PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TNK с LPG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TNK с LPG

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teekay Tankers Ltd. (TNK) и Dorian LPG Ltd. (LPG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TNK или LPG.

Корреляция

Корреляция между TNK и LPG составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TNK и LPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teekay Tankers Ltd. (TNK) и Dorian LPG Ltd. (LPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,645.53%
142.37%
TNK
LPG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TNK:

-0.53

LPG:

-0.91

Коэф-т Сортино

TNK:

-0.58

LPG:

-1.27

Коэф-т Омега

TNK:

0.94

LPG:

0.85

Коэф-т Кальмара

TNK:

-0.41

LPG:

-0.65

Коэф-т Мартина

TNK:

-0.65

LPG:

-1.05

Индекс Язвы

TNK:

33.38%

LPG:

38.92%

Дневная вол-ть

TNK:

41.08%

LPG:

45.00%

Макс. просадка

TNK:

-90.41%

LPG:

-78.31%

Текущая просадка

TNK:

-41.61%

LPG:

-52.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TNK:

$1.40B

LPG:

$942.13M

EPS

TNK:

$11.63

LPG:

$3.90

Коэффициент P/E

TNK:

3.64

LPG:

5.64

Коэффициент PEG

TNK:

31.59

LPG:

-1.02

Коэффициент P/S

TNK:

1.14

LPG:

2.26

Коэффициент P/B

TNK:

0.83

LPG:

0.88

Общая выручка (12 мес.)

TNK:

$890.99M

LPG:

$277.45M

Валовая прибыль (12 мес.)

TNK:

$252.82M

LPG:

$130.36M

EBITDA (12 мес.)

TNK:

$328.41M

LPG:

$156.63M

Доходность по периодам

С начала года, TNK показывает доходность 7.04%, что значительно выше, чем у LPG с доходностью -7.08%. За последние 10 лет акции TNK превзошли акции LPG по среднегодовой доходности: 24.46% против 13.09% соответственно.

TNK

С начала года

7.04%

1 месяц

9.38%

6 месяцев

-14.38%

1 год

-24.56%

5 лет

14.43%

10 лет

24.46%

LPG

С начала года

-7.08%

1 месяц

-2.18%

6 месяцев

-24.40%

1 год

-40.90%

5 лет

36.17%

10 лет

13.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TNK и LPG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TNK
Ранг риск-скорректированной доходности TNK, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TNK, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNK, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNK, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
LPG
Ранг риск-скорректированной доходности LPG, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LPG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPG, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TNK c LPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teekay Tankers Ltd. (TNK) и Dorian LPG Ltd. (LPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TNK, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TNK: -0.53
LPG: -0.91
Коэффициент Сортино TNK, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TNK: -0.58
LPG: -1.27
Коэффициент Омега TNK, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TNK: 0.94
LPG: 0.85
Коэффициент Кальмара TNK, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TNK: -0.41
LPG: -0.65
Коэффициент Мартина TNK, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TNK: -0.65
LPG: -1.05

Показатель коэффициента Шарпа TNK на текущий момент составляет -0.53, что выше коэффициента Шарпа LPG равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNK и LPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.53
-0.91
TNK
LPG

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNK и LPG

Дивидендная доходность TNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что меньше доходности LPG в 16.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TNK
Teekay Tankers Ltd.		6.50%6.91%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.23%8.57%13.27%1.74%2.37%
LPG
Dorian LPG Ltd.		16.81%16.41%9.12%29.02%7.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TNK и LPG

Максимальная просадка TNK за все время составила -90.41%, что больше максимальной просадки LPG в -78.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNK и LPG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.61%
-52.90%
TNK
LPG

Волатильность

Сравнение волатильности TNK и LPG

Текущая волатильность для Teekay Tankers Ltd. (TNK) составляет 20.47%, в то время как у Dorian LPG Ltd. (LPG) волатильность равна 27.11%. Это указывает на то, что TNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.47%
27.11%
TNK
LPG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TNK и LPG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teekay Tankers Ltd. и Dorian LPG Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию