Сравнение TNET с QLD
TNET (TriNet Group, Inc.) is a stock, while QLD (ProShares Ultra QQQ) is Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Over the past 10 years, TNET returned 10.95%/yr vs 33.87%/yr for QLD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TNET и QLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TNET показывает доходность 4.18%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 25.90%. За последние 10 лет акции TNET уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 10.95% против 33.87% соответственно.
TNET
- 1 день
- 5.35%
- 1 месяц
- 30.64%
- 6 месяцев
- -3.00%
- С начала года
- 4.18%
- 1 год
- -5.77%
- 3 года*
- -13.72%
- 5 лет*
- -2.77%
- 10 лет*
- 10.95%
QLD
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -7.16%
- 6 месяцев
- 23.22%
- С начала года
- 25.90%
- 1 год
- 48.13%
- 3 года*
- 37.48%
- 5 лет*
- 19.69%
- 10 лет*
- 33.87%
Сравнение доходности по годам TNET и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNET TriNet Group, Inc. | 4.18% | -33.93% | -23.14% | 75.41% | -28.83% | 18.19% | 42.38% | 34.95% | -5.39% | 73.07% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 25.90% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Correlation
The correlation between TNET and QLD is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2014 г. | 0.38 |
The correlation between TNET and QLD shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNET vs. QLD — Ранг доходности на риск
TNET
QLD
Сравнение TNET c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TriNet Group, Inc. (TNET) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TNET | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.23 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 1.92 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 6.24 | -6.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TNET и QLD
Максимальная просадка TNET за все время составила -74.04%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNET и QLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNET | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.04% | -83.13% | +9.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.85% | -25.13% | -27.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.04% | -42.29% | -31.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.04% | -63.68% | -10.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.04% | -63.68% | -10.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.98% | -11.84% | -41.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.43% | -18.11% | -5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.94% | 7.73% | +21.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNET и QLD
TriNet Group, Inc. (TNET) и ProShares Ultra QQQ (QLD) имеют волатильность 14.74% и 14.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNET | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.74% | 14.98% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.95% | 30.86% | +10.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.82% | 37.22% | +9.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.21% | 45.59% | -8.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.89% | 44.86% | -4.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNET и QLD
Дивидендная доходность TNET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности QLD в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.13% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
TNET TriNet Group, Inc. | 1.87% | 1.82% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TNET and QLD have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLD has higher volatility (14.98%) compared to TNET (14.74%). In terms of maximum drawdown, TNET dropped -74.04% vs QLD's -83.13%.
QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TNET и QLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор