Сравнение SMCI с SMCY
SMCI (Super Micro Computer, Inc.) is a stock, while SMCY (YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, SMCI returned -24.25% vs -27.84% for SMCY. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности SMCI и SMCY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCI показывает доходность 10.86%, что значительно выше, чем у SMCY с доходностью -0.35%.
SMCI
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -8.80%
- С начала года
- 10.86%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- -24.25%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 55.22%
- 10 лет*
- 29.11%
SMCY
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -10.03%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- -3.24%
- 1 год
- -27.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCI и SMCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 10.86% | -3.97% | -31.57% |
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | -0.35% | -15.41% | -33.36% |
Correlation
The correlation between SMCI and SMCY is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г. | 0.99 |
The correlation between SMCI and SMCY has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCI vs. SMCY — Ранг доходности на риск
SMCI
SMCY
Сравнение SMCI c SMCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCI | SMCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.99 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.46 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | -0.77 | +0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCI и SMCY
Максимальная просадка SMCI за все время составила -84.84%, что больше максимальной просадки SMCY в -64.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и SMCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCI | SMCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.84% | -64.75% | -20.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.18% | -60.43% | -5.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.69% | -51.95% | -20.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.04% | -37.31% | +5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.15% | 36.34% | +3.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCI и SMCY
Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 47.06% по сравнению с YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) с волатильностью 41.41%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCI | SMCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.06% | 41.41% | +5.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.27% | 67.08% | +11.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.91% | 72.25% | +14.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.07% | 80.58% | +6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.47% | 80.58% | -9.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCI и SMCY
SMCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 203.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 203.19% | 231.43% | 38.43% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, SMCI and SMCY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SMCI has higher volatility (47.06%) compared to SMCY (41.41%). In terms of maximum drawdown, SMCI dropped -84.84% vs SMCY's -64.75%.
SMCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCI и SMCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор