PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TNK с TK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


TNKTK
Дох-ть с нач. г.-3.04%50.92%
Дох-ть за 1 год-8.14%44.64%
Дох-ть за 3 года53.15%44.46%
Дох-ть за 5 лет89.23%16.29%
Дох-ть за 10 лет30.64%-12.92%
Коэф-т Шарпа-0.150.93
Коэф-т Сортино0.031.97
Коэф-т Омега1.001.24
Коэф-т Кальмара-0.150.53
Коэф-т Мартина-0.373.42
Индекс Язвы14.30%13.50%
Дневная вол-ть35.08%49.62%
Макс. просадка-90.41%-97.03%
Текущая просадка-36.36%-79.82%

Фундаментальные показатели


TNKTK
Рыночная капитализация$1.60B$733.99M
EPS$12.84$1.51
Цена/прибыль3.645.40
PEG коэффициент31.590.27
Общая выручка (12 мес.)$948.22M$1.03B
Валовая прибыль (12 мес.)$370.98M$380.64M
EBITDA (12 мес.)$402.65M$404.05M

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между TNK и TK составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TNK и TK

С начала года, TNK показывает доходность -3.04%, что значительно ниже, чем у TK с доходностью 50.92%. За последние 10 лет акции TNK превзошли акции TK по среднегодовой доходности: 30.64% против -12.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
551.76%
-67.29%
TNK
TK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TNK c TK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teekay Tankers Ltd. (TNK) и Teekay Corporation (TK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TNK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TNK, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TNK, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TNK, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TNK, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TNK, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.37
TK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TK, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TK, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TK, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TK, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TK, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.42

Сравнение коэффициента Шарпа TNK и TK

Показатель коэффициента Шарпа TNK на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа TK равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNK и TK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.15
0.93
TNK
TK

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNK и TK

Дивидендная доходность TNK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что меньше доходности TK в 27.57%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TNK
Teekay Tankers Ltd.
5.86%2.97%0.00%0.00%0.00%0.00%3.23%8.57%13.27%1.74%2.37%3.05%
TK
Teekay Corporation
27.57%0.00%0.00%9.16%0.00%1.03%6.59%2.36%2.74%17.55%2.49%2.63%

Просадки

Сравнение просадок TNK и TK

Максимальная просадка TNK за все время составила -90.41%, что меньше максимальной просадки TK в -97.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNK и TK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-36.36%
-79.82%
TNK
TK

Волатильность

Сравнение волатильности TNK и TK

Текущая волатильность для Teekay Tankers Ltd. (TNK) составляет 9.10%, в то время как у Teekay Corporation (TK) волатильность равна 15.02%. Это указывает на то, что TNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.10%
15.02%
TNK
TK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TNK и TK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teekay Tankers Ltd. и Teekay Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию