Сравнение SMCI с SMCY
SMCI (Super Micro Computer, Inc.) is a stock, while SMCY (YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, SMCI returned -47.05% vs -46.71% for SMCY. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together.
Доходность
Сравнение доходности SMCI и SMCY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCI показывает доходность 3.59%, что значительно выше, чем у SMCY с доходностью -5.85%.
SMCI
- 1 день
- -4.32%
- 1 месяц
- 11.51%
- 6 месяцев
- -10.19%
- С начала года
- 3.59%
- 1 год
- -47.05%
- 3 года*
- -3.57%
- 5 лет*
- 50.75%
- 10 лет*
- 30.31%
- Всё время*
- 20.03%
SMCY
- 1 день
- -3.27%
- 1 месяц
- 7.45%
- 6 месяцев
- -15.50%
- С начала года
- -5.85%
- 1 год
- -46.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -28.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.30B | $1.24B | $1.75B | |
| $3.90M | $3.58M | $5.87M |
Сравнение доходности по годам SMCI и SMCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 3.59% | -3.97% | -31.57% |
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | -5.85% | -15.41% | -33.36% |
Correlation
The correlation between SMCI and SMCY is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г. | 0.99 |
The correlation between SMCI and SMCY has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCI vs. SMCY — Ранг доходности на риск
SMCI
SMCY
Сравнение SMCI c SMCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCI | SMCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.92 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.81 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -1.29 | +0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCI и SMCY
Максимальная просадка SMCI за все время составила -84.84%, что больше максимальной просадки SMCY в -64.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и SMCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCI | SMCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.84% | -64.75% | -20.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.01% | -57.82% | -7.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.48% | -54.61% | -19.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.31% | -38.50% | +6.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.20% | 37.88% | +4.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCI и SMCY
Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 29.63% по сравнению с YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) с волатильностью 24.44%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCI | SMCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.63% | 24.44% | +5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.83% | 71.06% | +11.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.31% | 75.60% | +14.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.18% | 80.50% | +7.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.57% | 80.50% | -8.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCI и SMCY
SMCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 171.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 171.30% | 231.43% | 38.43% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, SMCI and SMCY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SMCI has higher volatility (29.63%) compared to SMCY (24.44%). In terms of maximum drawdown, SMCI dropped -84.84% vs SMCY's -64.75%.
SMCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCI и SMCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор