Сравнение TOAK с IALT
TOAK (Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF) and IALT (iShares Systematic Alternatives Active ETF) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. TOAK charges 0.25%/yr vs 0.99%/yr for IALT.
Доходность
Сравнение доходности TOAK и IALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOAK показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у IALT с доходностью 13.18%.
TOAK
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IALT
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 13.18%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOAK и IALT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | 1.34% | 0.18% |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 13.18% | 0.73% |
Correlation
The correlation between TOAK and IALT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOAK vs. IALT — Ранг доходности на риск
TOAK
IALT
Сравнение TOAK c IALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) и iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOAK | IALT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.94 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOAK | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.82 | 4.27 | -2.45 |
Просадки
Сравнение просадок TOAK и IALT
Максимальная просадка TOAK за все время составила -1.81%, что больше максимальной просадки IALT в -1.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOAK и IALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOAK | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.81% | -1.47% | -0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -0.03% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -0.32% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOAK и IALT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOAK | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92% | 7.45% | -4.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.21% | 7.45% | -5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.21% | 7.45% | -5.24% |
Сравнение комиссий TOAK и IALT
TOAK берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IALT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOAK и IALT
TOAK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IALT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.12% | 0.14% |
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TOAK and IALT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOAK is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOAK is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for IALT.
IALT has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.00% for TOAK.
They also come from different issuers: Twin Oak and iShares. Their fees differ too: 0.25% for TOAK and 0.99% for IALT.
Подберите оптимальное распределение для TOAK и IALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор