PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TNK с SMCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности TNK и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teekay Tankers Ltd. (TNK) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-40.51%
-64.95%
TNK
SMCI

Доходность по периодам

С начала года, TNK показывает доходность -12.56%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 4.48%. За последние 10 лет акции TNK превзошли акции SMCI по среднегодовой доходности: 28.65% против 24.25% соответственно.


TNK

С начала года

-12.56%

1 месяц

-20.98%

6 месяцев

-40.51%

1 год

-15.78%

5 лет (среднегодовая)

78.87%

10 лет (среднегодовая)

28.65%

SMCI

С начала года

4.48%

1 месяц

-35.39%

6 месяцев

-64.95%

1 год

3.61%

5 лет (среднегодовая)

70.08%

10 лет (среднегодовая)

24.25%

Фундаментальные показатели


TNKSMCI
Рыночная капитализация$1.47B$15.11B
EPS$12.18$2.01
Цена/прибыль3.5112.84
PEG коэффициент31.590.76
Общая выручка (12 мес.)$1.19B$12.82B
Валовая прибыль (12 мес.)$440.27M$1.76B
EBITDA (12 мес.)$485.15M$1.13B

Основные характеристики


TNKSMCI
Коэф-т Шарпа-0.380.02
Коэф-т Сортино-0.340.90
Коэф-т Омега0.961.12
Коэф-т Кальмара-0.310.03
Коэф-т Мартина-0.790.06
Индекс Язвы16.95%40.33%
Дневная вол-ть35.21%113.54%
Макс. просадка-90.41%-84.84%
Текущая просадка-42.61%-75.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между TNK и SMCI составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TNK c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teekay Tankers Ltd. (TNK) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TNK, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.380.02
Коэффициент Сортино TNK, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.340.90
Коэффициент Омега TNK, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.961.12
Коэффициент Кальмара TNK, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.310.03
Коэффициент Мартина TNK, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.790.06
TNK
SMCI

Показатель коэффициента Шарпа TNK на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа SMCI равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNK и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.38
0.02
TNK
SMCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNK и SMCI

Дивидендная доходность TNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TNK
Teekay Tankers Ltd.
6.57%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.23%8.57%13.27%1.74%2.37%3.05%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TNK и SMCI

Максимальная просадка TNK за все время составила -90.41%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNK и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-42.61%
-75.00%
TNK
SMCI

Волатильность

Сравнение волатильности TNK и SMCI

Текущая волатильность для Teekay Tankers Ltd. (TNK) составляет 6.21%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 63.84%. Это указывает на то, что TNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.21%
63.84%
TNK
SMCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TNK и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teekay Tankers Ltd. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию