Сравнение TNET с XPO
TNET (TriNet Group, Inc.) and XPO (XPO Logistics, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TNET in Staffing & Employment Services, XPO in Integrated Freight & Logistics. Over the past 10 years, TNET returned 8.93%/yr vs 36.52%/yr for XPO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TNET и XPO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TNET показывает доходность -22.24%, что значительно ниже, чем у XPO с доходностью 60.91%. За последние 10 лет акции TNET уступали акциям XPO по среднегодовой доходности: 8.93% против 36.52% соответственно.
TNET
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- 5.73%
- С начала года
- -22.24%
- 6 месяцев
- -20.81%
- 1 год
- -43.70%
- 3 года*
- -20.80%
- 5 лет*
- -8.49%
- 10 лет*
- 8.93%
XPO
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 9.37%
- С начала года
- 60.91%
- 6 месяцев
- 56.48%
- 1 год
- 90.20%
- 3 года*
- 64.01%
- 5 лет*
- 34.84%
- 10 лет*
- 36.52%
Сравнение доходности по годам TNET и XPO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNET TriNet Group, Inc. | -22.24% | -33.93% | -23.14% | 75.41% | -28.83% | 18.19% | 42.38% | 34.95% | -5.39% | 73.07% |
XPO XPO Logistics, Inc. | 60.91% | 3.63% | 49.73% | 163.11% | -27.64% | 11.60% | 49.56% | 39.73% | -37.72% | 112.21% |
Correlation
The correlation between TNET and XPO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2014 г. | 0.36 |
The correlation between TNET and XPO shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TNET:
$2.13B
XPO:
$26.02B
TNET:
$3.31
XPO:
$2.92
TNET:
13.71
XPO:
74.94
TNET:
0.44
XPO:
3.14
TNET:
25.71
XPO:
14.06
TNET:
$4.94B
XPO:
$8.30B
TNET:
$591.00M
XPO:
$772.00M
TNET:
$370.00M
XPO:
$1.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNET vs. XPO — Ранг доходности на риск
TNET
XPO
Сравнение TNET c XPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TriNet Group, Inc. (TNET) и XPO Logistics, Inc. (XPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNET | XPO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.33 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 5.80 | -6.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 13.81 | -15.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNET | XPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | 2.09 | -3.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.75 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.77 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.44 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок TNET и XPO
Максимальная просадка TNET за все время составила -74.04%, что меньше максимальной просадки XPO в -82.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNET и XPO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNET | XPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.04% | -82.85% | +8.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.94% | -15.63% | -43.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.04% | -42.19% | -31.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.04% | -53.17% | -20.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.04% | -64.48% | -9.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.91% | -4.24% | -60.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.08% | -30.30% | +7.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.75% | 6.55% | +28.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNET и XPO
TriNet Group, Inc. (TNET) имеет более высокую волатильность в 15.00% по сравнению с XPO Logistics, Inc. (XPO) с волатильностью 10.66%. Это указывает на то, что TNET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNET | XPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.00% | 10.66% | +4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.98% | 32.45% | +6.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.09% | 43.38% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.61% | 46.92% | -10.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.69% | 47.80% | -8.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNET и XPO
Дивидендная доходность TNET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, тогда как XPO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TNET TriNet Group, Inc. | 2.46% | 1.82% | 0.83% |
XPO XPO Logistics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TNET и XPO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TriNet Group, Inc. и XPO Logistics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TNET и XPO
TNET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TriNet Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
XPO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TNET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TriNet Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.23B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
XPO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.00M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
TNET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TriNet Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.00M при выручке в 1.23B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
XPO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.00M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
Часто задаваемые вопросы
TNET and XPO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TNET has higher volatility (15.00%) compared to XPO (10.66%). In terms of maximum drawdown, TNET dropped -74.04% vs XPO's -82.85%.
XPO currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TNET и XPO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор