PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TNK с MPTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


TNKMPTI
Дох-ть с нач. г.-3.04%45.85%
Дох-ть за 1 год-8.14%99.88%
Коэф-т Шарпа-0.151.24
Коэф-т Сортино0.031.89
Коэф-т Омега1.001.24
Коэф-т Кальмара-0.152.17
Коэф-т Мартина-0.374.74
Индекс Язвы14.30%20.67%
Дневная вол-ть35.08%79.13%
Макс. просадка-90.41%-46.41%
Текущая просадка-36.36%-1.40%

Фундаментальные показатели


TNKMPTI
Рыночная капитализация$1.60B$146.24M
EPS$12.84$1.76
Цена/прибыль3.6429.59
PEG коэффициент31.590.77
Общая выручка (12 мес.)$948.22M$33.77M
Валовая прибыль (12 мес.)$370.98M$14.97M
EBITDA (12 мес.)$402.65M$4.51M

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между TNK и MPTI составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности TNK и MPTI

С начала года, TNK показывает доходность -3.04%, что значительно ниже, чем у MPTI с доходностью 45.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
76.13%
297.48%
TNK
MPTI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TNK c MPTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teekay Tankers Ltd. (TNK) и M-tron Industries Inc (MPTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TNK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TNK, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TNK, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TNK, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TNK, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TNK, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.37
MPTI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MPTI, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MPTI, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MPTI, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MPTI, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MPTI, с текущим значением в 4.74, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.74

Сравнение коэффициента Шарпа TNK и MPTI

Показатель коэффициента Шарпа TNK на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа MPTI равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNK и MPTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.15
1.24
TNK
MPTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNK и MPTI

Дивидендная доходность TNK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, тогда как MPTI не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TNK
Teekay Tankers Ltd.
5.86%2.97%0.00%0.00%0.00%0.00%3.23%8.57%13.27%1.74%2.37%3.05%
MPTI
M-tron Industries Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TNK и MPTI

Максимальная просадка TNK за все время составила -90.41%, что больше максимальной просадки MPTI в -46.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNK и MPTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-36.36%
-1.40%
TNK
MPTI

Волатильность

Сравнение волатильности TNK и MPTI

Текущая волатильность для Teekay Tankers Ltd. (TNK) составляет 9.10%, в то время как у M-tron Industries Inc (MPTI) волатильность равна 16.19%. Это указывает на то, что TNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.10%
16.19%
TNK
MPTI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TNK и MPTI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teekay Tankers Ltd. и M-tron Industries Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию