PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TNK с GOGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TNK и GOGL составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TNK и GOGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teekay Tankers Ltd. (TNK) и Golden Ocean Group Limited (GOGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
387.38%
-78.66%
TNK
GOGL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TNK:

-1.10

GOGL:

-1.04

Коэф-т Сортино

TNK:

-1.70

GOGL:

-1.37

Коэф-т Омега

TNK:

0.81

GOGL:

0.80

Коэф-т Кальмара

TNK:

-0.78

GOGL:

-0.53

Коэф-т Мартина

TNK:

-1.30

GOGL:

-1.70

Индекс Язвы

TNK:

31.49%

GOGL:

26.78%

Дневная вол-ть

TNK:

37.18%

GOGL:

43.90%

Макс. просадка

TNK:

-90.41%

GOGL:

-96.87%

Текущая просадка

TNK:

-52.43%

GOGL:

-85.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TNK:

$1.19B

GOGL:

$1.37B

EPS

TNK:

$11.63

GOGL:

$1.12

Цена/прибыль

TNK:

2.96

GOGL:

5.79

PEG коэффициент

TNK:

31.59

GOGL:

131.35

Общая выручка (12 мес.)

TNK:

$890.99M

GOGL:

$721.69M

Валовая прибыль (12 мес.)

TNK:

$252.82M

GOGL:

$261.07M

EBITDA (12 мес.)

TNK:

$328.41M

GOGL:

$308.78M

Доходность по периодам

С начала года, TNK показывает доходность -12.79%, что значительно выше, чем у GOGL с доходностью -26.34%. За последние 10 лет акции TNK превзошли акции GOGL по среднегодовой доходности: 22.83% против -5.58% соответственно.


TNK

С начала года

-12.79%

1 месяц

-6.96%

6 месяцев

-42.91%

1 год

-39.31%

5 лет

17.64%

10 лет

22.83%

GOGL

С начала года

-26.34%

1 месяц

-21.56%

6 месяцев

-47.50%

1 год

-44.41%

5 лет

31.41%

10 лет

-5.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TNK и GOGL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TNK
Ранг риск-скорректированной доходности TNK, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TNK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNK, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

GOGL
Ранг риск-скорректированной доходности GOGL, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOGL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOGL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOGL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOGL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOGL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TNK c GOGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teekay Tankers Ltd. (TNK) и Golden Ocean Group Limited (GOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TNK, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
TNK: -1.10
GOGL: -1.04
Коэффициент Сортино TNK, с текущим значением в -1.70, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TNK: -1.70
GOGL: -1.37
Коэффициент Омега TNK, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TNK: 0.81
GOGL: 0.80
Коэффициент Кальмара TNK, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
TNK: -0.78
GOGL: -0.53
Коэффициент Мартина TNK, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
TNK: -1.30
GOGL: -1.70

Показатель коэффициента Шарпа TNK на текущий момент составляет -1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOGL равному -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNK и GOGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.10
-1.04
TNK
GOGL

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNK и GOGL

Дивидендная доходность TNK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что меньше доходности GOGL в 16.20%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TNK
Teekay Tankers Ltd.
7.98%6.91%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.23%8.57%13.27%1.74%2.37%
GOGL
Golden Ocean Group Limited
16.20%13.39%5.12%27.04%17.20%1.08%5.60%7.32%0.00%0.00%0.00%15.34%

Просадки

Сравнение просадок TNK и GOGL

Максимальная просадка TNK за все время составила -90.41%, что меньше максимальной просадки GOGL в -96.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNK и GOGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-52.43%
-85.10%
TNK
GOGL

Волатильность

Сравнение волатильности TNK и GOGL

Текущая волатильность для Teekay Tankers Ltd. (TNK) составляет 11.56%, в то время как у Golden Ocean Group Limited (GOGL) волатильность равна 25.78%. Это указывает на то, что TNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.56%
25.78%
TNK
GOGL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TNK и GOGL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teekay Tankers Ltd. и Golden Ocean Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab