PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TOAK с SPYA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TOAK и SPYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) и Twin Oak Endure ETF (SPYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOAK показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у SPYA с доходностью 8.05%.


TOAK

1 день
0.03%
1 месяц
0.24%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.55%
1 год
3.70%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SPYA

1 день
-0.66%
1 месяц
5.09%
С начала года
8.05%
6 месяцев
7.32%
1 год
20.68%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOAK и SPYA


2026 (YTD)2025
TOAK
Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF
1.32%2.34%
SPYA
Twin Oak Endure ETF
8.05%11.69%

Correlation

The correlation between TOAK and SPYA is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF

Twin Oak Endure ETF

Доходность на риск

TOAK vs. SPYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TOAK
Ранг доходности на риск TOAK: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOAK: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOAK: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOAK: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOAK: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOAK: 4949
Ранг коэф-та Мартина

SPYA
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOAK c SPYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) и Twin Oak Endure ETF (SPYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TOAKSPYADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.11

TOAK vs. SPYA - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TOAKSPYAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

1.87

-0.05

Просадки

Сравнение просадок TOAK и SPYA

Максимальная просадка TOAK за все время составила -1.81%, что меньше максимальной просадки SPYA в -9.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOAK и SPYA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TOAKSPYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.81%

-9.51%

+7.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.81%

-9.51%

+7.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-0.66%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-1.45%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности TOAK и SPYA


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TOAKSPYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92%

11.15%

-8.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.22%

11.15%

-8.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.22%

11.15%

-8.93%

Сравнение комиссий TOAK и SPYA

TOAK берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SPYA в 0.49%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TOAK и SPYA

TOAK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.


ПозицияTTM2025
SPYA
Twin Oak Endure ETF
0.35%0.37%
TOAK
Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF
0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TOAK and SPYA have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On 1-year performance, SPYA leads with 20.68% vs 3.70% for TOAK. On fees, TOAK is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPYA has performed better with a 20.68% return vs 3.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOAK is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for SPYA.

SPYA has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for TOAK.

TOAK is categorized as Multistrategy, while SPYA is Equity Hedged. Their fees differ too: 0.25% for TOAK and 0.49% for SPYA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOAK и SPYA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор