PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SMCI с HPE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


SMCIHPE
Дох-ть с нач. г.59.54%26.05%
Дох-ть за 1 год56.38%28.02%
Дох-ть за 3 года131.58%15.76%
Дох-ть за 5 лет88.99%11.95%
Коэф-т Шарпа0.570.77
Коэф-т Сортино1.521.29
Коэф-т Омега1.201.17
Коэф-т Кальмара0.841.07
Коэф-т Мартина1.772.85
Индекс Язвы31.96%9.87%
Дневная вол-ть98.86%36.36%
Макс. просадка-71.68%-56.88%
Текущая просадка-61.83%-3.30%

Фундаментальные показатели


SMCIHPE
Рыночная капитализация$26.56B$27.23B
EPS$2.01$1.41
Цена/прибыль22.5614.87
PEG коэффициент0.765.06
Общая выручка (12 мес.)$12.82B$28.94B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.76B$9.55B
EBITDA (12 мес.)$1.11B$4.84B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между SMCI и HPE составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SMCI и HPE

С начала года, SMCI показывает доходность 59.54%, что значительно выше, чем у HPE с доходностью 26.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1,621.72%
181.28%
SMCI
HPE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SMCI c HPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Hewlett Packard Enterprise Company (HPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SMCI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMCI, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SMCI, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SMCI, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SMCI, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SMCI, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.001.77
HPE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HPE, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HPE, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HPE, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HPE, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HPE, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.002.85

Сравнение коэффициента Шарпа SMCI и HPE

Показатель коэффициента Шарпа SMCI на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HPE равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCI и HPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.57
0.77
SMCI
HPE

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCI и HPE

SMCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HPE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%.


TTM202320222021202020192018201720162015
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HPE
Hewlett Packard Enterprise Company
2.48%2.89%3.01%3.04%4.05%2.88%3.12%1.59%1.61%0.47%

Просадки

Сравнение просадок SMCI и HPE

Максимальная просадка SMCI за все время составила -71.68%, что больше максимальной просадки HPE в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и HPE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-61.83%
-3.30%
SMCI
HPE

Волатильность

Сравнение волатильности SMCI и HPE

Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 23.99% по сравнению с Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) с волатильностью 13.52%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
23.99%
13.52%
SMCI
HPE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMCI и HPE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Super Micro Computer, Inc. и Hewlett Packard Enterprise Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию