PortfoliosLab logo
Сравнение TNET с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TNET и VTI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TNET и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TriNet Group, Inc. (TNET) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
310.04%
240.46%
TNET
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TNET:

-0.96

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

TNET:

-1.25

VTI:

0.80

Коэф-т Омега

TNET:

0.81

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

TNET:

-0.80

VTI:

0.49

Коэф-т Мартина

TNET:

-1.42

VTI:

1.99

Индекс Язвы

TNET:

27.93%

VTI:

4.76%

Дневная вол-ть

TNET:

41.63%

VTI:

20.05%

Макс. просадка

TNET:

-67.58%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

TNET:

-41.47%

VTI:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, TNET показывает доходность -14.32%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции TNET уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.41% против 11.56% соответственно.


TNET

С начала года

-14.32%

1 месяц

-1.90%

6 месяцев

-3.16%

1 год

-26.06%

5 лет

10.86%

10 лет

8.41%

VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-1.02%

6 месяцев

-4.58%

1 год

8.93%

5 лет

15.27%

10 лет

11.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TNET и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TNET
Ранг риск-скорректированной доходности TNET, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TNET, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNET, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNET, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNET, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNET, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TNET c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TriNet Group, Inc. (TNET) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TNET, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TNET: -0.96
VTI: 0.47
Коэффициент Сортино TNET, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TNET: -1.25
VTI: 0.80
Коэффициент Омега TNET, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TNET: 0.81
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара TNET, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TNET: -0.80
VTI: 0.49
Коэффициент Мартина TNET, с текущим значением в -1.42, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TNET: -1.42
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа TNET на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNET и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.96
0.47
TNET
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNET и VTI

Дивидендная доходность TNET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TNET
TriNet Group, Inc.
1.33%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок TNET и VTI

Максимальная просадка TNET за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNET и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.47%
-10.40%
TNET
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности TNET и VTI

Текущая волатильность для TriNet Group, Inc. (TNET) составляет 11.39%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.83%. Это указывает на то, что TNET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.39%
14.83%
TNET
VTI