PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOAK с FARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOAK с FARX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TOAK (Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF) and FARX (Frontier Asset Absolute Return ETF) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. Over the past year, TOAK returned 3.71% vs 19.64% for FARX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. TOAK charges 0.25%/yr vs 1.00%/yr for FARX.

Доходность

Сравнение доходности TOAK и FARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) и Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOAK показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у FARX с доходностью 9.36%.

TOAK

1 день
0.02%
1 месяц
0.24%
С начала года
1.34%
6 месяцев
1.59%
1 год
3.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FARX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.69%
С начала года
9.36%
6 месяцев
10.55%
1 год
19.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOAK и FARX

2026 (YTD)20252024
TOAK
Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF		1.34%4.28%0.15%
FARX
Frontier Asset Absolute Return ETF		9.36%10.61%0.35%

Correlation

The correlation between TOAK and FARX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF

Frontier Asset Absolute Return ETF

Часто сравнивают с TOAK:
TOAK с QALTTOAK с QISTOAK с RSBYTOAK с IALTTOAK с SPYATOAK с TSPXTOAK с HFND
Часто сравнивают с FARX:
FARX с FOPCFARX с FGSMFARX с FINTFARX с FLCEFARX с FCBDFARX с MAPPFARX с IALT

Доходность на риск

TOAK vs. FARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOAK
Ранг доходности на риск TOAK: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOAK: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOAK: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOAK: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOAK: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOAK: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FARX
Ранг доходности на риск FARX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOAK c FARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) и Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOAKFARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
2.83

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
3.87

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.78

1.57

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

7.05

-4.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.94

24.23

-16.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOAK vs. FARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOAK на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа FARX равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOAK и FARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOAKFARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.83

-1.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

2.09

-0.27

Просадки

Сравнение просадок TOAK и FARX

Максимальная просадка TOAK за все время составила -1.81%, что меньше максимальной просадки FARX в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOAK и FARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOAKFARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.81%

-5.83%

+4.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.81%

-2.80%

+0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-0.53%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-1.02%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.81%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности TOAK и FARX

Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) имеет более высокую волатильность в 2.72% по сравнению с Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что TOAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOAKFARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

1.41%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

5.50%

-2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92%

6.97%

-4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.21%

6.93%

-4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.21%

6.93%

-4.72%

Сравнение комиссий TOAK и FARX

TOAK берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FARX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOAK и FARX

TOAK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%.

ПозицияTTM20252024
FARX
Frontier Asset Absolute Return ETF		2.90%3.25%0.19%
TOAK
Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TOAK and FARX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOAK has higher volatility (2.72%) compared to FARX (1.41%). In terms of maximum drawdown, TOAK dropped -1.81% vs FARX's -5.83%.

On 1-year performance, FARX leads with 19.64% vs 3.71% for TOAK. On fees, TOAK is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FARX has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FARX has performed better with a 19.64% return vs 3.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOAK is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.00% for FARX.

FARX has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.00% for TOAK.

They also come from different issuers: Twin Oak and Frontier. Their fees differ too: 0.25% for TOAK and 1.00% for FARX.

FARX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOAK и FARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор