PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TNK с ASC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


TNKASC
Дох-ть с нач. г.-3.04%4.43%
Дох-ть за 1 год-8.14%9.02%
Дох-ть за 3 года53.15%56.68%
Дох-ть за 5 лет89.23%14.41%
Дох-ть за 10 лет30.64%5.33%
Коэф-т Шарпа-0.150.29
Коэф-т Сортино0.030.70
Коэф-т Омега1.001.08
Коэф-т Кальмара-0.150.27
Коэф-т Мартина-0.370.82
Индекс Язвы14.30%12.41%
Дневная вол-ть35.08%34.88%
Макс. просадка-90.41%-80.11%
Текущая просадка-36.36%-37.88%

Фундаментальные показатели


TNKASC
Рыночная капитализация$1.60B$587.46M
EPS$12.84$3.50
Цена/прибыль3.644.01
PEG коэффициент31.59-6.04
Общая выручка (12 мес.)$948.22M$348.95M
Валовая прибыль (12 мес.)$370.98M$164.05M
EBITDA (12 мес.)$402.65M$107.75M

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между TNK и ASC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TNK и ASC

С начала года, TNK показывает доходность -3.04%, что значительно ниже, чем у ASC с доходностью 4.43%. За последние 10 лет акции TNK превзошли акции ASC по среднегодовой доходности: 30.64% против 5.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2,207.46%
36.46%
TNK
ASC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TNK c ASC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teekay Tankers Ltd. (TNK) и Ardmore Shipping Corporation (ASC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TNK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TNK, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TNK, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TNK, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TNK, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TNK, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.37
ASC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ASC, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ASC, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ASC, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ASC, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ASC, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.82

Сравнение коэффициента Шарпа TNK и ASC

Показатель коэффициента Шарпа TNK на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа ASC равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNK и ASC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.15
0.29
TNK
ASC

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNK и ASC

Дивидендная доходность TNK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что меньше доходности ASC в 7.55%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TNK
Teekay Tankers Ltd.
5.86%2.97%0.00%0.00%0.00%0.00%3.23%8.57%13.27%1.74%2.37%3.05%
ASC
Ardmore Shipping Corporation
7.55%8.16%0.00%0.00%1.53%0.00%0.00%0.00%5.41%4.80%3.34%0.42%

Просадки

Сравнение просадок TNK и ASC

Максимальная просадка TNK за все время составила -90.41%, что больше максимальной просадки ASC в -80.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNK и ASC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-36.36%
-37.88%
TNK
ASC

Волатильность

Сравнение волатильности TNK и ASC

Teekay Tankers Ltd. (TNK) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с Ardmore Shipping Corporation (ASC) с волатильностью 8.19%. Это указывает на то, что TNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.10%
8.19%
TNK
ASC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TNK и ASC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teekay Tankers Ltd. и Ardmore Shipping Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию