Сравнение SMCI с ARM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SMCI с ARM

Последнее обновление 18 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMCI или ARM.

Корреляция

Корреляция между SMCI и ARM составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SMCI и ARM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SMCI

ARM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMCI:

-0.03

ARM:

1.29

Коэф-т Сортино

SMCI:

0.89

ARM:

2.24

Коэф-т Омега

SMCI:

1.12

ARM:

1.29

Коэф-т Кальмара

SMCI:

-0.04

ARM:

2.67

Коэф-т Мартина

SMCI:

-0.07

ARM:

5.11

Индекс Язвы

SMCI:

48.51%

ARM:

22.24%

Дневная вол-ть

SMCI:

120.32%

ARM:

88.32%

Макс. просадка

SMCI:

-84.84%

ARM:

-42.57%

Текущая просадка

SMCI:

-74.06%

ARM:

-19.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SMCI:

$18.22B

ARM:

$155.04B

EPS

SMCI:

$1.99

ARM:

$0.60

Цена/прибыль

SMCI:

15.49

ARM:

245.87

PEG коэффициент

SMCI:

0.76

ARM:

1.40

Общая выручка (12 мес.)

SMCI:

$9.16B

ARM:

$2.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

SMCI:

$1.19B

ARM:

$2.54B

EBITDA (12 мес.)

SMCI:

$746.07M

ARM:

$393.00M

Доходность по периодам

С начала года, SMCI показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у ARM с доходностью 21.00%.

SMCI

С начала года

1.12%

1 месяц

-4.37%

6 месяцев

-61.32%

1 год

-1.04%

5 лет

60.98%

10 лет

23.42%

ARM

С начала года

21.00%

1 месяц

12.99%

6 месяцев

-8.65%

1 год

89.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMCI и ARM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SMCI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ARM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMCI c ARM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCI

ARM

Показатель коэффициента Шарпа SMCI на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа ARM равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCI и ARM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SMCI

ARM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCI и ARM

Ни SMCI, ни ARM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SMCI и ARM

Максимальная просадка SMCI за все время составила -84.84%, что больше максимальной просадки ARM в -42.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и ARM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SMCI

ARM

Волатильность

Сравнение волатильности SMCI и ARM

Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 20.54% по сравнению с Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) с волатильностью 16.43%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SMCI

ARM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMCI и ARM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Super Micro Computer, Inc. и Arm Holdings plc American Depositary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SMCI с ARM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SMCI и ARM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMCI и ARM

SMCI

ARM

Сравнение SMCI c ARM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCI и ARM

Просадки

Сравнение просадок SMCI и ARM

Волатильность

Сравнение волатильности SMCI и ARM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMCI и ARM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество