Сравнение TNK с TK
TNK (Teekay Tankers Ltd.) and TK (Teekay Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, TNK returned 14.68%/yr vs 12.68%/yr for TK. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TNK и TK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TNK показывает доходность 45.72%, а TK немного ниже – 44.38%. За последние 10 лет акции TNK превзошли акции TK по среднегодовой доходности: 14.68% против 12.68% соответственно.
TNK
- 1 день
- -3.62%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 45.72%
- 6 месяцев
- 44.53%
- 1 год
- 81.24%
- 3 года*
- 31.56%
- 5 лет*
- 41.43%
- 10 лет*
- 14.68%
TK
- 1 день
- -3.13%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 44.38%
- 6 месяцев
- 43.11%
- 1 год
- 69.85%
- 3 года*
- 55.57%
- 5 лет*
- 40.98%
- 10 лет*
- 12.68%
Сравнение доходности по годам TNK и TK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNK Teekay Tankers Ltd. | 45.72% | 40.21% | -16.58% | 69.15% | 182.66% | -1.00% | -54.07% | 222.87% | -31.94% | -33.72% |
TK Teekay Corporation | 44.38% | 48.20% | 47.41% | 57.49% | 44.59% | 46.05% | -59.59% | 61.78% | -63.10% | 18.93% |
Correlation
The correlation between TNK and TK is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г. | 0.56 |
Over the past year, TNK and TK have become more correlated (0.90) than their long-term average of 0.56, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TNK:
$2.67B
TK:
$1.05B
TNK:
$12.32
TK:
$1.09
TNK:
6.20
TK:
11.10
TNK:
0.10
TK:
0.05
TNK:
2.64
TK:
1.07
TNK:
1.22
TK:
1.46
TNK:
$1.01B
TK:
$977.60M
TNK:
$351.02M
TK:
$207.39M
TNK:
$452.68M
TK:
$331.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNK vs. TK — Ранг доходности на риск
TNK
TK
Сравнение TNK c TK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teekay Tankers Ltd. (TNK) и Teekay Corporation (TK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TNK | TK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.31 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 4.21 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | 10.35 | +0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TNK и TK
Максимальная просадка TNK за все время составила -90.45%, что меньше максимальной просадки TK в -97.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNK и TK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNK | TK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.45% | -97.03% | +6.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.88% | -16.68% | -2.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.43% | -32.17% | -20.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.43% | -35.80% | -16.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.94% | -83.87% | +15.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -61.06% | +54.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.58% | -47.81% | -9.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.27% | 6.77% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNK и TK
Teekay Tankers Ltd. (TNK) имеет более высокую волатильность в 10.64% по сравнению с Teekay Corporation (TK) с волатильностью 9.46%. Это указывает на то, что TNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNK | TK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.64% | 9.46% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.95% | 27.34% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.63% | 35.60% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.48% | 41.71% | +3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.60% | 55.72% | -2.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNK и TK
Дивидендная доходность TNK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности TK в 16.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK Teekay Corporation | 16.58% | 11.07% | 46.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.03% | 6.59% | 2.36% | 2.74% | 17.55% |
TNK Teekay Tankers Ltd. | 2.62% | 3.74% | 7.54% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.23% | 8.57% | 13.27% | 1.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TNK и TK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teekay Tankers Ltd. и Teekay Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TNK и TK
TNK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teekay Tankers Ltd. сообщила о валовой прибыли в 135.40M при выручке в 286.09M, что соответствует валовой рентабельности в 47.3%.
TK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teekay Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 257.70M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TNK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teekay Tankers Ltd. сообщила об операционной прибыли в 125.02M при выручке в 286.09M, что соответствует операционной рентабельности 43.7%.
TK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teekay Corporation сообщила об операционной прибыли в 109.66M при выручке в 257.70M, что соответствует операционной рентабельности 42.6%.
TNK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teekay Tankers Ltd. сообщила о чистой прибыли в 153.55M при выручке в 286.09M, что соответствует чистой рентабельности 53.7%.
TK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teekay Corporation сообщила о чистой прибыли в 34.97M при выручке в 257.70M, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, TNK and TK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TNK has higher volatility (10.64%) compared to TK (9.46%). In terms of maximum drawdown, TNK dropped -90.45% vs TK's -97.03%.
TNK currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TNK и TK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор