PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TNET с QLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TNET с QLD

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TriNet Group, Inc. (TNET) и ProShares Ultra QQQ (QLD).

QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TNET или QLD.

Корреляция

Корреляция между TNET и QLD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TNET и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TriNet Group, Inc. (TNET) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TNET:

-0.46

QLD:

0.35

Коэф-т Сортино

TNET:

-0.40

QLD:

0.85

Коэф-т Омега

TNET:

0.94

QLD:

1.12

Коэф-т Кальмара

TNET:

-0.35

QLD:

0.44

Коэф-т Мартина

TNET:

-0.91

QLD:

1.28

Индекс Язвы

TNET:

19.04%

QLD:

14.52%

Дневная вол-ть

TNET:

38.36%

QLD:

50.58%

Макс. просадка

TNET:

-67.58%

QLD:

-83.13%

Текущая просадка

TNET:

-36.04%

QLD:

-16.22%

Доходность по периодам

С начала года, TNET показывает доходность -6.36%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -6.98%. За последние 10 лет акции TNET уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 11.20% против 26.94% соответственно.

TNET

С начала года

-6.36%

1 месяц

7.43%

6 месяцев

-11.73%

1 год

-17.43%

5 лет

13.81%

10 лет

11.20%

QLD

С начала года

-6.98%

1 месяц

23.65%

6 месяцев

-8.80%

1 год

17.64%

5 лет

28.45%

10 лет

26.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TNET и QLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TNET
Ранг риск-скорректированной доходности TNET, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TNET, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNET, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNET, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNET, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNET, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг риск-скорректированной доходности QLD, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TNET c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TriNet Group, Inc. (TNET) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TNET на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNET и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNET и QLD

TNET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TNET
TriNet Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.24%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.90%0.11%0.19%

Просадки

Сравнение просадок TNET и QLD

Максимальная просадка TNET за все время составила -67.58%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNET и QLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TNET и QLD

Текущая волатильность для TriNet Group, Inc. (TNET) составляет 7.96%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 15.02%. Это указывает на то, что TNET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...