PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TNET с LLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TNET с LLY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TNET (TriNet Group, Inc.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. TNET operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, TNET returned 9.34%/yr vs 33.26%/yr for LLY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TNET и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TriNet Group, Inc. (TNET) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TNET показывает доходность -19.14%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 4.31%. За последние 10 лет акции TNET уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 9.34% против 33.26% соответственно.

TNET

1 день
3.03%
1 месяц
10.36%
С начала года
-19.14%
6 месяцев
-17.47%
1 год
-35.86%
3 года*
-19.71%
5 лет*
-8.07%
10 лет*
9.34%

LLY

1 день
0.92%
1 месяц
4.91%
С начала года
4.31%
6 месяцев
4.09%
1 год
44.61%
3 года*
35.49%
5 лет*
38.45%
10 лет*
33.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TNET и LLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TNET
TriNet Group, Inc.		-19.14%-33.93%-23.14%75.41%-28.83%18.19%42.38%34.95%-5.39%73.07%
LLY
Eli Lilly and Company		4.31%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%31.04%16.14%40.45%17.83%

Correlation

The correlation between TNET and LLY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2014 г.

0.19

The correlation between TNET and LLY shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TNET:

$2.22B

LLY:

$1.00T

EPS

TNET:

$3.31

LLY:

$28.14

Коэффициент P/E

TNET:

14.25

LLY:

39.70

Коэффициент P/S

TNET:

0.46

LLY:

13.89

Коэффициент P/B

TNET:

26.73

LLY:

32.08

Общая выручка (12 мес.)

TNET:

$4.94B

LLY:

$72.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

TNET:

$591.00M

LLY:

$59.75B

EBITDA (12 мес.)

TNET:

$370.00M

LLY:

$32.97B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TriNet Group, Inc.

Eli Lilly and Company

Часто сравнивают с TNET:
TNET с XPOTNET с FNGSTNET с GMTNET с FICOTNET с VTITNET с QLDTNET с VOO
Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с ISRG

Доходность на риск

TNET vs. LLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNET
Ранг доходности на риск TNET: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNET: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNET: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNET: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNET: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNET: 1717
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNET c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TriNet Group, Inc. (TNET) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TNETLLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.79
1.19

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.97
1.75

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.24

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

1.93

-2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

4.83

-6.01

TNET vs. LLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNET на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNET и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TNET и LLY

Максимальная просадка TNET за все время составила -74.04%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNET и LLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TNETLLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.04%

-68.24%

-5.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.58%

-23.18%

-31.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.04%

-34.48%

-39.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.04%

-34.48%

-39.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.04%

-34.48%

-39.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.51%

-3.76%

-59.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.26%

-19.20%

-4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.52%

9.26%

+21.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TNET и LLY

TriNet Group, Inc. (TNET) имеет более высокую волатильность в 14.18% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что TNET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TNETLLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.18%

8.33%

+5.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.58%

26.83%

+12.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.66%

37.83%

+7.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.79%

32.29%

+4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.76%

30.20%

+9.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNET и LLY

Дивидендная доходность TNET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности LLY в 0.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LLY
Eli Lilly and Company		0.58%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%
TNET
TriNet Group, Inc.		2.36%1.82%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TNET и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TriNet Group, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
1.23B
19.80B
(TNET) Общая выручка
(LLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TNET и LLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TriNet Group, Inc. и Eli Lilly and Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
79.0%
Активы портфеля
TNET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TriNet Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.

TNET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TriNet Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.23B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.

TNET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TriNet Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.00M при выручке в 1.23B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.

Часто задаваемые вопросы

TNET and LLY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TNET has higher volatility (14.18%) compared to LLY (8.33%). In terms of maximum drawdown, TNET dropped -74.04% vs LLY's -68.24%.

LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TNET и LLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор