Сравнение TNET с LLY
TNET (TriNet Group, Inc.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. TNET operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, TNET returned 8.93%/yr vs 32.66%/yr for LLY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TNET и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TNET показывает доходность -22.24%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции TNET уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 8.93% против 32.66% соответственно.
TNET
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- 5.73%
- С начала года
- -22.24%
- 6 месяцев
- -20.81%
- 1 год
- -43.70%
- 3 года*
- -20.80%
- 5 лет*
- -8.49%
- 10 лет*
- 8.93%
LLY
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 11.64%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 44.70%
- 3 года*
- 35.56%
- 5 лет*
- 41.13%
- 10 лет*
- 32.66%
Сравнение доходности по годам TNET и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNET TriNet Group, Inc. | -22.24% | -33.93% | -23.14% | 75.41% | -28.83% | 18.19% | 42.38% | 34.95% | -5.39% | 73.07% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.72% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Correlation
The correlation between TNET and LLY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2014 г. | 0.19 |
The correlation between TNET and LLY shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TNET:
$2.13B
LLY:
$966.48B
TNET:
$3.31
LLY:
$28.14
TNET:
13.71
LLY:
38.33
TNET:
0.44
LLY:
13.41
TNET:
25.71
LLY:
30.98
TNET:
$4.94B
LLY:
$72.25B
TNET:
$591.00M
LLY:
$59.75B
TNET:
$370.00M
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNET vs. LLY — Ранг доходности на риск
TNET
LLY
Сравнение TNET c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TriNet Group, Inc. (TNET) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNET | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.24 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 1.90 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 4.73 | -5.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNET | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | 1.19 | -2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 1.26 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 1.09 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.57 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок TNET и LLY
Максимальная просадка TNET за все время составила -74.04%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNET и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNET | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.04% | -68.24% | -5.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.94% | -23.64% | -35.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.04% | -34.48% | -39.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.04% | -34.48% | -39.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.04% | -34.48% | -39.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.91% | -4.26% | -60.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.08% | -19.22% | -3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.75% | 9.49% | +25.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNET и LLY
TriNet Group, Inc. (TNET) имеет более высокую волатильность в 15.00% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 9.16%. Это указывает на то, что TNET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNET | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.00% | 9.16% | +5.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.98% | 26.81% | +12.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.09% | 37.88% | +7.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.61% | 32.79% | +3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.69% | 30.14% | +9.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNET и LLY
Дивидендная доходность TNET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности LLY в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 0.60% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
TNET TriNet Group, Inc. | 2.46% | 1.82% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TNET и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TriNet Group, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TNET и LLY
TNET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TriNet Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
TNET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TriNet Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.23B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
TNET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TriNet Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.00M при выручке в 1.23B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
TNET and LLY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TNET has higher volatility (15.00%) compared to LLY (9.16%). In terms of maximum drawdown, TNET dropped -74.04% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TNET и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор