PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ASC с STNG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ASC и STNG составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности ASC и STNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ardmore Shipping Corporation (ASC) и Scorpio Tankers Inc. (STNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.68%
-32.12%
ASC
STNG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASC:

-0.50

STNG:

-0.71

Коэф-т Сортино

ASC:

-0.55

STNG:

-0.90

Коэф-т Омега

ASC:

0.94

STNG:

0.90

Коэф-т Кальмара

ASC:

-0.35

STNG:

-0.44

Коэф-т Мартина

ASC:

-0.82

STNG:

-1.25

Индекс Язвы

ASC:

21.33%

STNG:

16.86%

Дневная вол-ть

ASC:

35.15%

STNG:

29.59%

Макс. просадка

ASC:

-80.11%

STNG:

-91.08%

Текущая просадка

ASC:

-49.16%

STNG:

-47.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASC:

$471.37M

STNG:

$2.38B

EPS

ASC:

$3.55

STNG:

$13.97

Цена/прибыль

ASC:

3.16

STNG:

3.38

PEG коэффициент

ASC:

-6.04

STNG:

-0.22

Общая выручка (12 мес.)

ASC:

$445.07M

STNG:

$1.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASC:

$197.12M

STNG:

$826.28M

EBITDA (12 мес.)

ASC:

$199.62M

STNG:

$957.30M

Доходность по периодам

С начала года, ASC показывает доходность -14.52%, что значительно выше, чем у STNG с доходностью -19.99%. За последние 10 лет акции ASC превзошли акции STNG по среднегодовой доходности: 2.55% против -2.62% соответственно.


ASC

С начала года

-14.52%

1 месяц

-6.73%

6 месяцев

-47.63%

1 год

-18.24%

5 лет

8.62%

10 лет

2.55%

STNG

С начала года

-19.99%

1 месяц

-9.56%

6 месяцев

-41.40%

1 год

-24.66%

5 лет

6.81%

10 лет

-2.62%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ASC c STNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ardmore Shipping Corporation (ASC) и Scorpio Tankers Inc. (STNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ASC, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.50-0.71
Коэффициент Сортино ASC, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.55-0.90
Коэффициент Омега ASC, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.940.90
Коэффициент Кальмара ASC, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.35-0.46
Коэффициент Мартина ASC, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.82-1.25
ASC
STNG

Показатель коэффициента Шарпа ASC на текущий момент составляет -0.50, что выше коэффициента Шарпа STNG равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASC и STNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.50
-0.71
ASC
STNG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASC и STNG

Дивидендная доходность ASC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.55%, что больше доходности STNG в 3.37%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ASC
Ardmore Shipping Corporation
9.55%8.16%0.00%0.00%1.53%0.00%0.00%0.00%5.41%4.80%3.34%0.42%
STNG
Scorpio Tankers Inc.
3.37%1.73%0.74%3.12%3.57%1.27%2.27%1.31%11.04%6.17%4.49%1.10%

Просадки

Сравнение просадок ASC и STNG

Максимальная просадка ASC за все время составила -80.11%, что меньше максимальной просадки STNG в -91.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASC и STNG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-49.16%
-45.35%
ASC
STNG

Волатильность

Сравнение волатильности ASC и STNG

Ardmore Shipping Corporation (ASC) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с Scorpio Tankers Inc. (STNG) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что ASC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.00%
7.70%
ASC
STNG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASC и STNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ardmore Shipping Corporation и Scorpio Tankers Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab