PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TNK с OLMA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности TNK и OLMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teekay Tankers Ltd. (TNK) и Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-40.51%
-9.88%
TNK
OLMA

Доходность по периодам

С начала года, TNK показывает доходность -12.56%, что значительно выше, чем у OLMA с доходностью -43.91%.


TNK

С начала года

-12.56%

1 месяц

-20.98%

6 месяцев

-40.51%

1 год

-15.78%

5 лет (среднегодовая)

78.87%

10 лет (среднегодовая)

28.65%

OLMA

С начала года

-43.91%

1 месяц

-36.84%

6 месяцев

-9.85%

1 год

-42.76%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


TNKOLMA
Рыночная капитализация$1.47B$474.43M
EPS$12.18-$2.28
Общая выручка (12 мес.)$1.19B$1.88M
Валовая прибыль (12 мес.)$440.27M$1.61M
EBITDA (12 мес.)$485.15M-$135.54M

Основные характеристики


TNKOLMA
Коэф-т Шарпа-0.38-0.60
Коэф-т Сортино-0.34-0.63
Коэф-т Омега0.960.93
Коэф-т Кальмара-0.31-0.52
Коэф-т Мартина-0.79-1.62
Индекс Язвы16.95%27.58%
Дневная вол-ть35.21%74.60%
Макс. просадка-90.41%-96.26%
Текущая просадка-42.61%-85.56%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между TNK и OLMA составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TNK c OLMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teekay Tankers Ltd. (TNK) и Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TNK, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.38-0.60
Коэффициент Сортино TNK, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.34-0.63
Коэффициент Омега TNK, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.960.93
Коэффициент Кальмара TNK, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.31-0.52
Коэффициент Мартина TNK, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.79-1.62
TNK
OLMA

Показатель коэффициента Шарпа TNK на текущий момент составляет -0.38, что выше коэффициента Шарпа OLMA равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNK и OLMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.38
-0.60
TNK
OLMA

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNK и OLMA

Дивидендная доходность TNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, тогда как OLMA не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TNK
Teekay Tankers Ltd.
6.57%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.23%8.57%13.27%1.74%2.37%3.05%
OLMA
Olema Pharmaceuticals, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TNK и OLMA

Максимальная просадка TNK за все время составила -90.41%, что меньше максимальной просадки OLMA в -96.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNK и OLMA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-42.61%
-85.56%
TNK
OLMA

Волатильность

Сравнение волатильности TNK и OLMA

Текущая волатильность для Teekay Tankers Ltd. (TNK) составляет 6.21%, в то время как у Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) волатильность равна 20.61%. Это указывает на то, что TNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.21%
20.61%
TNK
OLMA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TNK и OLMA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teekay Tankers Ltd. и Olema Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию