PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ASC с INSW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ASCINSW
Дох-ть с нач. г.17.57%18.42%
Дох-ть за 1 год12.89%40.27%
Дох-ть за 3 года53.47%52.04%
Дох-ть за 5 лет24.15%33.09%
Коэф-т Шарпа0.441.18
Дневная вол-ть35.67%33.73%
Макс. просадка-80.11%-57.49%
Current Drawdown-5.70%-1.45%

Фундаментальные показатели


ASCINSW
Рыночная капитализация$679.09M$2.58B
Прибыль на акцию$2.71$11.25
Цена/прибыль6.034.69
PEG коэффициент-6.040.00
Выручка (12 мес.)$395.98M$1.07B
Валовая прибыль (12 мес.)$212.84M$580.90M
EBITDA (12 мес.)$155.95M$679.84M

Корреляция

0.57
-1.001.00

Корреляция между ASC и INSW составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ASC и INSW

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ASC показывает доходность 17.57%, а INSW немного выше – 18.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
166.47%
620.49%
ASC
INSW

Сравнение акций, фондов или ETF


Ardmore Shipping Corporation

International Seaways, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ASC c INSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ardmore Shipping Corporation (ASC) и International Seaways, Inc. (INSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ASC
Ardmore Shipping Corporation
0.44
INSW
International Seaways, Inc.
1.18

Сравнение коэффициента Шарпа ASC и INSW

Показатель коэффициента Шарпа ASC на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа INSW равного 1.18. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ASC и INSW.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.44
1.18
ASC
INSW

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASC и INSW

Дивидендная доходность ASC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что меньше доходности INSW в 10.69%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ASC
Ardmore Shipping Corporation
5.57%8.16%0.00%0.00%1.53%0.00%0.00%0.00%5.41%4.80%3.34%0.42%
INSW
International Seaways, Inc.
10.69%13.83%3.84%9.26%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASC и INSW

Максимальная просадка ASC за все время составила -80.11%, что больше максимальной просадки INSW в -57.49%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ASC и INSW


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-5.70%
-1.45%
ASC
INSW

Волатильность

Сравнение волатильности ASC и INSW

Ardmore Shipping Corporation (ASC) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с International Seaways, Inc. (INSW) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что ASC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
7.73%
6.74%
ASC
INSW