PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TNK с OLMA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


TNKOLMA
Дох-ть с нач. г.-3.04%-17.18%
Дох-ть за 1 год-8.14%-29.96%
Дох-ть за 3 года53.15%-26.17%
Коэф-т Шарпа-0.15-0.29
Коэф-т Сортино0.030.06
Коэф-т Омега1.001.01
Коэф-т Кальмара-0.15-0.26
Коэф-т Мартина-0.37-0.76
Индекс Язвы14.30%29.20%
Дневная вол-ть35.08%75.67%
Макс. просадка-90.41%-96.26%
Текущая просадка-36.36%-78.68%

Фундаментальные показатели


TNKOLMA
Рыночная капитализация$1.60B$665.44M
EPS$12.84-$2.04
Общая выручка (12 мес.)$948.22M$1.88M
Валовая прибыль (12 мес.)$370.98M$1.61M
EBITDA (12 мес.)$402.65M-$98.02M

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между TNK и OLMA составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TNK и OLMA

С начала года, TNK показывает доходность -3.04%, что значительно выше, чем у OLMA с доходностью -17.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%200.00%400.00%600.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
348.98%
-76.29%
TNK
OLMA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TNK c OLMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teekay Tankers Ltd. (TNK) и Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TNK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TNK, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TNK, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TNK, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TNK, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TNK, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.37
OLMA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OLMA, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OLMA, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OLMA, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.01
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OLMA, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OLMA, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.76

Сравнение коэффициента Шарпа TNK и OLMA

Показатель коэффициента Шарпа TNK на текущий момент составляет -0.15, что выше коэффициента Шарпа OLMA равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNK и OLMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.15
-0.29
TNK
OLMA

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNK и OLMA

Дивидендная доходность TNK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, тогда как OLMA не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TNK
Teekay Tankers Ltd.
5.86%2.97%0.00%0.00%0.00%0.00%3.23%8.57%13.27%1.74%2.37%3.05%
OLMA
Olema Pharmaceuticals, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TNK и OLMA

Максимальная просадка TNK за все время составила -90.41%, что меньше максимальной просадки OLMA в -96.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNK и OLMA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-36.36%
-78.68%
TNK
OLMA

Волатильность

Сравнение волатильности TNK и OLMA

Текущая волатильность для Teekay Tankers Ltd. (TNK) составляет 9.10%, в то время как у Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) волатильность равна 11.18%. Это указывает на то, что TNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.10%
11.18%
TNK
OLMA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TNK и OLMA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teekay Tankers Ltd. и Olema Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию