Сравнение SMCI с SMCY
SMCI (Super Micro Computer, Inc.) is a stock, while SMCY (YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, SMCI returned -53.63% vs -51.14% for SMCY. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности SMCI и SMCY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCI показывает доходность -15.68%, что значительно выше, чем у SMCY с доходностью -18.90%.
SMCI
- 1 день
- -8.22%
- 1 месяц
- -15.54%
- 6 месяцев
- -16.11%
- С начала года
- -15.68%
- 1 год
- -53.63%
- 3 года*
- -6.51%
- 5 лет*
- 48.53%
- 10 лет*
- 25.08%
SMCY
- 1 день
- -8.17%
- 1 месяц
- -11.52%
- 6 месяцев
- -20.55%
- С начала года
- -18.90%
- 1 год
- -51.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCI и SMCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -15.68% | -3.97% | -31.57% |
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | -18.90% | -15.41% | -33.36% |
Correlation
The correlation between SMCI and SMCY is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г. | 0.99 |
The correlation between SMCI and SMCY has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCI vs. SMCY — Ранг доходности на риск
SMCI
SMCY
Сравнение SMCI c SMCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCI | SMCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.89 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.85 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.33 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCI и SMCY
Максимальная просадка SMCI за все время составила -84.84%, что больше максимальной просадки SMCY в -64.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и SMCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCI | SMCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.84% | -64.75% | -20.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.18% | -60.43% | -5.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.23% | -60.90% | -18.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.18% | -37.94% | +5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.25% | 38.45% | +3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCI и SMCY
Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 26.67% по сравнению с YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) с волатильностью 22.60%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCI | SMCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.67% | 22.60% | +4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.60% | 68.51% | +11.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.99% | 72.94% | +14.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.35% | 80.08% | +7.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.61% | 80.08% | -8.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCI и SMCY
SMCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 233.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 233.75% | 231.43% | 38.43% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, SMCI and SMCY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SMCI has higher volatility (26.67%) compared to SMCY (22.60%). In terms of maximum drawdown, SMCI dropped -84.84% vs SMCY's -64.75%.
SMCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCI и SMCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор