Сравнение TOAK с TSPX
TOAK (Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF) и TSPX (Twin Oak Active Opportunities ETF) — оба биржевые фонды: TOAK — это Multistrategy, активно управляемый Twin Oak, а TSPX — Diversified Portfolio, активно управляемый Twin Oak. Оба фонда управляются активно. За последний год TOAK показал 3.77% против 26.32% у TSPX. При корреляции -0.07 эти активы часто движутся в противоположных направлениях. TOAK взимает 0.25% в год против 1.01% у TSPX.
Доходность
Сравнение доходности TOAK и TSPX
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, TOAK показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у TSPX с доходностью 3.18%.
TOAK
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSPX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 5.80%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 26.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOAK и TSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | 0.79% | 3.56% |
TSPX Twin Oak Active Opportunities ETF | 3.18% | 15.46% |
Корреляция
Корреляция между TOAK и TSPX составляет -0.03 — связь между их движением почти отсутствует. Каждый актив реагирует на свои факторы, что делает их хорошими кандидатами для диверсифицированного портфеля.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOAK vs. TSPX — Ранг доходности на риск
TOAK
TSPX
Сравнение TOAK c TSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) и Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOAK | TSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.22 | 2.73 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.86 | 3.88 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.34 | 1.52 | +0.82 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.47 | 3.62 | +1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.54 | 16.84 | +8.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOAK | TSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.22 | 2.73 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.11 | 1.49 | +2.62 |
Просадки
Сравнение просадок TOAK и TSPX
Максимальная просадка TOAK за все время составила -0.68%, что меньше максимальной просадки TSPX в -7.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOAK и TSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOAK | TSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.68% | -7.80% | +7.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.68% | -6.81% | +6.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | 0.00% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -1.29% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 1.46% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOAK и TSPX
Текущая волатильность для Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) составляет 0.22%, в то время как у Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что TOAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOAK | TSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 4.05% | -3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.11% | 7.42% | -6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18% | 9.72% | -8.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.98% | 11.08% | -10.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.98% | 11.08% | -10.10% |
Сравнение комиссий TOAK и TSPX
TOAK берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TSPX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOAK и TSPX
TOAK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | 0.00% | 0.00% |
TSPX Twin Oak Active Opportunities ETF | 2.08% | 2.15% |