PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TNK с JAKK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


TNKJAKK
Дох-ть с нач. г.-3.04%-15.81%
Дох-ть за 1 год-8.14%22.36%
Дох-ть за 3 года53.15%34.06%
Дох-ть за 5 лет89.23%30.96%
Дох-ть за 10 лет30.64%-7.54%
Коэф-т Шарпа-0.151.12
Коэф-т Сортино0.031.88
Коэф-т Омега1.001.29
Коэф-т Кальмара-0.150.80
Коэф-т Мартина-0.372.24
Индекс Язвы14.30%33.66%
Дневная вол-ть35.08%67.46%
Макс. просадка-90.41%-98.95%
Текущая просадка-36.36%-89.85%

Фундаментальные показатели


TNKJAKK
Рыночная капитализация$1.60B$328.98M
EPS$12.84$2.89
Цена/прибыль3.6410.36
PEG коэффициент31.592.37
Общая выручка (12 мес.)$948.22M$687.70M
Валовая прибыль (12 мес.)$370.98M$211.02M
EBITDA (12 мес.)$402.65M$39.71M

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между TNK и JAKK составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TNK и JAKK

С начала года, TNK показывает доходность -3.04%, что значительно выше, чем у JAKK с доходностью -15.81%. За последние 10 лет акции TNK превзошли акции JAKK по среднегодовой доходности: 30.64% против -7.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
551.76%
-87.47%
TNK
JAKK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TNK c JAKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teekay Tankers Ltd. (TNK) и JAKKS Pacific, Inc. (JAKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TNK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TNK, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TNK, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TNK, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TNK, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TNK, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.37
JAKK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JAKK, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JAKK, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JAKK, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JAKK, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JAKK, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.24

Сравнение коэффициента Шарпа TNK и JAKK

Показатель коэффициента Шарпа TNK на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа JAKK равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNK и JAKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.15
1.12
TNK
JAKK

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNK и JAKK

Дивидендная доходность TNK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, тогда как JAKK не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TNK
Teekay Tankers Ltd.
5.86%2.97%0.00%0.00%0.00%0.00%3.23%8.57%13.27%1.74%2.37%3.05%
JAKK
JAKKS Pacific, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.08%

Просадки

Сравнение просадок TNK и JAKK

Максимальная просадка TNK за все время составила -90.41%, что меньше максимальной просадки JAKK в -98.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNK и JAKK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-36.36%
-89.50%
TNK
JAKK

Волатильность

Сравнение волатильности TNK и JAKK

Текущая волатильность для Teekay Tankers Ltd. (TNK) составляет 9.10%, в то время как у JAKKS Pacific, Inc. (JAKK) волатильность равна 17.46%. Это указывает на то, что TNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.10%
17.46%
TNK
JAKK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TNK и JAKK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teekay Tankers Ltd. и JAKKS Pacific, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию