PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TNK с LPG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности TNK и LPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teekay Tankers Ltd. (TNK) и Dorian LPG Ltd. (LPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-40.51%
-41.68%
TNK
LPG

Доходность по периодам

С начала года, TNK показывает доходность -12.56%, что значительно выше, чем у LPG с доходностью -35.65%. За последние 10 лет акции TNK превзошли акции LPG по среднегодовой доходности: 28.65% против 12.77% соответственно.


TNK

С начала года

-12.56%

1 месяц

-20.98%

6 месяцев

-40.51%

1 год

-15.78%

5 лет (среднегодовая)

78.87%

10 лет (среднегодовая)

28.65%

LPG

С начала года

-35.65%

1 месяц

-17.54%

6 месяцев

-41.68%

1 год

-33.27%

5 лет (среднегодовая)

28.71%

10 лет (среднегодовая)

12.77%

Фундаментальные показатели


TNKLPG
Рыночная капитализация$1.47B$1.10B
EPS$12.18$5.87
Цена/прибыль3.514.38
PEG коэффициент31.59-1.02
Общая выручка (12 мес.)$1.19B$501.24M
Валовая прибыль (12 мес.)$440.27M$307.81M
EBITDA (12 мес.)$485.15M$330.48M

Основные характеристики


TNKLPG
Коэф-т Шарпа-0.38-0.83
Коэф-т Сортино-0.34-1.06
Коэф-т Омега0.960.88
Коэф-т Кальмара-0.31-0.69
Коэф-т Мартина-0.79-1.45
Индекс Язвы16.95%22.59%
Дневная вол-ть35.21%39.44%
Макс. просадка-90.41%-78.31%
Текущая просадка-42.61%-47.56%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между TNK и LPG составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TNK c LPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teekay Tankers Ltd. (TNK) и Dorian LPG Ltd. (LPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TNK, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.38-0.83
Коэффициент Сортино TNK, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.34-1.06
Коэффициент Омега TNK, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.960.88
Коэффициент Кальмара TNK, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.31-0.69
Коэффициент Мартина TNK, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.79-1.45
TNK
LPG

Показатель коэффициента Шарпа TNK на текущий момент составляет -0.38, что выше коэффициента Шарпа LPG равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNK и LPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.38
-0.83
TNK
LPG

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNK и LPG

Дивидендная доходность TNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что меньше доходности LPG в 15.87%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TNK
Teekay Tankers Ltd.
6.57%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.23%8.57%13.27%1.74%2.37%3.05%
LPG
Dorian LPG Ltd.
15.87%9.12%29.02%7.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TNK и LPG

Максимальная просадка TNK за все время составила -90.41%, что больше максимальной просадки LPG в -78.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNK и LPG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-42.61%
-47.56%
TNK
LPG

Волатильность

Сравнение волатильности TNK и LPG

Текущая волатильность для Teekay Tankers Ltd. (TNK) составляет 6.21%, в то время как у Dorian LPG Ltd. (LPG) волатильность равна 9.72%. Это указывает на то, что TNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.21%
9.72%
TNK
LPG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TNK и LPG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teekay Tankers Ltd. и Dorian LPG Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию