PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOAK с QALT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOAK с QALT

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

TOAK (Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF) и QALT (SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF) — оба фонда категории Multistrategy. Оба фонда управляются активно. При корреляции 0.03 их движения в цене в значительной степени независимы. TOAK взимает 0.25% в год против 0.80% у QALT.

Доходность

Сравнение доходности TOAK и QALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) и SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF (QALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, TOAK показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у QALT с доходностью 2.10%.

TOAK

1 день
0.09%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.56%
1 год
3.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QALT

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.13%
С начала года
2.10%
6 месяцев
4.50%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOAK и QALT

2026 (YTD)2025
TOAK
Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF		0.79%1.45%
QALT
SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF		2.10%4.91%

Корреляция

Корреляция между TOAK и QALT составляет 0.03 — связь между их движением почти отсутствует. Каждый актив реагирует на свои факторы, что делает их хорошими кандидатами для диверсифицированного портфеля.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF

SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF

Часто сравнивают с TOAK:
TOAK с QISTOAK с IALTTOAK с RSBYTOAK с HFNDTOAK с TSPXTOAK с FARX
Часто сравнивают с QALT:
QALT с LALTQALT с IALTQALT с RSBYQALT с QISQALT с HFNDQALT с SEIVQALT с SEIM

Доходность на риск

TOAK vs. QALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOAK
Ранг доходности на риск TOAK: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOAK: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOAK: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOAK: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOAK: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOAK: 9393
Ранг коэф-та Мартина
QALT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOAK c QALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) и SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF (QALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOAKQALTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.22

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.86

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.34

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.47

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

25.54

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOAK vs. QALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOAKQALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.11

1.39

+2.73

Просадки

Сравнение просадок TOAK и QALT

Максимальная просадка TOAK за все время составила -0.68%, что меньше максимальной просадки QALT в -4.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOAK и QALT.

Загрузка...

Показатели просадок

TOAKQALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.68%

-4.85%

+4.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-4.14%

+4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.04%

-1.19%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TOAK и QALT

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOAKQALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.11%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18%

8.16%

-6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.98%

8.16%

-7.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.98%

8.16%

-7.18%

Сравнение комиссий TOAK и QALT

TOAK берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QALT в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOAK и QALT

TOAK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QALT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%.

TTM2025
TOAK
Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF		0.00%0.00%
QALT
SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF		5.68%5.15%