PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SMCI с HPE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SMCI и HPE составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности SMCI и HPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Hewlett Packard Enterprise Company (HPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,099.32%
190.68%
SMCI
HPE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMCI:

0.04

HPE:

0.85

Коэф-т Сортино

SMCI:

0.98

HPE:

1.41

Коэф-т Омега

SMCI:

1.13

HPE:

1.19

Коэф-т Кальмара

SMCI:

0.05

HPE:

1.24

Коэф-т Мартина

SMCI:

0.10

HPE:

3.32

Индекс Язвы

SMCI:

44.68%

HPE:

9.82%

Дневная вол-ть

SMCI:

119.59%

HPE:

38.53%

Макс. просадка

SMCI:

-84.84%

HPE:

-56.87%

Текущая просадка

SMCI:

-73.41%

HPE:

-9.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SMCI:

$19.79B

HPE:

$28.34B

EPS

SMCI:

$2.01

HPE:

$1.93

Цена/прибыль

SMCI:

16.82

HPE:

11.32

PEG коэффициент

SMCI:

0.76

HPE:

3.79

Общая выручка (12 мес.)

SMCI:

$12.82B

HPE:

$30.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

SMCI:

$1.76B

HPE:

$15.55B

EBITDA (12 мес.)

SMCI:

$1.13B

HPE:

$4.31B

Доходность по периодам

С начала года, SMCI показывает доходность 11.13%, что значительно ниже, чем у HPE с доходностью 30.71%.


SMCI

С начала года

11.13%

1 месяц

6.36%

6 месяцев

-65.10%

1 год

9.04%

5 лет

67.37%

10 лет

24.19%

HPE

С начала года

30.71%

1 месяц

2.67%

6 месяцев

4.69%

1 год

30.56%

5 лет

10.37%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SMCI c HPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Hewlett Packard Enterprise Company (HPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMCI, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.040.85
Коэффициент Сортино SMCI, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.981.41
Коэффициент Омега SMCI, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.131.19
Коэффициент Кальмара SMCI, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.051.24
Коэффициент Мартина SMCI, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.103.32
SMCI
HPE

Показатель коэффициента Шарпа SMCI на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа HPE равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCI и HPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.04
0.85
SMCI
HPE

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCI и HPE

SMCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HPE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%.


TTM202320222021202020192018201720162015
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HPE
Hewlett Packard Enterprise Company
2.41%2.89%3.01%3.04%4.05%2.89%3.13%1.59%1.40%0.36%

Просадки

Сравнение просадок SMCI и HPE

Максимальная просадка SMCI за все время составила -84.84%, что больше максимальной просадки HPE в -56.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и HPE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-73.41%
-9.21%
SMCI
HPE

Волатильность

Сравнение волатильности SMCI и HPE

Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 41.48% по сравнению с Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) с волатильностью 15.88%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
41.48%
15.88%
SMCI
HPE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMCI и HPE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Super Micro Computer, Inc. и Hewlett Packard Enterprise Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab