PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TNK с SMCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TNK и SMCI составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности TNK и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teekay Tankers Ltd. (TNK) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
426.85%
3,612.10%
TNK
SMCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TNK:

-0.72

SMCI:

0.04

Коэф-т Сортино

TNK:

-0.94

SMCI:

0.98

Коэф-т Омега

TNK:

0.90

SMCI:

1.13

Коэф-т Кальмара

TNK:

-0.50

SMCI:

0.05

Коэф-т Мартина

TNK:

-1.16

SMCI:

0.10

Индекс Язвы

TNK:

21.29%

SMCI:

44.68%

Дневная вол-ть

TNK:

34.23%

SMCI:

119.59%

Макс. просадка

TNK:

-90.41%

SMCI:

-84.84%

Текущая просадка

TNK:

-48.58%

SMCI:

-73.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TNK:

$1.30B

SMCI:

$19.79B

EPS

TNK:

$12.18

SMCI:

$2.01

Цена/прибыль

TNK:

3.11

SMCI:

16.82

PEG коэффициент

TNK:

31.59

SMCI:

0.76

Общая выручка (12 мес.)

TNK:

$1.19B

SMCI:

$12.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

TNK:

$440.27M

SMCI:

$1.76B

EBITDA (12 мес.)

TNK:

$485.15M

SMCI:

$1.13B

Доходность по периодам

С начала года, TNK показывает доходность -21.65%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 11.13%. За последние 10 лет акции TNK превзошли акции SMCI по среднегодовой доходности: 26.54% против 24.19% соответственно.


TNK

С начала года

-21.65%

1 месяц

-10.39%

6 месяцев

-45.61%

1 год

-28.07%

5 лет

11.50%

10 лет

26.54%

SMCI

С начала года

11.13%

1 месяц

6.36%

6 месяцев

-65.10%

1 год

9.04%

5 лет

67.37%

10 лет

24.19%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TNK c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teekay Tankers Ltd. (TNK) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TNK, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.720.04
Коэффициент Сортино TNK, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.940.98
Коэффициент Омега TNK, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.901.13
Коэффициент Кальмара TNK, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.500.05
Коэффициент Мартина TNK, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.160.10
TNK
SMCI

Показатель коэффициента Шарпа TNK на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа SMCI равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNK и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.72
0.04
TNK
SMCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNK и SMCI

Дивидендная доходность TNK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TNK
Teekay Tankers Ltd.
7.33%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.23%8.57%13.27%1.74%2.37%3.05%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TNK и SMCI

Максимальная просадка TNK за все время составила -90.41%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNK и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-48.58%
-73.41%
TNK
SMCI

Волатильность

Сравнение волатильности TNK и SMCI

Текущая волатильность для Teekay Tankers Ltd. (TNK) составляет 7.96%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 41.48%. Это указывает на то, что TNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.96%
41.48%
TNK
SMCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TNK и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teekay Tankers Ltd. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab