PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TNK с GOGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TNK с GOGL

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teekay Tankers Ltd. (TNK) и Golden Ocean Group Limited (GOGL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TNK или GOGL.

Корреляция

Корреляция между TNK и GOGL составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TNK и GOGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teekay Tankers Ltd. (TNK) и Golden Ocean Group Limited (GOGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
498.23%
-74.41%
TNK
GOGL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TNK:

-0.53

GOGL:

-0.73

Коэф-т Сортино

TNK:

-0.58

GOGL:

-0.83

Коэф-т Омега

TNK:

0.94

GOGL:

0.88

Коэф-т Кальмара

TNK:

-0.41

GOGL:

-0.42

Коэф-т Мартина

TNK:

-0.65

GOGL:

-1.23

Индекс Язвы

TNK:

33.38%

GOGL:

29.21%

Дневная вол-ть

TNK:

41.08%

GOGL:

48.91%

Макс. просадка

TNK:

-90.41%

GOGL:

-96.87%

Текущая просадка

TNK:

-41.61%

GOGL:

-82.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TNK:

$1.40B

GOGL:

$1.55B

EPS

TNK:

$11.63

GOGL:

$1.12

Коэффициент P/E

TNK:

3.64

GOGL:

6.94

Коэффициент PEG

TNK:

31.59

GOGL:

131.35

Коэффициент P/S

TNK:

1.14

GOGL:

1.60

Коэффициент P/B

TNK:

0.83

GOGL:

0.82

Общая выручка (12 мес.)

TNK:

$890.99M

GOGL:

$721.69M

Валовая прибыль (12 мес.)

TNK:

$252.82M

GOGL:

$261.07M

EBITDA (12 мес.)

TNK:

$328.41M

GOGL:

$308.78M

Доходность по периодам

С начала года, TNK показывает доходность 7.04%, что значительно выше, чем у GOGL с доходностью -11.67%. За последние 10 лет акции TNK превзошли акции GOGL по среднегодовой доходности: 24.46% против -3.68% соответственно.

TNK

С начала года

7.04%

1 месяц

9.38%

6 месяцев

-14.38%

1 год

-24.56%

5 лет

14.43%

10 лет

24.46%

GOGL

С начала года

-11.67%

1 месяц

-7.06%

6 месяцев

-24.69%

1 год

-38.90%

5 лет

30.21%

10 лет

-3.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TNK и GOGL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TNK
Ранг риск-скорректированной доходности TNK, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TNK, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNK, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNK, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
GOGL
Ранг риск-скорректированной доходности GOGL, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOGL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOGL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOGL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOGL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOGL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TNK c GOGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teekay Tankers Ltd. (TNK) и Golden Ocean Group Limited (GOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TNK, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TNK: -0.53
GOGL: -0.73
Коэффициент Сортино TNK, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TNK: -0.58
GOGL: -0.83
Коэффициент Омега TNK, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TNK: 0.94
GOGL: 0.88
Коэффициент Кальмара TNK, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TNK: -0.41
GOGL: -0.42
Коэффициент Мартина TNK, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TNK: -0.65
GOGL: -1.23

Показатель коэффициента Шарпа TNK на текущий момент составляет -0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOGL равному -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNK и GOGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.53
-0.73
TNK
GOGL

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNK и GOGL

Дивидендная доходность TNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что меньше доходности GOGL в 13.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TNK
Teekay Tankers Ltd.		6.50%6.91%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.23%8.57%13.27%1.74%2.37%
GOGL
Golden Ocean Group Limited		13.51%13.39%5.12%27.04%17.20%1.08%5.60%7.32%0.00%0.00%0.00%15.34%

Просадки

Сравнение просадок TNK и GOGL

Максимальная просадка TNK за все время составила -90.41%, что меньше максимальной просадки GOGL в -96.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNK и GOGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.61%
-82.14%
TNK
GOGL

Волатильность

Сравнение волатильности TNK и GOGL

Текущая волатильность для Teekay Tankers Ltd. (TNK) составляет 20.47%, в то время как у Golden Ocean Group Limited (GOGL) волатильность равна 32.53%. Это указывает на то, что TNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.47%
32.53%
TNK
GOGL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TNK и GOGL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teekay Tankers Ltd. и Golden Ocean Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию