PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOAK с IALT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOAK с IALT

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

TOAK (Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF) и IALT (iShares Systematic Alternatives Active ETF) — оба фонда категории Multistrategy. Оба фонда управляются активно. При корреляции 0.17 их движения в цене в значительной степени независимы. TOAK взимает 0.25% в год против 0.99% у IALT.

Доходность

Сравнение доходности TOAK и IALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) и iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, TOAK показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у IALT с доходностью 9.31%.

TOAK

1 день
0.09%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.62%
1 год
3.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IALT

1 день
0.36%
1 месяц
3.15%
С начала года
9.31%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOAK и IALT

2026 (YTD)2025
TOAK
Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF		0.79%0.18%
IALT
iShares Systematic Alternatives Active ETF		9.31%0.73%

Корреляция

Корреляция между TOAK и IALT составляет 0.17 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF

iShares Systematic Alternatives Active ETF

Часто сравнивают с TOAK:
TOAK с QISTOAK с RSBYTOAK с HFNDTOAK с FARXTOAK с TSPXTOAK с QALT
Часто сравнивают с IALT:
IALT с ALLWIALT с ISMFIALT с BDMAXIALT с LALTIALT с DBMFIALT с CTAIALT с MMNIX

Доходность на риск

TOAK vs. IALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOAK
Ранг доходности на риск TOAK: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOAK: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOAK: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOAK: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOAK: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOAK: 9393
Ранг коэф-та Мартина
IALT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOAK c IALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) и iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOAKIALTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.22

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.86

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.34

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.47

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

25.54

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOAK vs. IALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOAKIALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.11

4.33

-0.21

Просадки

Сравнение просадок TOAK и IALT

Максимальная просадка TOAK за все время составила -0.68%, что меньше максимальной просадки IALT в -1.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOAK и IALT.

Загрузка...

Показатели просадок

TOAKIALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.68%

-1.47%

+0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-1.04%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.04%

-0.30%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TOAK и IALT

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOAKIALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.11%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18%

7.48%

-6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.98%

7.48%

-6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.98%

7.48%

-6.50%

Сравнение комиссий TOAK и IALT

TOAK берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IALT в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOAK и IALT

TOAK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IALT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.

TTM2025
TOAK
Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF		0.00%0.00%
IALT
iShares Systematic Alternatives Active ETF		0.12%0.14%