Сравнение TNET с QLD
TNET (TriNet Group, Inc.) is a stock, while QLD (ProShares Ultra QQQ) is Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Over the past 10 years, TNET returned 9.34%/yr vs 36.15%/yr for QLD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TNET и QLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TNET показывает доходность -19.14%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 28.38%. За последние 10 лет акции TNET уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 9.34% против 36.15% соответственно.
TNET
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- 10.36%
- С начала года
- -19.14%
- 6 месяцев
- -17.47%
- 1 год
- -35.86%
- 3 года*
- -19.71%
- 5 лет*
- -8.07%
- 10 лет*
- 9.34%
QLD
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 28.38%
- 6 месяцев
- 24.28%
- 1 год
- 60.38%
- 3 года*
- 43.16%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- 36.15%
Сравнение доходности по годам TNET и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNET TriNet Group, Inc. | -19.14% | -33.93% | -23.14% | 75.41% | -28.83% | 18.19% | 42.38% | 34.95% | -5.39% | 73.07% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 28.38% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Correlation
The correlation between TNET and QLD is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2014 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between TNET and QLD has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNET vs. QLD — Ранг доходности на риск
TNET
QLD
Сравнение TNET c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TriNet Group, Inc. (TNET) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TNET | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.29 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 2.41 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 8.15 | -9.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TNET и QLD
Максимальная просадка TNET за все время составила -74.04%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNET и QLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNET | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.04% | -83.13% | +9.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.58% | -25.13% | -29.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.04% | -42.29% | -31.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.04% | -63.68% | -10.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.04% | -63.68% | -10.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.51% | -10.11% | -53.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.26% | -18.14% | -5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.52% | 7.43% | +23.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNET и QLD
Текущая волатильность для TriNet Group, Inc. (TNET) составляет 14.18%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 18.22%. Это указывает на то, что TNET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNET | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.18% | 18.22% | -4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.58% | 28.88% | +10.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.66% | 35.74% | +9.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.79% | 45.34% | -8.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.76% | 44.79% | -5.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNET и QLD
Дивидендная доходность TNET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности QLD в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.13% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
TNET TriNet Group, Inc. | 2.36% | 1.82% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TNET and QLD have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLD has higher volatility (18.22%) compared to TNET (14.18%). In terms of maximum drawdown, TNET dropped -74.04% vs QLD's -83.13%.
QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TNET и QLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор