Сравнение ASC с INSW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ardmore Shipping Corporation (ASC) и International Seaways, Inc. (INSW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASC или INSW.
Основные характеристики
ASC | INSW | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 17.57% | 18.42% |
Дох-ть за 1 год | 12.89% | 40.27% |
Дох-ть за 3 года | 53.47% | 52.04% |
Дох-ть за 5 лет | 24.15% | 33.09% |
Коэф-т Шарпа | 0.44 | 1.18 |
Дневная вол-ть | 35.67% | 33.73% |
Макс. просадка | -80.11% | -57.49% |
Current Drawdown | -5.70% | -1.45% |
Фундаментальные показатели
ASC | INSW | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $679.09M | $2.58B |
Прибыль на акцию | $2.71 | $11.25 |
Цена/прибыль | 6.03 | 4.69 |
PEG коэффициент | -6.04 | 0.00 |
Выручка (12 мес.) | $395.98M | $1.07B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $212.84M | $580.90M |
EBITDA (12 мес.) | $155.95M | $679.84M |
Корреляция
Корреляция между ASC и INSW составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ASC и INSW
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ASC показывает доходность 17.57%, а INSW немного выше – 18.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ASC c INSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ardmore Shipping Corporation (ASC) и International Seaways, Inc. (INSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Ardmore Shipping Corporation | 0.44 | ||||
International Seaways, Inc. | 1.18 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASC и INSW
Дивидендная доходность ASC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что меньше доходности INSW в 10.69%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ardmore Shipping Corporation | 5.57% | 8.16% | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.41% | 4.80% | 3.34% | 0.42% |
International Seaways, Inc. | 10.69% | 13.83% | 3.84% | 9.26% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ASC и INSW
Максимальная просадка ASC за все время составила -80.11%, что больше максимальной просадки INSW в -57.49%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ASC и INSW
Волатильность
Сравнение волатильности ASC и INSW
Ardmore Shipping Corporation (ASC) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с International Seaways, Inc. (INSW) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что ASC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.