PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TNK с FRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TNK с FRO

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teekay Tankers Ltd. (TNK) и Frontline Ltd. (FRO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TNK или FRO.

Корреляция

Корреляция между TNK и FRO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TNK и FRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teekay Tankers Ltd. (TNK) и Frontline Ltd. (FRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
498.23%
-81.52%
TNK
FRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TNK:

-0.53

FRO:

-0.45

Коэф-т Сортино

TNK:

-0.58

FRO:

-0.37

Коэф-т Омега

TNK:

0.94

FRO:

0.96

Коэф-т Кальмара

TNK:

-0.41

FRO:

-0.25

Коэф-т Мартина

TNK:

-0.65

FRO:

-0.76

Индекс Язвы

TNK:

33.38%

FRO:

29.88%

Дневная вол-ть

TNK:

41.08%

FRO:

51.01%

Макс. просадка

TNK:

-90.41%

FRO:

-98.40%

Текущая просадка

TNK:

-41.61%

FRO:

-88.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TNK:

$1.40B

FRO:

$3.69B

EPS

TNK:

$11.63

FRO:

$2.23

Коэффициент P/E

TNK:

3.64

FRO:

7.43

Коэффициент PEG

TNK:

31.59

FRO:

0.00

Коэффициент P/S

TNK:

1.14

FRO:

1.80

Коэффициент P/B

TNK:

0.83

FRO:

1.58

Общая выручка (12 мес.)

TNK:

$890.99M

FRO:

$1.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

TNK:

$252.82M

FRO:

$565.46M

EBITDA (12 мес.)

TNK:

$328.41M

FRO:

$775.21M

Доходность по периодам

С начала года, TNK показывает доходность 7.04%, что значительно ниже, чем у FRO с доходностью 18.21%. За последние 10 лет акции TNK превзошли акции FRO по среднегодовой доходности: 24.46% против 9.80% соответственно.

TNK

С начала года

7.04%

1 месяц

9.38%

6 месяцев

-14.38%

1 год

-24.56%

5 лет

14.43%

10 лет

24.46%

FRO

С начала года

18.21%

1 месяц

10.62%

6 месяцев

-15.13%

1 год

-24.02%

5 лет

19.62%

10 лет

9.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TNK и FRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TNK
Ранг риск-скорректированной доходности TNK, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TNK, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNK, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNK, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
FRO
Ранг риск-скорректированной доходности FRO, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TNK c FRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teekay Tankers Ltd. (TNK) и Frontline Ltd. (FRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TNK, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TNK: -0.53
FRO: -0.45
Коэффициент Сортино TNK, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TNK: -0.58
FRO: -0.37
Коэффициент Омега TNK, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TNK: 0.94
FRO: 0.96
Коэффициент Кальмара TNK, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TNK: -0.41
FRO: -0.25
Коэффициент Мартина TNK, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TNK: -0.65
FRO: -0.76

Показатель коэффициента Шарпа TNK на текущий момент составляет -0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRO равному -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNK и FRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.53
-0.45
TNK
FRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNK и FRO

Дивидендная доходность TNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что меньше доходности FRO в 10.75%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TNK
Teekay Tankers Ltd.		6.50%6.91%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.23%8.57%13.27%1.74%2.37%
FRO
Frontline Ltd.		10.75%13.74%14.31%1.24%0.00%25.72%0.78%0.00%6.54%14.77%1.67%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TNK и FRO

Максимальная просадка TNK за все время составила -90.41%, что меньше максимальной просадки FRO в -98.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNK и FRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.61%
-88.89%
TNK
FRO

Волатильность

Сравнение волатильности TNK и FRO

Текущая волатильность для Teekay Tankers Ltd. (TNK) составляет 20.47%, в то время как у Frontline Ltd. (FRO) волатильность равна 25.49%. Это указывает на то, что TNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.47%
25.49%
TNK
FRO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TNK и FRO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teekay Tankers Ltd. и Frontline Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию