PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TNK с MPTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TNK с MPTI

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teekay Tankers Ltd. (TNK) и M-tron Industries Inc (MPTI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TNK или MPTI.

Корреляция

Корреляция между TNK и MPTI составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности TNK и MPTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teekay Tankers Ltd. (TNK) и M-tron Industries Inc (MPTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
61.66%
337.63%
TNK
MPTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TNK:

-0.53

MPTI:

1.79

Коэф-т Сортино

TNK:

-0.58

MPTI:

2.28

Коэф-т Омега

TNK:

0.94

MPTI:

1.29

Коэф-т Кальмара

TNK:

-0.41

MPTI:

2.49

Коэф-т Мартина

TNK:

-0.65

MPTI:

6.04

Индекс Язвы

TNK:

33.38%

MPTI:

20.60%

Дневная вол-ть

TNK:

41.08%

MPTI:

69.46%

Макс. просадка

TNK:

-90.41%

MPTI:

-49.99%

Текущая просадка

TNK:

-41.61%

MPTI:

-18.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TNK:

$1.40B

MPTI:

$166.90M

EPS

TNK:

$11.63

MPTI:

$2.65

Коэффициент P/E

TNK:

3.64

MPTI:

21.63

Коэффициент PEG

TNK:

31.59

MPTI:

0.75

Коэффициент P/S

TNK:

1.14

MPTI:

3.41

Коэффициент P/B

TNK:

0.83

MPTI:

5.34

Общая выручка (12 мес.)

TNK:

$890.99M

MPTI:

$37.83M

Валовая прибыль (12 мес.)

TNK:

$252.82M

MPTI:

$17.86M

EBITDA (12 мес.)

TNK:

$328.41M

MPTI:

$8.08M

Доходность по периодам

С начала года, TNK показывает доходность 7.04%, что значительно ниже, чем у MPTI с доходностью 18.38%.

TNK

С начала года

7.04%

1 месяц

9.38%

6 месяцев

-14.38%

1 год

-24.56%

5 лет

14.43%

10 лет

24.46%

MPTI

С начала года

18.38%

1 месяц

33.20%

6 месяцев

12.81%

1 год

118.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TNK и MPTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TNK
Ранг риск-скорректированной доходности TNK, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TNK, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNK, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNK, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
MPTI
Ранг риск-скорректированной доходности MPTI, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPTI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPTI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPTI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPTI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPTI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TNK c MPTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teekay Tankers Ltd. (TNK) и M-tron Industries Inc (MPTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TNK, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TNK: -0.53
MPTI: 1.79
Коэффициент Сортино TNK, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TNK: -0.58
MPTI: 2.28
Коэффициент Омега TNK, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TNK: 0.94
MPTI: 1.29
Коэффициент Кальмара TNK, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TNK: -0.41
MPTI: 2.49
Коэффициент Мартина TNK, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TNK: -0.65
MPTI: 6.04

Показатель коэффициента Шарпа TNK на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа MPTI равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNK и MPTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.53
1.79
TNK
MPTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNK и MPTI

Дивидендная доходность TNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, тогда как MPTI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TNK
Teekay Tankers Ltd.		6.50%6.91%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.23%8.57%13.27%1.74%2.37%
MPTI
M-tron Industries Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TNK и MPTI

Максимальная просадка TNK за все время составила -90.41%, что больше максимальной просадки MPTI в -49.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNK и MPTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.61%
-18.08%
TNK
MPTI

Волатильность

Сравнение волатильности TNK и MPTI

Текущая волатильность для Teekay Tankers Ltd. (TNK) составляет 20.47%, в то время как у M-tron Industries Inc (MPTI) волатильность равна 24.59%. Это указывает на то, что TNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.47%
24.59%
TNK
MPTI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TNK и MPTI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teekay Tankers Ltd. и M-tron Industries Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию