PortfoliosLab logo
Сравнение TNK с TK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TNK и TK составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TNK и TK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teekay Tankers Ltd. (TNK) и Teekay Corporation (TK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
498.23%
-67.36%
TNK
TK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TNK:

-0.53

TK:

0.93

Коэф-т Сортино

TNK:

-0.58

TK:

2.00

Коэф-т Омега

TNK:

0.94

TK:

1.23

Коэф-т Кальмара

TNK:

-0.41

TK:

0.55

Коэф-т Мартина

TNK:

-0.65

TK:

2.63

Индекс Язвы

TNK:

33.38%

TK:

18.23%

Дневная вол-ть

TNK:

41.08%

TK:

51.88%

Макс. просадка

TNK:

-90.41%

TK:

-97.03%

Текущая просадка

TNK:

-41.61%

TK:

-79.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TNK:

$1.40B

TK:

$591.46M

EPS

TNK:

$11.63

TK:

$1.42

Коэффициент P/E

TNK:

3.64

TK:

4.99

Коэффициент PEG

TNK:

31.59

TK:

0.27

Коэффициент P/S

TNK:

1.14

TK:

0.48

Коэффициент P/B

TNK:

0.83

TK:

0.83

Общая выручка (12 мес.)

TNK:

$890.99M

TK:

$855.32M

Валовая прибыль (12 мес.)

TNK:

$252.82M

TK:

$248.18M

EBITDA (12 мес.)

TNK:

$328.41M

TK:

$317.22M

Доходность по периодам

С начала года, TNK показывает доходность 7.04%, что значительно выше, чем у TK с доходностью 2.16%. За последние 10 лет акции TNK превзошли акции TK по среднегодовой доходности: 24.46% против -12.42% соответственно.


TNK

С начала года

7.04%

1 месяц

9.38%

6 месяцев

-14.38%

1 год

-24.56%

5 лет

14.43%

10 лет

24.46%

TK

С начала года

2.16%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

4.80%

1 год

43.57%

5 лет

22.71%

10 лет

-12.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TNK и TK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TNK
Ранг риск-скорректированной доходности TNK, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TNK, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNK, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNK, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

TK
Ранг риск-скорректированной доходности TK, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TK, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TK, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TNK c TK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teekay Tankers Ltd. (TNK) и Teekay Corporation (TK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TNK, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TNK: -0.53
TK: 0.93
Коэффициент Сортино TNK, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TNK: -0.58
TK: 2.00
Коэффициент Омега TNK, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TNK: 0.94
TK: 1.23
Коэффициент Кальмара TNK, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TNK: -0.41
TK: 0.55
Коэффициент Мартина TNK, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TNK: -0.65
TK: 2.63

Показатель коэффициента Шарпа TNK на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа TK равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNK и TK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.53
0.93
TNK
TK

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNK и TK

Дивидендная доходность TNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что меньше доходности TK в 45.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TNK
Teekay Tankers Ltd.
6.50%6.91%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.23%8.57%13.27%1.74%2.37%
TK
Teekay Corporation
45.90%46.90%0.00%0.00%9.16%0.00%1.03%6.59%2.36%2.74%17.55%2.48%

Просадки

Сравнение просадок TNK и TK

Максимальная просадка TNK за все время составила -90.41%, что меньше максимальной просадки TK в -97.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNK и TK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.61%
-79.86%
TNK
TK

Волатильность

Сравнение волатильности TNK и TK

Teekay Tankers Ltd. (TNK) имеет более высокую волатильность в 20.47% по сравнению с Teekay Corporation (TK) с волатильностью 17.76%. Это указывает на то, что TNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.47%
17.76%
TNK
TK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TNK и TK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teekay Tankers Ltd. и Teekay Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию