PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ASC с FRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ASC и FRO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности ASC и FRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ardmore Shipping Corporation (ASC) и Frontline Ltd. (FRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.68%
88.58%
ASC
FRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASC:

-0.50

FRO:

-0.69

Коэф-т Сортино

ASC:

-0.55

FRO:

-0.85

Коэф-т Омега

ASC:

0.94

FRO:

0.91

Коэф-т Кальмара

ASC:

-0.35

FRO:

-0.30

Коэф-т Мартина

ASC:

-0.82

FRO:

-1.51

Индекс Язвы

ASC:

21.33%

FRO:

18.36%

Дневная вол-ть

ASC:

35.15%

FRO:

40.23%

Макс. просадка

ASC:

-80.11%

FRO:

-98.40%

Текущая просадка

ASC:

-49.16%

FRO:

-91.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASC:

$471.37M

FRO:

$3.08B

EPS

ASC:

$3.55

FRO:

$2.46

Цена/прибыль

ASC:

3.16

FRO:

5.62

PEG коэффициент

ASC:

-6.04

FRO:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

ASC:

$445.07M

FRO:

$2.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASC:

$197.12M

FRO:

$744.04M

EBITDA (12 мес.)

ASC:

$199.62M

FRO:

$1.07B

Доходность по периодам

С начала года, ASC показывает доходность -14.52%, что значительно выше, чем у FRO с доходностью -26.90%. За последние 10 лет акции ASC уступали акциям FRO по среднегодовой доходности: 2.55% против 7.85% соответственно.


ASC

С начала года

-14.52%

1 месяц

-6.73%

6 месяцев

-47.63%

1 год

-18.24%

5 лет

8.62%

10 лет

2.55%

FRO

С начала года

-26.90%

1 месяц

-32.41%

6 месяцев

-45.21%

1 год

-29.74%

5 лет

12.18%

10 лет

7.85%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ASC c FRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ardmore Shipping Corporation (ASC) и Frontline Ltd. (FRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ASC, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.50-0.69
Коэффициент Сортино ASC, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.55-0.85
Коэффициент Омега ASC, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.940.91
Коэффициент Кальмара ASC, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.35-0.55
Коэффициент Мартина ASC, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.82-1.51
ASC
FRO

Показатель коэффициента Шарпа ASC на текущий момент составляет -0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRO равному -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASC и FRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.50
-0.69
ASC
FRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASC и FRO

Дивидендная доходность ASC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.55%, что меньше доходности FRO в 14.57%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ASC
Ardmore Shipping Corporation
9.55%8.16%0.00%0.00%1.53%0.00%0.00%0.00%5.41%4.80%3.34%0.42%
FRO
Frontline Ltd.
14.57%14.31%1.24%0.00%25.72%0.78%0.00%6.54%14.77%1.67%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASC и FRO

Максимальная просадка ASC за все время составила -80.11%, что меньше максимальной просадки FRO в -98.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASC и FRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-49.16%
-50.62%
ASC
FRO

Волатильность

Сравнение волатильности ASC и FRO

Текущая волатильность для Ardmore Shipping Corporation (ASC) составляет 9.00%, в то время как у Frontline Ltd. (FRO) волатильность равна 15.27%. Это указывает на то, что ASC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.00%
15.27%
ASC
FRO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASC и FRO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ardmore Shipping Corporation и Frontline Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab