PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TNET с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TNET с LLY

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TriNet Group, Inc. (TNET) и Eli Lilly and Company (LLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TNET или LLY.

Корреляция

Корреляция между TNET и LLY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TNET и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TriNet Group, Inc. (TNET) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
310.04%
1,807.36%
TNET
LLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TNET:

-0.96

LLY:

0.54

Коэф-т Сортино

TNET:

-1.25

LLY:

1.01

Коэф-т Омега

TNET:

0.81

LLY:

1.13

Коэф-т Кальмара

TNET:

-0.80

LLY:

0.79

Коэф-т Мартина

TNET:

-1.42

LLY:

1.61

Индекс Язвы

TNET:

27.93%

LLY:

12.05%

Дневная вол-ть

TNET:

41.63%

LLY:

36.25%

Макс. просадка

TNET:

-67.58%

LLY:

-68.27%

Текущая просадка

TNET:

-41.47%

LLY:

-7.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TNET:

$3.75B

LLY:

$794.31B

EPS

TNET:

$3.43

LLY:

$11.68

Коэффициент P/E

TNET:

22.53

LLY:

75.73

Коэффициент PEG

TNET:

7.22

LLY:

1.41

Коэффициент P/S

TNET:

0.75

LLY:

17.63

Коэффициент P/B

TNET:

54.21

LLY:

55.97

Общая выручка (12 мес.)

TNET:

$5.08B

LLY:

$36.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

TNET:

$1.95B

LLY:

$29.53B

EBITDA (12 мес.)

TNET:

$357.00M

LLY:

$12.51B

Доходность по периодам

С начала года, TNET показывает доходность -14.32%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 14.78%. За последние 10 лет акции TNET уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 8.41% против 31.05% соответственно.

TNET

С начала года

-14.32%

1 месяц

-1.90%

6 месяцев

-3.16%

1 год

-26.06%

5 лет

10.86%

10 лет

8.41%

LLY

С начала года

14.78%

1 месяц

7.54%

6 месяцев

-0.58%

1 год

21.37%

5 лет

43.19%

10 лет

31.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TNET и LLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TNET
Ранг риск-скорректированной доходности TNET, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TNET, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNET, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNET, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNET, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNET, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TNET c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TriNet Group, Inc. (TNET) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TNET, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TNET: -0.96
LLY: 0.54
Коэффициент Сортино TNET, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TNET: -1.25
LLY: 1.01
Коэффициент Омега TNET, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TNET: 0.81
LLY: 1.13
Коэффициент Кальмара TNET, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TNET: -0.80
LLY: 0.79
Коэффициент Мартина TNET, с текущим значением в -1.42, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TNET: -1.42
LLY: 1.61

Показатель коэффициента Шарпа TNET на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNET и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.96
0.54
TNET
LLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNET и LLY

Дивидендная доходность TNET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности LLY в 0.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TNET
TriNet Group, Inc.		1.33%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.61%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%

Просадки

Сравнение просадок TNET и LLY

Максимальная просадка TNET за все время составила -67.58%, примерно равная максимальной просадке LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNET и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.47%
-7.55%
TNET
LLY

Волатильность

Сравнение волатильности TNET и LLY

Текущая волатильность для TriNet Group, Inc. (TNET) составляет 11.39%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 18.64%. Это указывает на то, что TNET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.39%
18.64%
TNET
LLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TNET и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TriNet Group, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию