Сравнение SMCI с ARM
SMCI (Super Micro Computer, Inc.) and ARM (Arm Holdings plc American Depositary Shares) are both stocks. Both are in the Technology sector — SMCI in Computer Hardware, ARM in Semiconductors. Over the past year, SMCI returned -53.63% vs 70.25% for ARM. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMCI и ARM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCI показывает доходность -15.68%, что значительно ниже, чем у ARM с доходностью 139.69%.
SMCI
- 1 день
- -8.22%
- 1 месяц
- -15.54%
- 6 месяцев
- -16.11%
- С начала года
- -15.68%
- 1 год
- -53.63%
- 3 года*
- -6.51%
- 5 лет*
- 48.53%
- 10 лет*
- 25.08%
ARM
- 1 день
- -5.41%
- 1 месяц
- -33.89%
- 6 месяцев
- 149.27%
- С начала года
- 139.69%
- 1 год
- 70.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCI и ARM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -15.68% | -3.97% | 7.23% | 4.91% |
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | 139.69% | -11.39% | 64.16% | 33.95% |
Correlation
The correlation between SMCI and ARM is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.49 |
The correlation between SMCI and ARM has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SMCI:
$15.96B
ARM:
$278.78B
SMCI:
$2.66
ARM:
$0.85
SMCI:
9.29
ARM:
309.74
SMCI:
0.21
ARM:
10.63
SMCI:
0.49
ARM:
56.91
SMCI:
2.19
ARM:
33.77
SMCI:
$33.70B
ARM:
$4.92B
SMCI:
$2.83B
ARM:
$4.66B
SMCI:
$1.47B
ARM:
$1.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCI vs. ARM — Ранг доходности на риск
SMCI
ARM
Сравнение SMCI c ARM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCI | ARM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.22 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 1.70 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 3.19 | -4.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCI и ARM
Максимальная просадка SMCI за все время составила -84.84%, что больше максимальной просадки ARM в -53.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и ARM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCI | ARM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.84% | -53.97% | -30.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.18% | -41.47% | -24.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.23% | -40.38% | -38.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.18% | -21.33% | -10.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.25% | 22.11% | +20.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCI и ARM
Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 26.67% по сравнению с Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) с волатильностью 23.50%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCI | ARM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.67% | 23.50% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.60% | 62.73% | +16.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.99% | 72.90% | +14.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.35% | 77.01% | +10.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.61% | 77.01% | -5.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCI и ARM
Ни SMCI, ни ARM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMCI и ARM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Super Micro Computer, Inc. и Arm Holdings plc American Depositary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMCI и ARM
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
ARM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила о валовой прибыли в 1.39B при выручке в 1.49B, что соответствует валовой рентабельности в 93.1%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
ARM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила об операционной прибыли в 440.00M при выручке в 1.49B, что соответствует операционной рентабельности 29.5%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
ARM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила о чистой прибыли в 313.00M при выручке в 1.49B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
SMCI and ARM have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (26.67%) compared to ARM (23.50%). In terms of maximum drawdown, SMCI dropped -84.84% vs ARM's -53.97%.
ARM currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCI и ARM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор