PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GOGL с ZIM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GOGL с ZIM

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Golden Ocean Group Limited (GOGL) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOGL или ZIM.

Корреляция

Корреляция между GOGL и ZIM составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GOGL и ZIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Golden Ocean Group Limited (GOGL) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
190.58%
373.08%
GOGL
ZIM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOGL:

-0.73

ZIM:

1.17

Коэф-т Сортино

GOGL:

-0.83

ZIM:

1.84

Коэф-т Омега

GOGL:

0.88

ZIM:

1.24

Коэф-т Кальмара

GOGL:

-0.42

ZIM:

1.26

Коэф-т Мартина

GOGL:

-1.23

ZIM:

5.25

Индекс Язвы

GOGL:

29.21%

ZIM:

17.67%

Дневная вол-ть

GOGL:

48.91%

ZIM:

79.19%

Макс. просадка

GOGL:

-96.87%

ZIM:

-84.68%

Текущая просадка

GOGL:

-82.14%

ZIM:

-48.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GOGL:

$1.55B

ZIM:

$1.73B

EPS

GOGL:

$1.12

ZIM:

$17.82

Коэффициент P/E

GOGL:

6.94

ZIM:

0.80

Коэффициент P/S

GOGL:

1.60

ZIM:

0.21

Коэффициент P/B

GOGL:

0.82

ZIM:

0.42

Общая выручка (12 мес.)

GOGL:

$721.69M

ZIM:

$6.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

GOGL:

$261.07M

ZIM:

$2.56B

EBITDA (12 мес.)

GOGL:

$308.78M

ZIM:

$3.33B

Доходность по периодам

С начала года, GOGL показывает доходность -11.67%, что значительно выше, чем у ZIM с доходностью -18.76%.

GOGL

С начала года

-11.67%

1 месяц

-4.55%

6 месяцев

-24.69%

1 год

-38.90%

5 лет

31.43%

10 лет

-3.93%

ZIM

С начала года

-18.76%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-8.31%

1 год

67.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOGL и ZIM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GOGL
Ранг риск-скорректированной доходности GOGL, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOGL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOGL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOGL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOGL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOGL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
ZIM
Ранг риск-скорректированной доходности ZIM, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZIM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOGL c ZIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golden Ocean Group Limited (GOGL) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GOGL, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GOGL: -0.73
ZIM: 1.17
Коэффициент Сортино GOGL, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GOGL: -0.83
ZIM: 1.84
Коэффициент Омега GOGL, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GOGL: 0.88
ZIM: 1.24
Коэффициент Кальмара GOGL, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GOGL: -0.66
ZIM: 1.26
Коэффициент Мартина GOGL, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GOGL: -1.23
ZIM: 5.25

Показатель коэффициента Шарпа GOGL на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа ZIM равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOGL и ZIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.73
1.17
GOGL
ZIM

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOGL и ZIM

Дивидендная доходность GOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.51%, что меньше доходности ZIM в 55.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GOGL
Golden Ocean Group Limited		13.51%13.39%5.12%27.04%17.20%1.08%5.60%7.32%0.00%0.00%0.00%15.34%
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.		55.65%22.40%64.84%160.27%7.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GOGL и ZIM

Максимальная просадка GOGL за все время составила -96.87%, что больше максимальной просадки ZIM в -84.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOGL и ZIM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.56%
-48.37%
GOGL
ZIM

Волатильность

Сравнение волатильности GOGL и ZIM

Golden Ocean Group Limited (GOGL) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) имеют волатильность 32.53% и 31.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.53%
31.91%
GOGL
ZIM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOGL и ZIM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Golden Ocean Group Limited и ZIM Integrated Shipping Services Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию