Сравнение TNET с XPO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TNET с XPO

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TriNet Group, Inc. (TNET) и XPO Logistics, Inc. (XPO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TNET или XPO.

Корреляция

Корреляция между TNET и XPO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TNET и XPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TriNet Group, Inc. (TNET) и XPO Logistics, Inc. (XPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TNET

XPO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TNET:

-0.64

XPO:

1.18

Коэф-т Сортино

TNET:

-0.71

XPO:

1.97

Коэф-т Омега

TNET:

0.89

XPO:

1.24

Коэф-т Кальмара

TNET:

-0.59

XPO:

2.39

Коэф-т Мартина

TNET:

-0.97

XPO:

4.31

Индекс Язвы

TNET:

24.23%

XPO:

11.85%

Дневная вол-ть

TNET:

36.44%

XPO:

39.30%

Макс. просадка

TNET:

-67.58%

XPO:

-82.85%

Текущая просадка

TNET:

-33.59%

XPO:

-6.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TNET:

$4.36B

XPO:

$17.10B

EPS

TNET:

$5.23

XPO:

$3.08

Цена/прибыль

TNET:

16.83

XPO:

47.70

PEG коэффициент

TNET:

7.22

XPO:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

TNET:

$3.73B

XPO:

$6.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

TNET:

$690.00M

XPO:

$727.00M

EBITDA (12 мес.)

TNET:

$367.00M

XPO:

$918.00M

Доходность по периодам

С начала года, TNET показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у XPO с доходностью 12.97%. За последние 10 лет акции TNET уступали акциям XPO по среднегодовой доходности: 9.79% против 26.39% соответственно.

TNET

С начала года

-2.77%

1 месяц

-2.42%

6 месяцев

-5.40%

1 год

-20.68%

5 лет

9.27%

10 лет

9.79%

XPO

С начала года

12.97%

1 месяц

8.00%

6 месяцев

30.96%

1 год

25.52%

5 лет

35.78%

10 лет

26.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TNET и XPO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TNET

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

XPO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TNET c XPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TriNet Group, Inc. (TNET) и XPO Logistics, Inc. (XPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TNET

XPO

Показатель коэффициента Шарпа TNET на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа XPO равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNET и XPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TNET

XPO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNET и XPO

Дивидендная доходность TNET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как XPO не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024
TNET TriNet Group, Inc.	1.14%	0.83%
XPO XPO Logistics, Inc.	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок TNET и XPO

Максимальная просадка TNET за все время составила -67.58%, что меньше максимальной просадки XPO в -82.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNET и XPO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TNET

XPO

Волатильность

Сравнение волатильности TNET и XPO

Текущая волатильность для TriNet Group, Inc. (TNET) составляет 7.62%, в то время как у XPO Logistics, Inc. (XPO) волатильность равна 11.05%. Это указывает на то, что TNET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TNET

XPO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TNET и XPO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TriNet Group, Inc. и XPO Logistics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TNET с XPO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TNET и XPO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TNET и XPO

TNET

XPO

Сравнение TNET c XPO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNET и XPO

Просадки

Сравнение просадок TNET и XPO

Волатильность

Сравнение волатильности TNET и XPO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TNET и XPO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество