PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOAK с RSBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOAK с RSBY

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

TOAK (Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF) и RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) — оба фонда категории Multistrategy. Оба фонда управляются активно. За последний год TOAK показал 3.77% против 18.83% у RSBY. При корреляции -0.01 эти активы часто движутся в противоположных направлениях. TOAK взимает 0.25% в год против 0.98% у RSBY.

Доходность

Сравнение доходности TOAK и RSBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, TOAK показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у RSBY с доходностью 19.11%.

TOAK

1 день
0.09%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.62%
1 год
3.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSBY

1 день
-0.94%
1 месяц
-2.03%
С начала года
19.11%
6 месяцев
11.38%
1 год
18.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOAK и RSBY

2026 (YTD)20252024
TOAK
Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF		0.79%4.28%1.51%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		19.11%-12.98%-7.90%

Корреляция

Корреляция между TOAK и RSBY составляет -0.05 — связь между их движением почти отсутствует. Каждый актив реагирует на свои факторы, что делает их хорошими кандидатами для диверсифицированного портфеля.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF

Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF

Часто сравнивают с TOAK:
TOAK с QISTOAK с IALTTOAK с HFNDTOAK с TSPXTOAK с FARXTOAK с QALT
Часто сравнивают с RSBY:
RSBY с RSSTRSBY с RSBARSBY с RSSYRSBY с DBMFRSBY с RSBTRSBY с RSSXRSBY с QALT

Доходность на риск

TOAK vs. RSBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOAK
Ранг доходности на риск TOAK: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOAK: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOAK: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOAK: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOAK: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOAK: 9393
Ранг коэф-та Мартина
RSBY
Ранг доходности на риск RSBY: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBY: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBY: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBY: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBY: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBY: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOAK c RSBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOAKRSBYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.22

1.54

+1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.86

2.25

+2.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.34

1.26

+1.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.47

2.40

+3.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

25.54

5.62

+19.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOAK vs. RSBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOAK на текущий момент составляет 3.22, что выше коэффициента Шарпа RSBY равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOAK и RSBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOAKRSBYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22

1.54

+1.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.11

-0.20

+4.31

Просадки

Сравнение просадок TOAK и RSBY

Максимальная просадка TOAK за все время составила -0.68%, что меньше максимальной просадки RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOAK и RSBY.

Загрузка...

Показатели просадок

TOAKRSBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.68%

-23.32%

+22.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.68%

-7.95%

+7.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-5.99%

+5.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.04%

-14.43%

+14.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

3.40%

-3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TOAK и RSBY

Текущая волатильность для Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) составляет 0.22%, в то время как у Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что TOAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOAKRSBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

4.80%

-4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.11%

9.48%

-8.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18%

12.33%

-11.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.98%

13.95%

-12.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.98%

13.95%

-12.97%

Сравнение комиссий TOAK и RSBY

TOAK берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RSBY в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOAK и RSBY

TOAK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSBY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%.

TTM20252024
TOAK
Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF		0.00%0.00%0.00%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		1.74%2.07%2.29%