PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ASC с INSW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ASC и INSW составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ASC и INSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ardmore Shipping Corporation (ASC) и International Seaways, Inc. (INSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
59.90%
265.88%
ASC
INSW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASC:

-1.06

INSW:

-0.97

Коэф-т Сортино

ASC:

-1.64

INSW:

-1.42

Коэф-т Омега

ASC:

0.81

INSW:

0.84

Коэф-т Кальмара

ASC:

-0.72

INSW:

-0.76

Коэф-т Мартина

ASC:

-1.24

INSW:

-1.33

Индекс Язвы

ASC:

34.09%

INSW:

26.51%

Дневная вол-ть

ASC:

39.70%

INSW:

36.33%

Макс. просадка

ASC:

-80.11%

INSW:

-57.49%

Текущая просадка

ASC:

-58.96%

INSW:

-46.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASC:

$366.55M

INSW:

$1.53B

EPS

ASC:

$3.06

INSW:

$8.38

Цена/прибыль

ASC:

2.96

INSW:

3.70

PEG коэффициент

ASC:

-6.04

INSW:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

ASC:

$299.48M

INSW:

$677.21M

Валовая прибыль (12 мес.)

ASC:

$116.71M

INSW:

$389.20M

EBITDA (12 мес.)

ASC:

$111.15M

INSW:

$388.63M

Доходность по периодам

С начала года, ASC показывает доходность -24.86%, что значительно ниже, чем у INSW с доходностью -11.76%.


ASC

С начала года

-24.86%

1 месяц

-5.24%

6 месяцев

-50.11%

1 год

-43.36%

5 лет

18.06%

10 лет

1.33%

INSW

С начала года

-11.76%

1 месяц

-7.73%

6 месяцев

-39.58%

1 год

-36.73%

5 лет

18.31%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASC и INSW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ASC
Ранг риск-скорректированной доходности ASC, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

INSW
Ранг риск-скорректированной доходности INSW, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INSW, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSW, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSW, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASC c INSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ardmore Shipping Corporation (ASC) и International Seaways, Inc. (INSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ASC, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ASC: -1.06
INSW: -0.97
Коэффициент Сортино ASC, с текущим значением в -1.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ASC: -1.64
INSW: -1.42
Коэффициент Омега ASC, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ASC: 0.81
INSW: 0.84
Коэффициент Кальмара ASC, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ASC: -0.72
INSW: -0.76
Коэффициент Мартина ASC, с текущим значением в -1.24, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ASC: -1.24
INSW: -1.33

Показатель коэффициента Шарпа ASC на текущий момент составляет -1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INSW равному -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASC и INSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.06
-0.97
ASC
INSW

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASC и INSW

Дивидендная доходность ASC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.50%, что меньше доходности INSW в 16.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASC
Ardmore Shipping Corporation
10.50%8.89%8.16%0.00%0.00%1.53%0.00%0.00%0.00%5.41%4.80%3.34%
INSW
International Seaways, Inc.
16.59%16.05%13.83%3.84%9.26%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASC и INSW

Максимальная просадка ASC за все время составила -80.11%, что больше максимальной просадки INSW в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASC и INSW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.96%
-46.46%
ASC
INSW

Волатильность

Сравнение волатильности ASC и INSW

Текущая волатильность для Ardmore Shipping Corporation (ASC) составляет 11.16%, в то время как у International Seaways, Inc. (INSW) волатильность равна 12.65%. Это указывает на то, что ASC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.16%
12.65%
ASC
INSW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASC и INSW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ardmore Shipping Corporation и International Seaways, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab