Сравнение TOAK с QIS
TOAK (Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF) и QIS (Simplify Multi-Qis Alternative ETF) — оба фонда категории Multistrategy. Оба фонда управляются активно. За последний год TOAK показал 3.77% против -45.81% у QIS. При корреляции 0.02 их движения в цене в значительной степени независимы. TOAK взимает 0.25% в год против 1.00% у QIS.
Доходность
Сравнение доходности TOAK и QIS
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, TOAK показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у QIS с доходностью -24.08%.
TOAK
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QIS
- 1 день
- -6.38%
- 1 месяц
- -17.81%
- С начала года
- -24.08%
- 6 месяцев
- -40.82%
- 1 год
- -45.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOAK и QIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | 0.79% | 4.28% | 1.51% |
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | -24.08% | -38.02% | -0.64% |
Корреляция
Корреляция между TOAK и QIS составляет 0.02 — связь между их движением почти отсутствует. Каждый актив реагирует на свои факторы, что делает их хорошими кандидатами для диверсифицированного портфеля.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOAK vs. QIS — Ранг доходности на риск
TOAK
QIS
Сравнение TOAK c QIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOAK | QIS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.22 | -1.32 | +4.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.86 | -2.04 | +6.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.34 | 0.76 | +1.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.47 | -0.90 | +6.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.54 | -1.75 | +27.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOAK | QIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.22 | -1.32 | +4.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.11 | -0.85 | +4.96 |
Просадки
Сравнение просадок TOAK и QIS
Максимальная просадка TOAK за все время составила -0.68%, что меньше максимальной просадки QIS в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOAK и QIS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOAK | QIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.68% | -55.49% | +54.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.68% | -51.93% | +51.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -55.49% | +55.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -12.12% | +12.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 26.80% | -26.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOAK и QIS
Текущая волатильность для Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) составляет 0.22%, в то время как у Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) волатильность равна 15.85%. Это указывает на то, что TOAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOAK | QIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 15.85% | -15.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.11% | 27.51% | -26.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18% | 34.88% | -33.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.98% | 27.60% | -26.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.98% | 27.60% | -26.62% |
Сравнение комиссий TOAK и QIS
TOAK берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QIS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOAK и QIS
TOAK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | 1.78% | 3.37% | 1.07% | 3.29% |