы, что делает их хорошими кандидатами для диверсифицированного портфеля.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF

Frontier Asset Absolute Return ETF

Часто сравнивают с TOAK:
TOAK с QISTOAK с IALTTOAK с RSBYTOAK с HFNDTOAK с QALTTOAK с TSPX
Часто сравнивают с FARX:
FARX с MAPPFARX с FCBDFARX с FGSMFARX с IALTFARX с FINTFARX с FOPCFARX с HFND

Доходность на риск

TOAK vs. FARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOAK
Ранг доходности на риск TOAK: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOAK: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOAK: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOAK: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOAK: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOAK: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FARX
Ранг доходности на риск FARX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOAK c FARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) и Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOAKFARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.28

2.77

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.95

3.78

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.37

1.55

+0.82

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.60

6.97

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.16

24.42

+1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOAK vs. FARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOAK на текущий момент составляет 3.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FARX равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOAK и FARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOAKFARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28

2.77

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.15

1.95

+2.20

Просадки

Сравнение просадок TOAK и FARX

Максимальная просадка TOAK за все время составила -0.68%, что меньше максимальной просадки FARX в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOAK и FARX.

Загрузка...

Показатели просадок

TOAKFARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.68%

-5.83%

+5.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.68%

-2.80%

+2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.29%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.04%

-1.09%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

0.80%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TOAK и FARX

Текущая волатильность для Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) составляет 0.23%, в то время как у Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX) волатильность равна 1.95%. Это указывает на то, что TOAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOAKFARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

1.95%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.11%

5.83%

-4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18%

6.90%

-5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.98%

7.10%

-6.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.98%

7.10%

-6.12%

Сравнение комиссий TOAK и FARX

TOAK берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FARX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOAK и FARX

TOAK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%.

TTM20252024
TOAK
Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF		0.00%0.00%0.00%
FARX
Frontier Asset Absolute Return ETF		2.97%3.25%0.19%