PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SMCI с ARM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SMCI и ARM составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности SMCI и ARM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-63.92%
-17.56%
SMCI
ARM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMCI:

0.07

ARM:

1.06

Коэф-т Сортино

SMCI:

1.03

ARM:

2.02

Коэф-т Омега

SMCI:

1.14

ARM:

1.26

Коэф-т Кальмара

SMCI:

0.10

ARM:

2.19

Коэф-т Мартина

SMCI:

0.18

ARM:

4.39

Индекс Язвы

SMCI:

44.68%

ARM:

21.24%

Дневная вол-ть

SMCI:

119.66%

ARM:

88.25%

Макс. просадка

SMCI:

-84.84%

ARM:

-42.57%

Текущая просадка

SMCI:

-72.51%

ARM:

-29.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SMCI:

$19.79B

ARM:

$152.40B

EPS

SMCI:

$2.01

ARM:

$0.61

Цена/прибыль

SMCI:

16.82

ARM:

237.70

PEG коэффициент

SMCI:

0.76

ARM:

1.38

Общая выручка (12 мес.)

SMCI:

$12.82B

ARM:

$3.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

SMCI:

$1.76B

ARM:

$3.33B

EBITDA (12 мес.)

SMCI:

$1.13B

ARM:

$581.00M

Доходность по периодам

С начала года, SMCI показывает доходность 14.89%, что значительно ниже, чем у ARM с доходностью 75.86%.


SMCI

С начала года

14.89%

1 месяц

15.53%

6 месяцев

-64.41%

1 год

8.12%

5 лет

67.80%

10 лет

24.53%

ARM

С начала года

75.86%

1 месяц

-1.16%

6 месяцев

-17.56%

1 год

85.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SMCI c ARM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMCI, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.071.06
Коэффициент Сортино SMCI, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.032.02
Коэффициент Омега SMCI, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.141.26
Коэффициент Кальмара SMCI, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.102.19
Коэффициент Мартина SMCI, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.000.184.39
SMCI
ARM

Показатель коэффициента Шарпа SMCI на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа ARM равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCI и ARM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15
0.07
1.06
SMCI
ARM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCI и ARM

Ни SMCI, ни ARM не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SMCI и ARM

Максимальная просадка SMCI за все время составила -84.84%, что больше максимальной просадки ARM в -42.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и ARM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-72.51%
-29.13%
SMCI
ARM

Волатильность

Сравнение волатильности SMCI и ARM

Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 41.62% по сравнению с Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) с волатильностью 12.43%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
41.62%
12.43%
SMCI
ARM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMCI и ARM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Super Micro Computer, Inc. и Arm Holdings plc American Depositary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab