PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TNK с OLMA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TNK с OLMA

Последнее обновление 19 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teekay Tankers Ltd. (TNK) и Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TNK или OLMA.

Корреляция

Корреляция между TNK и OLMA составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности TNK и OLMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teekay Tankers Ltd. (TNK) и Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-26.57%
-58.91%
TNK
OLMA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TNK:

-0.73

OLMA:

-0.85

Коэф-т Сортино

TNK:

-0.96

OLMA:

-1.38

Коэф-т Омега

TNK:

0.89

OLMA:

0.84

Коэф-т Кальмара

TNK:

-0.53

OLMA:

-0.73

Коэф-т Мартина

TNK:

-0.98

OLMA:

-1.81

Индекс Язвы

TNK:

26.58%

OLMA:

36.68%

Дневная вол-ть

TNK:

35.76%

OLMA:

78.84%

Макс. просадка

TNK:

-90.41%

OLMA:

-96.26%

Текущая просадка

TNK:

-43.92%

OLMA:

-90.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TNK:

$1.40B

OLMA:

$374.19M

EPS

TNK:

$12.06

OLMA:

-$2.28

Общая выручка (12 мес.)

TNK:

$878.21M

OLMA:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

TNK:

$326.87M

OLMA:

-$182.00K

EBITDA (12 мес.)

TNK:

$357.97M

OLMA:

-$105.21M

Доходность по периодам

С начала года, TNK показывает доходность 2.81%, что значительно выше, чем у OLMA с доходностью -13.55%.

TNK

С начала года

2.81%

1 месяц

-6.17%

6 месяцев

-26.57%

1 год

-26.66%

5 лет

24.46%

10 лет

24.70%

OLMA

С начала года

-13.55%

1 месяц

-10.95%

6 месяцев

-58.92%

1 год

-66.38%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TNK и OLMA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TNK
Ранг риск-скорректированной доходности TNK, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TNK, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNK, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNK, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNK, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNK, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
OLMA
Ранг риск-скорректированной доходности OLMA, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OLMA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLMA, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLMA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLMA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLMA, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TNK c OLMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teekay Tankers Ltd. (TNK) и Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TNK, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.73-0.85
Коэффициент Сортино TNK, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.00-0.96-1.38
Коэффициент Омега TNK, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.890.84
Коэффициент Кальмара TNK, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.53-0.73
Коэффициент Мартина TNK, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.98-1.81
TNK
OLMA

Показатель коэффициента Шарпа TNK на текущий момент составляет -0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OLMA равному -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNK и OLMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.73
-0.85
TNK
OLMA

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNK и OLMA

Дивидендная доходность TNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, тогда как OLMA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TNK
Teekay Tankers Ltd.		6.72%6.91%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.23%8.57%13.27%1.74%2.37%
OLMA
Olema Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TNK и OLMA

Максимальная просадка TNK за все время составила -90.41%, что меньше максимальной просадки OLMA в -96.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNK и OLMA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-43.92%
-90.75%
TNK
OLMA

Волатильность

Сравнение волатильности TNK и OLMA

Текущая волатильность для Teekay Tankers Ltd. (TNK) составляет 10.93%, в то время как у Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) волатильность равна 21.88%. Это указывает на то, что TNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
10.93%
21.88%
TNK
OLMA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TNK и OLMA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teekay Tankers Ltd. и Olema Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab