PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TNET с XPO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TNET с XPO

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TriNet Group, Inc. (TNET) и XPO Logistics, Inc. (XPO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TNET или XPO.

Корреляция

Корреляция между TNET и XPO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TNET и XPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TriNet Group, Inc. (TNET) и XPO Logistics, Inc. (XPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.98%
2.08%
TNET
XPO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TNET:

-0.97

XPO:

-0.21

Коэф-т Сортино

TNET:

-1.25

XPO:

-0.03

Коэф-т Омега

TNET:

0.81

XPO:

1.00

Коэф-т Кальмара

TNET:

-0.79

XPO:

-0.26

Коэф-т Мартина

TNET:

-1.35

XPO:

-0.56

Индекс Язвы

TNET:

29.13%

XPO:

15.44%

Дневная вол-ть

TNET:

40.60%

XPO:

40.87%

Макс. просадка

TNET:

-67.58%

XPO:

-82.85%

Текущая просадка

TNET:

-39.77%

XPO:

-29.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TNET:

$3.94B

XPO:

$13.05B

EPS

TNET:

$3.43

XPO:

$3.23

Цена/прибыль

TNET:

23.19

XPO:

34.46

PEG коэффициент

TNET:

7.22

XPO:

1.82

Общая выручка (12 мес.)

TNET:

$3.79B

XPO:

$6.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

TNET:

$1.71B

XPO:

$698.00M

EBITDA (12 мес.)

TNET:

$211.00M

XPO:

$921.00M

Доходность по периодам

С начала года, TNET показывает доходность -11.82%, что значительно выше, чем у XPO с доходностью -15.13%. За последние 10 лет акции TNET уступали акциям XPO по среднегодовой доходности: 8.47% против 21.93% соответственно.

TNET

С начала года

-11.82%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-16.75%

1 год

-39.19%

5 лет

19.16%

10 лет

8.47%

XPO

С начала года

-15.13%

1 месяц

-6.94%

6 месяцев

3.59%

1 год

-8.14%

5 лет

48.94%

10 лет

21.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TNET и XPO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TNET
Ранг риск-скорректированной доходности TNET, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TNET, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNET, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNET, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNET, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNET, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
XPO
Ранг риск-скорректированной доходности XPO, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TNET c XPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TriNet Group, Inc. (TNET) и XPO Logistics, Inc. (XPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TNET, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TNET: -0.97
XPO: -0.21
Коэффициент Сортино TNET, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TNET: -1.25
XPO: -0.03
Коэффициент Омега TNET, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TNET: 0.81
XPO: 1.00
Коэффициент Кальмара TNET, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TNET: -0.79
XPO: -0.26
Коэффициент Мартина TNET, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TNET: -1.35
XPO: -0.56

Показатель коэффициента Шарпа TNET на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа XPO равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNET и XPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.97
-0.21
TNET
XPO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNET и XPO

Дивидендная доходность TNET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как XPO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024
TNET
TriNet Group, Inc.		1.29%0.83%
XPO
XPO Logistics, Inc.		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TNET и XPO

Максимальная просадка TNET за все время составила -67.58%, что меньше максимальной просадки XPO в -82.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNET и XPO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.77%
-29.64%
TNET
XPO

Волатильность

Сравнение волатильности TNET и XPO

Текущая волатильность для TriNet Group, Inc. (TNET) составляет 8.92%, в то время как у XPO Logistics, Inc. (XPO) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что TNET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.92%
11.43%
TNET
XPO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TNET и XPO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TriNet Group, Inc. и XPO Logistics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию