PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMCI с HPE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SMCI с HPE

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Hewlett Packard Enterprise Company (HPE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMCI или HPE.

Корреляция

Корреляция между SMCI и HPE составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SMCI и HPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Hewlett Packard Enterprise Company (HPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,096.09%
105.29%
SMCI
HPE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMCI:

-0.59

HPE:

-0.19

Коэф-т Сортино

SMCI:

-0.57

HPE:

0.05

Коэф-т Омега

SMCI:

0.93

HPE:

1.01

Коэф-т Кальмара

SMCI:

-0.80

HPE:

-0.19

Коэф-т Мартина

SMCI:

-1.34

HPE:

-0.57

Индекс Язвы

SMCI:

50.70%

HPE:

16.18%

Дневная вол-ть

SMCI:

115.11%

HPE:

47.28%

Макс. просадка

SMCI:

-84.84%

HPE:

-56.87%

Текущая просадка

SMCI:

-73.48%

HPE:

-37.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SMCI:

$18.93B

HPE:

$19.55B

EPS

SMCI:

$2.30

HPE:

$2.08

Коэффициент P/E

SMCI:

13.87

HPE:

7.15

Коэффициент PEG

SMCI:

0.76

HPE:

4.55

Коэффициент P/S

SMCI:

0.91

HPE:

0.63

Коэффициент P/B

SMCI:

3.19

HPE:

0.77

Общая выручка (12 мес.)

SMCI:

$16.97B

HPE:

$31.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

SMCI:

$1.99B

HPE:

$9.62B

EBITDA (12 мес.)

SMCI:

$710.72M

HPE:

$4.92B

Доходность по периодам

С начала года, SMCI показывает доходность 3.36%, что значительно выше, чем у HPE с доходностью -28.51%.

SMCI

С начала года

3.36%

1 месяц

-16.87%

6 месяцев

-33.79%

1 год

-67.19%

5 лет

70.87%

10 лет

23.92%

HPE

С начала года

-28.51%

1 месяц

-4.19%

6 месяцев

-26.66%

1 год

-8.63%

5 лет

12.93%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMCI и HPE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCI
Ранг риск-скорректированной доходности SMCI, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
HPE
Ранг риск-скорректированной доходности HPE, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HPE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMCI c HPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Hewlett Packard Enterprise Company (HPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMCI, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SMCI: -0.59
HPE: -0.19
Коэффициент Сортино SMCI, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SMCI: -0.57
HPE: 0.05
Коэффициент Омега SMCI, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SMCI: 0.93
HPE: 1.01
Коэффициент Кальмара SMCI, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
SMCI: -0.80
HPE: -0.19
Коэффициент Мартина SMCI, с текущим значением в -1.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SMCI: -1.34
HPE: -0.57

Показатель коэффициента Шарпа SMCI на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа HPE равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCI и HPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.59
-0.19
SMCI
HPE

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCI и HPE

SMCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HPE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HPE
Hewlett Packard Enterprise Company		3.43%2.44%2.89%3.01%3.04%4.05%2.89%3.13%1.59%1.40%0.36%

Просадки

Сравнение просадок SMCI и HPE

Максимальная просадка SMCI за все время составила -84.84%, что больше максимальной просадки HPE в -56.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и HPE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.48%
-37.50%
SMCI
HPE

Волатильность

Сравнение волатильности SMCI и HPE

Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) имеют волатильность 28.00% и 26.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.00%
26.87%
SMCI
HPE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMCI и HPE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Super Micro Computer, Inc. и Hewlett Packard Enterprise Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab