PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TNK с MPTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности TNK и MPTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teekay Tankers Ltd. (TNK) и M-tron Industries Inc (MPTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-40.51%
88.76%
TNK
MPTI

Доходность по периодам

С начала года, TNK показывает доходность -12.56%, что значительно ниже, чем у MPTI с доходностью 74.51%.


TNK

С начала года

-12.56%

1 месяц

-20.98%

6 месяцев

-40.51%

1 год

-15.78%

5 лет (среднегодовая)

78.87%

10 лет (среднегодовая)

28.65%

MPTI

С начала года

74.51%

1 месяц

23.39%

6 месяцев

88.76%

1 год

83.18%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


TNKMPTI
Рыночная капитализация$1.47B$171.95M
EPS$12.18$2.00
Цена/прибыль3.5130.00
PEG коэффициент31.590.91
Общая выручка (12 мес.)$1.19B$46.98M
Валовая прибыль (12 мес.)$440.27M$21.28M
EBITDA (12 мес.)$485.15M$7.43M

Основные характеристики


TNKMPTI
Коэф-т Шарпа-0.380.81
Коэф-т Сортино-0.341.48
Коэф-т Омега0.961.19
Коэф-т Кальмара-0.311.37
Коэф-т Мартина-0.793.04
Индекс Язвы16.95%20.41%
Дневная вол-ть35.21%76.54%
Макс. просадка-90.41%-46.41%
Текущая просадка-42.61%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между TNK и MPTI составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TNK c MPTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teekay Tankers Ltd. (TNK) и M-tron Industries Inc (MPTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TNK, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.380.81
Коэффициент Сортино TNK, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.341.48
Коэффициент Омега TNK, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.961.19
Коэффициент Кальмара TNK, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.311.37
Коэффициент Мартина TNK, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.793.04
TNK
MPTI

Показатель коэффициента Шарпа TNK на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа MPTI равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNK и MPTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.38
0.81
TNK
MPTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNK и MPTI

Дивидендная доходность TNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, тогда как MPTI не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TNK
Teekay Tankers Ltd.
6.57%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.23%8.57%13.27%1.74%2.37%3.05%
MPTI
M-tron Industries Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TNK и MPTI

Максимальная просадка TNK за все время составила -90.41%, что больше максимальной просадки MPTI в -46.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNK и MPTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-42.61%
0
TNK
MPTI

Волатильность

Сравнение волатильности TNK и MPTI

Текущая волатильность для Teekay Tankers Ltd. (TNK) составляет 6.21%, в то время как у M-tron Industries Inc (MPTI) волатильность равна 19.20%. Это указывает на то, что TNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.21%
19.20%
TNK
MPTI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TNK и MPTI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teekay Tankers Ltd. и M-tron Industries Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию