Сравнение SMCI с ARM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SMCI с ARM

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMCI или ARM.

Корреляция

Корреляция между SMCI и ARM составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SMCI и ARM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SMCI

ARM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMCI:

-0.25

ARM:

0.28

Коэф-т Сортино

SMCI:

0.43

ARM:

0.85

Коэф-т Омега

SMCI:

1.05

ARM:

1.10

Коэф-т Кальмара

SMCI:

-0.34

ARM:

0.45

Коэф-т Мартина

SMCI:

-0.55

ARM:

0.85

Индекс Язвы

SMCI:

52.67%

ARM:

22.17%

Дневная вол-ть

SMCI:

116.18%

ARM:

68.66%

Макс. просадка

SMCI:

-84.84%

ARM:

-42.57%

Текущая просадка

SMCI:

-52.81%

ARM:

-22.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SMCI:

$32.83B

ARM:

$152.66B

EPS

SMCI:

$2.01

ARM:

$0.75

Цена/прибыль

SMCI:

27.90

ARM:

193.12

PEG коэффициент

SMCI:

0.76

ARM:

1.52

Общая выручка (12 мес.)

SMCI:

$9.16B

ARM:

$3.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

SMCI:

$1.19B

ARM:

$3.50B

EBITDA (12 мес.)

SMCI:

$746.07M

ARM:

$615.00M

Доходность по периодам

С начала года, SMCI показывает доходность 83.96%, что значительно выше, чем у ARM с доходностью 17.41%.

SMCI

С начала года

83.96%

1 месяц

65.59%

6 месяцев

-8.57%

1 год

-42.52%

5 лет

82.70%

10 лет

30.06%

ARM

С начала года

17.41%

1 месяц

-19.50%

6 месяцев

6.79%

1 год

12.69%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMCI и ARM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SMCI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ARM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMCI c ARM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCI

ARM

Показатель коэффициента Шарпа SMCI на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа ARM равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCI и ARM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SMCI

ARM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCI и ARM

Ни SMCI, ни ARM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SMCI и ARM

Максимальная просадка SMCI за все время составила -84.84%, что больше максимальной просадки ARM в -42.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и ARM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SMCI

ARM

Волатильность

Сравнение волатильности SMCI и ARM

Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 36.04% по сравнению с Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) с волатильностью 19.77%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SMCI

ARM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMCI и ARM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Super Micro Computer, Inc. и Arm Holdings plc American Depositary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SMCI с ARM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SMCI и ARM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMCI и ARM

SMCI

ARM

Сравнение SMCI c ARM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCI и ARM

Просадки

Сравнение просадок SMCI и ARM

Волатильность

Сравнение волатильности SMCI и ARM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMCI и ARM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество