Сравнение TOAK с IALT
TOAK (Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF) and IALT (iShares Systematic Alternatives Active ETF) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. Their 0.15 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TOAK charges 0.25%/yr vs 0.99%/yr for IALT.
Доходность
Сравнение доходности TOAK и IALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOAK показывает доходность 2.08%, что значительно ниже, чем у IALT с доходностью 13.93%.
TOAK
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.77%
- С начала года
- 2.08%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.96%
IALT
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 2.28%
- 6 месяцев
- 10.86%
- С начала года
- 13.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $39.59M | $35.30M | $115.15M | |
| $411.54K | $335.26K | $398.75K |
Сравнение доходности по годам TOAK и IALT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | 2.08% | 0.19% |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 13.93% | 0.83% |
Correlation
The correlation between TOAK and IALT is 0.15, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOAK vs. IALT — Ранг доходности на риск
TOAK
IALT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TOAK c IALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) и iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOAK | IALT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOAK и IALT
Максимальная просадка TOAK за все время составила -1.81%, что меньше максимальной просадки IALT в -2.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOAK и IALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOAK | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.81% | -2.27% | +0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -0.48% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -0.49% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOAK и IALT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOAK | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13% | 7.97% | -4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.27% | 7.97% | -5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.27% | 7.97% | -5.70% |
Сравнение комиссий TOAK и IALT
TOAK берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IALT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOAK и IALT
TOAK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IALT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.39% | 0.14% |
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TOAK and IALT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOAK is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOAK is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for IALT.
IALT has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.00% for TOAK.
They also come from different issuers: Twin Oak and iShares. Their fees differ too: 0.25% for TOAK and 0.99% for IALT.
Подберите оптимальное распределение для TOAK и IALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор