PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SMCI с ARM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


SMCIARM
Дох-ть с нач. г.59.54%91.10%
Дох-ть за 1 год56.38%164.70%
Коэф-т Шарпа0.571.87
Коэф-т Сортино1.522.70
Коэф-т Омега1.201.35
Коэф-т Кальмара0.843.89
Коэф-т Мартина1.778.96
Индекс Язвы31.96%18.47%
Дневная вол-ть98.86%88.38%
Макс. просадка-71.68%-42.57%
Текущая просадка-61.83%-22.99%

Фундаментальные показатели


SMCIARM
Рыночная капитализация$26.56B$148.12B
EPS$2.01$0.41
Цена/прибыль22.56344.73
PEG коэффициент0.761.71
Общая выручка (12 мес.)$12.82B$2.69B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.76B$2.52B
EBITDA (12 мес.)$1.11B$473.00M

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между SMCI и ARM составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SMCI и ARM

С начала года, SMCI показывает доходность 59.54%, что значительно ниже, чем у ARM с доходностью 91.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
67.49%
125.82%
SMCI
ARM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SMCI c ARM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SMCI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMCI, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SMCI, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SMCI, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SMCI, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SMCI, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.001.77
ARM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARM, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ARM, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ARM, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ARM, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ARM, с текущим значением в 8.96, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.008.96

Сравнение коэффициента Шарпа SMCI и ARM

Показатель коэффициента Шарпа SMCI на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа ARM равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCI и ARM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00Wed 18Fri 20Sep 22Tue 24Thu 26Sat 28Mon 30Wed 02Fri 04Oct 06Tue 08
0.57
1.87
SMCI
ARM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCI и ARM

Ни SMCI, ни ARM не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SMCI и ARM

Максимальная просадка SMCI за все время составила -71.68%, что больше максимальной просадки ARM в -42.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и ARM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-61.83%
-22.99%
SMCI
ARM

Волатильность

Сравнение волатильности SMCI и ARM

Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 23.99% по сравнению с Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) с волатильностью 15.28%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
23.99%
15.28%
SMCI
ARM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMCI и ARM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Super Micro Computer, Inc. и Arm Holdings plc American Depositary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию