PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TNK с MPTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TNK с MPTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TNK (Teekay Tankers Ltd.) and MPTI (M-tron Industries Inc) are both stocks. TNK operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while MPTI operates in Electronic Components (Technology). Over the past 3 years, TNK returned 30.00%/yr vs 107.32%/yr for MPTI. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TNK и MPTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teekay Tankers Ltd. (TNK) и M-tron Industries Inc (MPTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TNK показывает доходность 33.87%, что значительно ниже, чем у MPTI с доходностью 73.71%.

TNK

1 день
-0.92%
1 месяц
-13.71%
С начала года
33.87%
6 месяцев
28.92%
1 год
58.88%
3 года*
30.00%
5 лет*
40.26%
10 лет*
12.23%

MPTI

1 день
1.67%
1 месяц
32.26%
С начала года
73.71%
6 месяцев
79.76%
1 год
100.33%
3 года*
107.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TNK и MPTI

2026 (YTD)2025202420232022
TNK
Teekay Tankers Ltd.		33.87%40.21%-16.58%69.15%8.11%
MPTI
M-tron Industries Inc		73.71%31.87%35.66%308.00%-33.21%

Correlation

The correlation between TNK and MPTI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2022 г.

0.06

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TNK:

$2.45B

MPTI:

$330.24M

EPS

TNK:

$12.32

MPTI:

$2.86

Коэффициент P/E

TNK:

5.69

MPTI:

32.31

Коэффициент PEG

TNK:

0.09

MPTI:

0.57

Коэффициент P/S

TNK:

2.42

MPTI:

5.28

Коэффициент P/B

TNK:

1.12

MPTI:

4.52

Общая выручка (12 мес.)

TNK:

$1.01B

MPTI:

$56.37M

Валовая прибыль (12 мес.)

TNK:

$351.02M

MPTI:

$25.34M

EBITDA (12 мес.)

TNK:

$452.68M

MPTI:

$12.24M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teekay Tankers Ltd.

M-tron Industries Inc

Часто сравнивают с TNK:
TNK с TKTNK с FROTNK с GOGLTNK с ASCTNK с JAKKTNK с LPGTNK с OLMA
Часто сравнивают с MPTI:
MPTI с IRONMPTI с MODMPTI с RELXMPTI с CBOEMPTI с AAOIMPTI с DACMPTI с NMR

Доходность на риск

TNK vs. MPTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNK
Ранг доходности на риск TNK: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNK: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNK: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNK: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNK: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNK: 8383
Ранг коэф-та Мартина
MPTI
Ранг доходности на риск MPTI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPTI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPTI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPTI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPTI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPTI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNK c MPTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teekay Tankers Ltd. (TNK) и M-tron Industries Inc (MPTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TNKMPTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.83

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.48

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

4.36

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.82

11.37

-3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TNK vs. MPTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNK на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MPTI равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNK и MPTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TNKMPTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.83

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

1.13

-1.10

Просадки

Сравнение просадок TNK и MPTI

Максимальная просадка TNK за все время составила -90.45%, что больше максимальной просадки MPTI в -49.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNK и MPTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TNKMPTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.45%

-49.99%

-40.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.88%

-23.16%

+4.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.43%

-49.99%

-2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.43%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.15%

0.00%

-14.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.73%

-18.90%

-38.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.55%

8.86%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TNK и MPTI

Текущая волатильность для Teekay Tankers Ltd. (TNK) составляет 10.04%, в то время как у M-tron Industries Inc (MPTI) волатильность равна 13.83%. Это указывает на то, что TNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TNKMPTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.04%

13.83%

-3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.39%

39.87%

-12.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.83%

55.17%

-17.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.49%

70.57%

-25.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.64%

70.57%

-16.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNK и MPTI

Дивидендная доходность TNK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, тогда как MPTI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPTI
M-tron Industries Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TNK
Teekay Tankers Ltd.		2.85%3.74%7.54%3.50%0.00%0.00%0.00%0.00%3.23%8.57%13.27%1.74%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TNK и MPTI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teekay Tankers Ltd. и M-tron Industries Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20222023202420252026
286.09M
14.69M
(TNK) Общая выручка
(MPTI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TNK и MPTI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Teekay Tankers Ltd. и M-tron Industries Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
47.3%
44.9%
Активы портфеля
TNK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teekay Tankers Ltd. сообщила о валовой прибыли в 135.40M при выручке в 286.09M, что соответствует валовой рентабельности в 47.3%.

MPTI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила о валовой прибыли в 6.59M при выручке в 14.69M, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.

TNK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teekay Tankers Ltd. сообщила об операционной прибыли в 125.02M при выручке в 286.09M, что соответствует операционной рентабельности 43.7%.

MPTI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила об операционной прибыли в 2.61M при выручке в 14.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.

TNK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teekay Tankers Ltd. сообщила о чистой прибыли в 153.55M при выручке в 286.09M, что соответствует чистой рентабельности 53.7%.

MPTI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила о чистой прибыли в 2.39M при выручке в 14.69M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.

Часто задаваемые вопросы

TNK and MPTI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MPTI has higher volatility (13.83%) compared to TNK (10.04%). In terms of maximum drawdown, TNK dropped -90.45% vs MPTI's -49.99%.

MPTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TNK и MPTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор