Сравнение SMCI с HPE
SMCI (Super Micro Computer, Inc.) and HPE (Hewlett Packard Enterprise Company) are both stocks. Both are in the Technology sector — SMCI in Computer Hardware, HPE in Communication Equipment. Over the past 10 years, SMCI returned 25.08%/yr vs 17.81%/yr for HPE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMCI и HPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCI показывает доходность -15.68%, что значительно ниже, чем у HPE с доходностью 89.64%. За последние 10 лет акции SMCI превзошли акции HPE по среднегодовой доходности: 25.08% против 17.81% соответственно.
SMCI
- 1 день
- -8.22%
- 1 месяц
- -15.54%
- 6 месяцев
- -16.11%
- С начала года
- -15.68%
- 1 год
- -53.63%
- 3 года*
- -6.51%
- 5 лет*
- 48.53%
- 10 лет*
- 25.08%
HPE
- 1 день
- -4.77%
- 1 месяц
- -6.72%
- 6 месяцев
- 107.53%
- С начала года
- 89.64%
- 1 год
- 126.38%
- 3 года*
- 41.95%
- 5 лет*
- 30.26%
- 10 лет*
- 17.81%
Сравнение доходности по годам SMCI и HPE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -15.68% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
HPE Hewlett Packard Enterprise Company | 89.64% | 15.54% | 29.14% | 9.72% | 4.49% | 37.37% | -21.94% | 23.74% | -5.62% | 7.83% |
Correlation
The correlation between SMCI and HPE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2015 г. | 0.42 |
The correlation between SMCI and HPE shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SMCI:
$15.96B
HPE:
$59.77B
SMCI:
$2.66
HPE:
$1.10
SMCI:
9.29
HPE:
41.10
SMCI:
0.21
HPE:
0.51
SMCI:
0.49
HPE:
1.58
SMCI:
2.19
HPE:
2.42
SMCI:
$33.70B
HPE:
$38.88B
SMCI:
$2.83B
HPE:
$5.56B
SMCI:
$1.47B
HPE:
$2.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCI vs. HPE — Ранг доходности на риск
SMCI
HPE
Сравнение SMCI c HPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Hewlett Packard Enterprise Company (HPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCI | HPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.41 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 4.82 | -5.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 11.27 | -12.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCI и HPE
Максимальная просадка SMCI за все время составила -84.84%, что больше максимальной просадки HPE в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и HPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCI | HPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.84% | -56.88% | -27.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.18% | -26.36% | -39.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.84% | -48.36% | -36.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.84% | -48.36% | -36.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.84% | -56.88% | -27.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.23% | -19.39% | -59.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.18% | -14.73% | -17.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.25% | 11.26% | +30.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCI и HPE
Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 26.67% по сравнению с Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) с волатильностью 18.20%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCI | HPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.67% | 18.20% | +8.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.60% | 43.32% | +36.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.99% | 50.72% | +36.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.35% | 39.80% | +47.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.61% | 37.41% | +34.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCI и HPE
SMCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPE Hewlett Packard Enterprise Company | 1.24% | 2.22% | 2.44% | 2.89% | 3.01% | 3.04% | 4.05% | 2.88% | 3.12% | 70.62% | 0.99% | 0.36% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMCI и HPE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Super Micro Computer, Inc. и Hewlett Packard Enterprise Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMCI и HPE
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
HPE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hewlett Packard Enterprise Company сообщила о валовой прибыли в -3.34B при выручке в 10.68B, что соответствует валовой рентабельности в -31.3%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
HPE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hewlett Packard Enterprise Company сообщила об операционной прибыли в 319.00M при выручке в 10.68B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
HPE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hewlett Packard Enterprise Company сообщила о чистой прибыли в 604.00M при выручке в 10.68B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
Часто задаваемые вопросы
SMCI and HPE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (26.67%) compared to HPE (18.20%). In terms of maximum drawdown, SMCI dropped -84.84% vs HPE's -56.88%.
HPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCI и HPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор