PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TNK с ASC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности TNK и ASC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teekay Tankers Ltd. (TNK) и Ardmore Shipping Corporation (ASC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-40.51%
-44.72%
TNK
ASC

Доходность по периодам

С начала года, TNK показывает доходность -12.56%, что значительно ниже, чем у ASC с доходностью -11.56%. За последние 10 лет акции TNK превзошли акции ASC по среднегодовой доходности: 28.65% против 3.54% соответственно.


TNK

С начала года

-12.56%

1 месяц

-20.98%

6 месяцев

-40.51%

1 год

-15.78%

5 лет (среднегодовая)

78.87%

10 лет (среднегодовая)

28.65%

ASC

С начала года

-11.56%

1 месяц

-26.70%

6 месяцев

-44.72%

1 год

-6.65%

5 лет (среднегодовая)

10.54%

10 лет (среднегодовая)

3.54%

Фундаментальные показатели


TNKASC
Рыночная капитализация$1.47B$519.26M
EPS$12.18$3.54
Цена/прибыль3.513.48
PEG коэффициент31.59-6.04
Общая выручка (12 мес.)$1.19B$445.07M
Валовая прибыль (12 мес.)$440.27M$197.12M
EBITDA (12 мес.)$485.15M$199.62M

Основные характеристики


TNKASC
Коэф-т Шарпа-0.38-0.16
Коэф-т Сортино-0.340.01
Коэф-т Омега0.961.00
Коэф-т Кальмара-0.31-0.12
Коэф-т Мартина-0.79-0.35
Индекс Язвы16.95%16.31%
Дневная вол-ть35.21%35.58%
Макс. просадка-90.41%-80.11%
Текущая просадка-42.61%-47.39%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между TNK и ASC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TNK c ASC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teekay Tankers Ltd. (TNK) и Ardmore Shipping Corporation (ASC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TNK, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.38-0.16
Коэффициент Сортино TNK, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.340.01
Коэффициент Омега TNK, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.961.00
Коэффициент Кальмара TNK, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.31-0.12
Коэффициент Мартина TNK, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.79-0.35
TNK
ASC

Показатель коэффициента Шарпа TNK на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа ASC равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNK и ASC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.38
-0.16
TNK
ASC

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNK и ASC

Дивидендная доходность TNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что меньше доходности ASC в 8.92%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TNK
Teekay Tankers Ltd.
6.57%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.23%8.57%13.27%1.74%2.37%3.05%
ASC
Ardmore Shipping Corporation
8.92%8.16%0.00%0.00%1.53%0.00%0.00%0.00%5.41%4.80%3.34%0.42%

Просадки

Сравнение просадок TNK и ASC

Максимальная просадка TNK за все время составила -90.41%, что больше максимальной просадки ASC в -80.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNK и ASC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-42.61%
-47.39%
TNK
ASC

Волатильность

Сравнение волатильности TNK и ASC

Текущая волатильность для Teekay Tankers Ltd. (TNK) составляет 6.21%, в то время как у Ardmore Shipping Corporation (ASC) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что TNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.21%
9.04%
TNK
ASC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TNK и ASC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teekay Tankers Ltd. и Ardmore Shipping Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию