Сравнение TOAK с RSBY
TOAK (Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF) and RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. Over the past year, TOAK returned 3.71% vs 19.48% for RSBY. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. TOAK charges 0.25%/yr vs 0.98%/yr for RSBY.
Доходность
Сравнение доходности TOAK и RSBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOAK показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у RSBY с доходностью 18.82%.
TOAK
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSBY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 18.82%
- 6 месяцев
- 15.13%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOAK и RSBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | 1.34% | 4.28% | 1.51% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 18.82% | -12.98% | -7.90% |
Correlation
The correlation between TOAK and RSBY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOAK vs. RSBY — Ранг доходности на риск
TOAK
RSBY
Сравнение TOAK c RSBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOAK | RSBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.29 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.46 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.94 | 5.76 | +2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOAK | RSBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.66 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.82 | -0.20 | +2.02 |
Просадки
Сравнение просадок TOAK и RSBY
Максимальная просадка TOAK за все время составила -1.81%, что меньше максимальной просадки RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOAK и RSBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOAK | RSBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.81% | -23.32% | +21.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.81% | -7.95% | +6.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -6.22% | +4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -13.77% | +13.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 3.39% | -2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOAK и RSBY
Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) имеет более высокую волатильность в 2.72% по сравнению с Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что TOAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOAK | RSBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | 2.10% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 8.52% | -5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92% | 11.80% | -8.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.21% | 13.54% | -11.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.21% | 13.54% | -11.33% |
Сравнение комиссий TOAK и RSBY
TOAK берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RSBY в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOAK и RSBY
TOAK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSBY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 1.74% | 2.07% | 2.29% |
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TOAK and RSBY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TOAK has higher volatility (2.72%) compared to RSBY (2.10%). In terms of maximum drawdown, TOAK dropped -1.81% vs RSBY's -23.32%.
On 1-year performance, RSBY leads with 19.48% vs 3.71% for TOAK. On fees, TOAK is cheaper at 0.25% per year. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 2.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSBY has performed better with a 19.48% return vs 3.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TOAK is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.
RSBY has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.00% for TOAK.
They also come from different issuers: Twin Oak and Return Stacked. Their fees differ too: 0.25% for TOAK and 0.98% for RSBY.
RSBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOAK и RSBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор