PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TNK с TK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности TNK и TK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teekay Tankers Ltd. (TNK) и Teekay Corporation (TK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-40.51%
-17.09%
TNK
TK

Доходность по периодам

С начала года, TNK показывает доходность -12.56%, что значительно ниже, чем у TK с доходностью 46.11%. За последние 10 лет акции TNK превзошли акции TK по среднегодовой доходности: 28.65% против -13.46% соответственно.


TNK

С начала года

-12.56%

1 месяц

-20.98%

6 месяцев

-40.51%

1 год

-15.78%

5 лет (среднегодовая)

78.87%

10 лет (среднегодовая)

28.65%

TK

С начала года

46.11%

1 месяц

-3.89%

6 месяцев

-17.10%

1 год

43.69%

5 лет (среднегодовая)

17.60%

10 лет (среднегодовая)

-13.46%

Фундаментальные показатели


TNKTK
Рыночная капитализация$1.47B$702.42M
EPS$12.18$1.51
Цена/прибыль3.515.30
PEG коэффициент31.590.27
Общая выручка (12 мес.)$1.19B$1.30B
Валовая прибыль (12 мес.)$440.27M$452.40M
EBITDA (12 мес.)$485.15M$487.28M

Основные характеристики


TNKTK
Коэф-т Шарпа-0.380.93
Коэф-т Сортино-0.341.97
Коэф-т Омега0.961.24
Коэф-т Кальмара-0.310.53
Коэф-т Мартина-0.793.27
Индекс Язвы16.95%14.16%
Дневная вол-ть35.21%49.76%
Макс. просадка-90.41%-97.03%
Текущая просадка-42.61%-80.46%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между TNK и TK составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TNK c TK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teekay Tankers Ltd. (TNK) и Teekay Corporation (TK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TNK, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.380.93
Коэффициент Сортино TNK, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.341.97
Коэффициент Омега TNK, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.961.24
Коэффициент Кальмара TNK, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.310.53
Коэффициент Мартина TNK, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.793.27
TNK
TK

Показатель коэффициента Шарпа TNK на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа TK равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNK и TK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.38
0.93
TNK
TK

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNK и TK

Дивидендная доходность TNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что меньше доходности TK в 28.48%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TNK
Teekay Tankers Ltd.
6.57%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.23%8.57%13.27%1.74%2.37%3.05%
TK
Teekay Corporation
28.48%0.00%0.00%9.16%0.00%1.03%6.59%2.36%2.74%17.55%2.48%2.63%

Просадки

Сравнение просадок TNK и TK

Максимальная просадка TNK за все время составила -90.41%, что меньше максимальной просадки TK в -97.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNK и TK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-42.61%
-80.46%
TNK
TK

Волатильность

Сравнение волатильности TNK и TK

Текущая волатильность для Teekay Tankers Ltd. (TNK) составляет 6.21%, в то время как у Teekay Corporation (TK) волатильность равна 14.50%. Это указывает на то, что TNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.21%
14.50%
TNK
TK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TNK и TK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teekay Tankers Ltd. и Teekay Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию