PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TNK с JAKK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TNK с JAKK

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teekay Tankers Ltd. (TNK) и JAKKS Pacific, Inc. (JAKK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TNK или JAKK.

Корреляция

Корреляция между TNK и JAKK составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TNK и JAKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teekay Tankers Ltd. (TNK) и JAKKS Pacific, Inc. (JAKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
498.23%
-91.57%
TNK
JAKK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TNK:

-0.53

JAKK:

-0.22

Коэф-т Сортино

TNK:

-0.58

JAKK:

0.04

Коэф-т Омега

TNK:

0.94

JAKK:

1.01

Коэф-т Кальмара

TNK:

-0.41

JAKK:

-0.12

Коэф-т Мартина

TNK:

-0.65

JAKK:

-0.62

Индекс Язвы

TNK:

33.38%

JAKK:

18.76%

Дневная вол-ть

TNK:

41.08%

JAKK:

52.59%

Макс. просадка

TNK:

-90.41%

JAKK:

-98.95%

Текущая просадка

TNK:

-41.61%

JAKK:

-93.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TNK:

$1.40B

JAKK:

$223.93M

EPS

TNK:

$11.63

JAKK:

$3.14

Коэффициент P/E

TNK:

3.64

JAKK:

6.36

Коэффициент PEG

TNK:

31.59

JAKK:

2.37

Коэффициент P/S

TNK:

1.14

JAKK:

0.32

Коэффициент P/B

TNK:

0.83

JAKK:

0.93

Общая выручка (12 мес.)

TNK:

$890.99M

JAKK:

$600.97M

Валовая прибыль (12 мес.)

TNK:

$252.82M

JAKK:

$191.88M

EBITDA (12 мес.)

TNK:

$328.41M

JAKK:

$70.01M

Доходность по периодам

С начала года, TNK показывает доходность 7.04%, что значительно выше, чем у JAKK с доходностью -28.43%. За последние 10 лет акции TNK превзошли акции JAKK по среднегодовой доходности: 24.46% против -11.32% соответственно.

TNK

С начала года

7.04%

1 месяц

9.38%

6 месяцев

-14.38%

1 год

-24.56%

5 лет

14.43%

10 лет

24.46%

JAKK

С начала года

-28.43%

1 месяц

-18.73%

6 месяцев

-23.11%

1 год

5.59%

5 лет

19.37%

10 лет

-11.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TNK и JAKK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TNK
Ранг риск-скорректированной доходности TNK, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TNK, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNK, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNK, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
JAKK
Ранг риск-скорректированной доходности JAKK, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JAKK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAKK, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAKK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAKK, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAKK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TNK c JAKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teekay Tankers Ltd. (TNK) и JAKKS Pacific, Inc. (JAKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TNK, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TNK: -0.53
JAKK: -0.22
Коэффициент Сортино TNK, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TNK: -0.58
JAKK: 0.04
Коэффициент Омега TNK, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TNK: 0.94
JAKK: 1.01
Коэффициент Кальмара TNK, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TNK: -0.41
JAKK: -0.12
Коэффициент Мартина TNK, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TNK: -0.65
JAKK: -0.62

Показатель коэффициента Шарпа TNK на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа JAKK равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNK и JAKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.53
-0.22
TNK
JAKK

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNK и JAKK

Дивидендная доходность TNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности JAKK в 1.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TNK
Teekay Tankers Ltd.		6.50%6.91%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.23%8.57%13.27%1.74%2.37%
JAKK
JAKKS Pacific, Inc.		1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TNK и JAKK

Максимальная просадка TNK за все время составила -90.41%, что меньше максимальной просадки JAKK в -98.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNK и JAKK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.61%
-92.93%
TNK
JAKK

Волатильность

Сравнение волатильности TNK и JAKK

Текущая волатильность для Teekay Tankers Ltd. (TNK) составляет 20.47%, в то время как у JAKKS Pacific, Inc. (JAKK) волатильность равна 24.58%. Это указывает на то, что TNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.47%
24.58%
TNK
JAKK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TNK и JAKK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teekay Tankers Ltd. и JAKKS Pacific, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию