PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ASC с STNG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ASC и STNG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ASC и STNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ardmore Shipping Corporation (ASC) и Scorpio Tankers Inc. (STNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.94%
-54.00%
ASC
STNG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASC:

-1.14

STNG:

-1.61

Коэф-т Сортино

ASC:

-1.82

STNG:

-2.69

Коэф-т Омега

ASC:

0.80

STNG:

0.69

Коэф-т Кальмара

ASC:

-0.75

STNG:

-0.86

Коэф-т Мартина

ASC:

-1.32

STNG:

-1.87

Индекс Язвы

ASC:

34.29%

STNG:

29.52%

Дневная вол-ть

ASC:

39.77%

STNG:

34.28%

Макс. просадка

ASC:

-80.11%

STNG:

-91.08%

Текущая просадка

ASC:

-60.37%

STNG:

-64.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASC:

$354.00M

STNG:

$1.59B

EPS

ASC:

$3.06

STNG:

$13.15

Цена/прибыль

ASC:

2.86

STNG:

2.42

PEG коэффициент

ASC:

-6.04

STNG:

-0.22

Общая выручка (12 мес.)

ASC:

$299.48M

STNG:

$852.62M

Валовая прибыль (12 мес.)

ASC:

$116.71M

STNG:

$490.61M

EBITDA (12 мес.)

ASC:

$111.15M

STNG:

$569.67M

Доходность по периодам

С начала года, ASC показывает доходность -27.44%, что значительно выше, чем у STNG с доходностью -35.24%. За последние 10 лет акции ASC превзошли акции STNG по среднегодовой доходности: 0.69% против -7.31% соответственно.


ASC

С начала года

-27.44%

1 месяц

-9.62%

6 месяцев

-51.10%

1 год

-44.48%

5 лет

17.22%

10 лет

0.69%

STNG

С начала года

-35.24%

1 месяц

-18.03%

6 месяцев

-55.54%

1 год

-54.53%

5 лет

19.25%

10 лет

-7.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASC и STNG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ASC
Ранг риск-скорректированной доходности ASC, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASC, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

STNG
Ранг риск-скорректированной доходности STNG, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STNG, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STNG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STNG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STNG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STNG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASC c STNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ardmore Shipping Corporation (ASC) и Scorpio Tankers Inc. (STNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ASC, с текущим значением в -1.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
ASC: -1.14
STNG: -1.61
Коэффициент Сортино ASC, с текущим значением в -1.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ASC: -1.82
STNG: -2.69
Коэффициент Омега ASC, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ASC: 0.80
STNG: 0.69
Коэффициент Кальмара ASC, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
ASC: -0.75
STNG: -0.88
Коэффициент Мартина ASC, с текущим значением в -1.32, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
ASC: -1.32
STNG: -1.87

Показатель коэффициента Шарпа ASC на текущий момент составляет -1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STNG равному -1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASC и STNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.14
-1.61
ASC
STNG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASC и STNG

Дивидендная доходность ASC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.87%, что больше доходности STNG в 5.02%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASC
Ardmore Shipping Corporation
10.87%8.89%8.16%0.00%0.00%1.53%0.00%0.00%0.00%5.41%4.80%3.34%
STNG
Scorpio Tankers Inc.
5.02%3.22%1.73%0.74%3.12%3.57%1.27%2.27%1.31%11.04%6.17%4.49%

Просадки

Сравнение просадок ASC и STNG

Максимальная просадка ASC за все время составила -80.11%, что меньше максимальной просадки STNG в -91.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASC и STNG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.37%
-62.97%
ASC
STNG

Волатильность

Сравнение волатильности ASC и STNG

Текущая волатильность для Ardmore Shipping Corporation (ASC) составляет 11.43%, в то время как у Scorpio Tankers Inc. (STNG) волатильность равна 14.46%. Это указывает на то, что ASC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.43%
14.46%
ASC
STNG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASC и STNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ardmore Shipping Corporation и Scorpio Tankers Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab