PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TNK с SMCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


TNKSMCI
Дох-ть с нач. г.-3.25%-8.43%
Дох-ть за 1 год-8.34%2.08%
Дох-ть за 3 года53.18%78.00%
Дох-ть за 5 лет91.80%66.19%
Дох-ть за 10 лет30.61%22.67%
Коэф-т Шарпа-0.180.06
Коэф-т Сортино-0.020.86
Коэф-т Омега1.001.12
Коэф-т Кальмара-0.180.08
Коэф-т Мартина-0.450.16
Индекс Язвы14.48%36.05%
Дневная вол-ть35.07%104.52%
Макс. просадка-90.41%-78.09%
Текущая просадка-36.49%-78.09%

Фундаментальные показатели


TNKSMCI
Рыночная капитализация$1.60B$15.24B
EPS$12.18$2.00
Цена/прибыль3.8213.02
PEG коэффициент31.590.76
Общая выручка (12 мес.)$1.19B$12.82B
Валовая прибыль (12 мес.)$440.27M$1.76B
EBITDA (12 мес.)$485.15M$1.11B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между TNK и SMCI составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TNK и SMCI

С начала года, TNK показывает доходность -3.25%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью -8.43%. За последние 10 лет акции TNK превзошли акции SMCI по среднегодовой доходности: 30.61% против 22.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-20.72%
-68.23%
TNK
SMCI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TNK c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teekay Tankers Ltd. (TNK) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TNK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TNK, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TNK, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TNK, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TNK, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TNK, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.45
SMCI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMCI, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SMCI, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SMCI, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SMCI, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SMCI, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.16

Сравнение коэффициента Шарпа TNK и SMCI

Показатель коэффициента Шарпа TNK на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа SMCI равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNK и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.18
0.06
TNK
SMCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNK и SMCI

Дивидендная доходность TNK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TNK
Teekay Tankers Ltd.
5.87%2.97%0.00%0.00%0.00%0.00%3.23%8.57%13.27%1.74%2.37%3.05%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TNK и SMCI

Максимальная просадка TNK за все время составила -90.41%, что больше максимальной просадки SMCI в -78.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNK и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-36.49%
-78.09%
TNK
SMCI

Волатильность

Сравнение волатильности TNK и SMCI

Текущая волатильность для Teekay Tankers Ltd. (TNK) составляет 9.16%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 46.60%. Это указывает на то, что TNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.16%
46.60%
TNK
SMCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TNK и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teekay Tankers Ltd. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию