Сравнение TOAK с QALT
TOAK (Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF) and QALT (SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. TOAK charges 0.25%/yr vs 0.80%/yr for QALT.
Доходность
Сравнение доходности TOAK и QALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOAK показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у QALT с доходностью 6.20%.
TOAK
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QALT
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 6.20%
- 6 месяцев
- 7.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOAK и QALT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | 1.34% | 1.45% |
QALT SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF | 6.20% | 4.91% |
Correlation
The correlation between TOAK and QALT is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOAK vs. QALT — Ранг доходности на риск
TOAK
QALT
Сравнение TOAK c QALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) и SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF (QALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOAK | QALT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.94 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOAK | QALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.82 | 1.97 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок TOAK и QALT
Максимальная просадка TOAK за все время составила -1.81%, что меньше максимальной просадки QALT в -4.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOAK и QALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOAK | QALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.81% | -4.85% | +3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -0.29% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -1.36% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOAK и QALT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOAK | QALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92% | 7.61% | -4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.21% | 7.61% | -5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.21% | 7.61% | -5.40% |
Сравнение комиссий TOAK и QALT
TOAK берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QALT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOAK и QALT
TOAK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QALT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QALT SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF | 5.46% | 5.15% |
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TOAK and QALT have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOAK is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOAK is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.80% for QALT.
QALT has the higher dividend yield at 5.46%, compared with 0.00% for TOAK.
They also come from different issuers: Twin Oak and SEI. Their fees differ too: 0.25% for TOAK and 0.80% for QALT.
Подберите оптимальное распределение для TOAK и QALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор