Сравнение TOAK с SPYA
TOAK (Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF) and SPYA (Twin Oak Endure ETF) are both exchange-traded funds - TOAK is a Multistrategy fund actively managed by Twin Oak, while SPYA is a Equity Hedged fund actively managed by Twin Oak. Both are actively managed. Over the past year, TOAK returned 3.67% vs 16.21% for SPYA. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. TOAK charges 0.25%/yr vs 0.49%/yr for SPYA.
Доходность
Сравнение доходности TOAK и SPYA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOAK показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у SPYA с доходностью 5.36%.
TOAK
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYA
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOAK и SPYA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | 1.51% | 2.34% |
SPYA Twin Oak Endure ETF | 5.36% | 12.65% |
Correlation
The correlation between TOAK and SPYA is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2025 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOAK vs. SPYA — Ранг доходности на риск
TOAK
SPYA
Сравнение TOAK c SPYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) и Twin Oak Endure ETF (SPYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOAK | SPYA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 1.24 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.71 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.27 | 6.57 | -0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOAK и SPYA
Максимальная просадка TOAK за все время составила -1.81%, что меньше максимальной просадки SPYA в -9.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOAK и SPYA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOAK | SPYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.81% | -9.51% | +7.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.81% | -9.51% | +7.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -3.13% | +1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -1.48% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 2.47% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOAK и SPYA
Текущая волатильность для Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) составляет 0.11%, в то время как у Twin Oak Endure ETF (SPYA) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что TOAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOAK | SPYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 4.49% | -4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 9.29% | -6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91% | 11.82% | -8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.19% | 11.64% | -9.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.19% | 11.64% | -9.45% |
Сравнение комиссий TOAK и SPYA
TOAK берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SPYA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOAK и SPYA
TOAK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SPYA Twin Oak Endure ETF | 0.36% | 0.37% |
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TOAK and SPYA have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPYA has higher volatility (4.49%) compared to TOAK (0.11%). In terms of maximum drawdown, TOAK dropped -1.81% vs SPYA's -9.51%.
On 1-year performance, SPYA leads with 16.21% vs 3.67% for TOAK. On fees, TOAK is cheaper at 0.25% per year. On volatility, TOAK has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPYA has performed better with a 16.21% return vs 3.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TOAK is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for SPYA.
SPYA has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for TOAK.
TOAK is categorized as Multistrategy, while SPYA is Equity Hedged. Their fees differ too: 0.25% for TOAK and 0.49% for SPYA.
SPYA currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOAK и SPYA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор