PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TNK с JAKK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности TNK и JAKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teekay Tankers Ltd. (TNK) и JAKKS Pacific, Inc. (JAKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
506.91%
-88.66%
TNK
JAKK

Доходность по периодам

С начала года, TNK показывает доходность -9.74%, что значительно выше, чем у JAKK с доходностью -23.77%. За последние 10 лет акции TNK превзошли акции JAKK по среднегодовой доходности: 29.75% против -8.93% соответственно.


TNK

С начала года

-9.74%

1 месяц

-21.60%

6 месяцев

-37.50%

1 год

-9.53%

5 лет (среднегодовая)

81.41%

10 лет (среднегодовая)

29.75%

JAKK

С начала года

-23.77%

1 месяц

3.91%

6 месяцев

39.48%

1 год

-1.31%

5 лет (среднегодовая)

24.82%

10 лет (среднегодовая)

-8.93%

Фундаментальные показатели


TNKJAKK
Рыночная капитализация$1.52B$324.04M
EPS$12.18$2.89
Цена/прибыль3.6210.20
PEG коэффициент31.592.37
Общая выручка (12 мес.)$1.19B$687.70M
Валовая прибыль (12 мес.)$440.27M$211.02M
EBITDA (12 мес.)$485.15M$39.71M

Основные характеристики


TNKJAKK
Коэф-т Шарпа-0.32-0.04
Коэф-т Сортино-0.250.34
Коэф-т Омега0.971.05
Коэф-т Кальмара-0.28-0.03
Коэф-т Мартина-0.71-0.07
Индекс Язвы16.12%33.87%
Дневная вол-ть35.27%56.78%
Макс. просадка-90.41%-98.95%
Текущая просадка-40.76%-90.81%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между TNK и JAKK составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TNK c JAKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teekay Tankers Ltd. (TNK) и JAKKS Pacific, Inc. (JAKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TNK, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.32-0.04
Коэффициент Сортино TNK, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.250.34
Коэффициент Омега TNK, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.971.05
Коэффициент Кальмара TNK, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.28-0.03
Коэффициент Мартина TNK, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.71-0.07
TNK
JAKK

Показатель коэффициента Шарпа TNK на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа JAKK равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNK и JAKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.32
-0.04
TNK
JAKK

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNK и JAKK

Дивидендная доходность TNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, тогда как JAKK не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TNK
Teekay Tankers Ltd.
6.36%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.23%8.57%13.27%1.74%2.37%3.05%
JAKK
JAKKS Pacific, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.08%

Просадки

Сравнение просадок TNK и JAKK

Максимальная просадка TNK за все время составила -90.41%, что меньше максимальной просадки JAKK в -98.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNK и JAKK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-40.76%
-90.49%
TNK
JAKK

Волатильность

Сравнение волатильности TNK и JAKK

Текущая волатильность для Teekay Tankers Ltd. (TNK) составляет 8.39%, в то время как у JAKKS Pacific, Inc. (JAKK) волатильность равна 18.18%. Это указывает на то, что TNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.39%
18.18%
TNK
JAKK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TNK и JAKK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teekay Tankers Ltd. и JAKKS Pacific, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию