PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TNK с TK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TNK и TK составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности TNK и TK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teekay Tankers Ltd. (TNK) и Teekay Corporation (TK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
426.85%
-70.87%
TNK
TK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TNK:

-0.72

TK:

0.60

Коэф-т Сортино

TNK:

-0.94

TK:

1.47

Коэф-т Омега

TNK:

0.90

TK:

1.18

Коэф-т Кальмара

TNK:

-0.50

TK:

0.34

Коэф-т Мартина

TNK:

-1.16

TK:

1.89

Индекс Язвы

TNK:

21.29%

TK:

15.83%

Дневная вол-ть

TNK:

34.23%

TK:

49.84%

Макс. просадка

TNK:

-90.41%

TK:

-97.03%

Текущая просадка

TNK:

-48.58%

TK:

-82.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TNK:

$1.30B

TK:

$552.47M

EPS

TNK:

$12.18

TK:

$1.51

Цена/прибыль

TNK:

3.11

TK:

4.17

PEG коэффициент

TNK:

31.59

TK:

0.27

Общая выручка (12 мес.)

TNK:

$1.19B

TK:

$1.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

TNK:

$440.27M

TK:

$452.40M

EBITDA (12 мес.)

TNK:

$485.15M

TK:

$487.28M

Доходность по периодам

С начала года, TNK показывает доходность -21.65%, что значительно ниже, чем у TK с доходностью 34.43%. За последние 10 лет акции TNK превзошли акции TK по среднегодовой доходности: 26.54% против -13.63% соответственно.


TNK

С начала года

-21.65%

1 месяц

-10.39%

6 месяцев

-45.61%

1 год

-28.07%

5 лет

11.50%

10 лет

26.54%

TK

С начала года

34.43%

1 месяц

-7.99%

6 месяцев

-18.33%

1 год

23.23%

5 лет

13.98%

10 лет

-13.63%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TNK c TK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teekay Tankers Ltd. (TNK) и Teekay Corporation (TK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TNK, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.720.60
Коэффициент Сортино TNK, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.941.47
Коэффициент Омега TNK, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.901.18
Коэффициент Кальмара TNK, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.500.34
Коэффициент Мартина TNK, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.161.89
TNK
TK

Показатель коэффициента Шарпа TNK на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа TK равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNK и TK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.72
0.60
TNK
TK

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNK и TK

Дивидендная доходность TNK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что меньше доходности TK в 51.42%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TNK
Teekay Tankers Ltd.
7.33%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.23%8.57%13.27%1.74%2.37%3.05%
TK
Teekay Corporation
51.42%0.00%0.00%9.16%0.00%1.03%6.59%2.36%2.74%17.55%2.48%2.63%

Просадки

Сравнение просадок TNK и TK

Максимальная просадка TNK за все время составила -90.41%, что меньше максимальной просадки TK в -97.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNK и TK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-48.58%
-82.02%
TNK
TK

Волатильность

Сравнение волатильности TNK и TK

Текущая волатильность для Teekay Tankers Ltd. (TNK) составляет 7.96%, в то время как у Teekay Corporation (TK) волатильность равна 8.89%. Это указывает на то, что TNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.96%
8.89%
TNK
TK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TNK и TK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teekay Tankers Ltd. и Teekay Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab