PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ASC с GSL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ASC и GSL составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности ASC и GSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ardmore Shipping Corporation (ASC) и Global Ship Lease, Inc. (GSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.68%
-16.17%
ASC
GSL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASC:

-0.50

GSL:

0.66

Коэф-т Сортино

ASC:

-0.55

GSL:

1.08

Коэф-т Омега

ASC:

0.94

GSL:

1.14

Коэф-т Кальмара

ASC:

-0.35

GSL:

0.34

Коэф-т Мартина

ASC:

-0.82

GSL:

1.48

Индекс Язвы

ASC:

21.33%

GSL:

12.69%

Дневная вол-ть

ASC:

35.15%

GSL:

28.42%

Макс. просадка

ASC:

-80.11%

GSL:

-94.83%

Текущая просадка

ASC:

-49.16%

GSL:

-47.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASC:

$471.37M

GSL:

$755.23M

EPS

ASC:

$3.55

GSL:

$8.92

Цена/прибыль

ASC:

3.16

GSL:

2.39

PEG коэффициент

ASC:

-6.04

GSL:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

ASC:

$445.07M

GSL:

$706.00M

Валовая прибыль (12 мес.)

ASC:

$197.12M

GSL:

$396.80M

EBITDA (12 мес.)

ASC:

$199.62M

GSL:

$464.05M

Доходность по периодам

С начала года, ASC показывает доходность -14.52%, что значительно ниже, чем у GSL с доходностью 14.96%. За последние 10 лет акции ASC превзошли акции GSL по среднегодовой доходности: 2.55% против -0.61% соответственно.


ASC

С начала года

-14.52%

1 месяц

-6.73%

6 месяцев

-47.63%

1 год

-18.24%

5 лет

8.62%

10 лет

2.55%

GSL

С начала года

14.96%

1 месяц

-7.09%

6 месяцев

-24.56%

1 год

14.67%

5 лет

25.26%

10 лет

-0.61%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ASC c GSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ardmore Shipping Corporation (ASC) и Global Ship Lease, Inc. (GSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ASC, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.500.66
Коэффициент Сортино ASC, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.551.08
Коэффициент Омега ASC, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.941.14
Коэффициент Кальмара ASC, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.350.39
Коэффициент Мартина ASC, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.821.48
ASC
GSL

Показатель коэффициента Шарпа ASC на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа GSL равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASC и GSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.50
0.66
ASC
GSL

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASC и GSL

Дивидендная доходность ASC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.55%, что больше доходности GSL в 7.76%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ASC
Ardmore Shipping Corporation
9.55%8.16%0.00%0.00%1.53%0.00%0.00%0.00%5.41%4.80%3.34%0.42%
GSL
Global Ship Lease, Inc.
7.76%7.57%8.26%3.27%0.00%6.19%0.00%0.00%0.00%10.80%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASC и GSL

Максимальная просадка ASC за все время составила -80.11%, что меньше максимальной просадки GSL в -94.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASC и GSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-49.16%
-38.25%
ASC
GSL

Волатильность

Сравнение волатильности ASC и GSL

Ardmore Shipping Corporation (ASC) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с Global Ship Lease, Inc. (GSL) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что ASC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.00%
6.20%
ASC
GSL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASC и GSL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ardmore Shipping Corporation и Global Ship Lease, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab