PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TNET с FICO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TNET с FICO

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TriNet Group, Inc. (TNET) и Fair Isaac Corporation (FICO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TNET или FICO.

Корреляция

Корреляция между TNET и FICO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TNET и FICO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TriNet Group, Inc. (TNET) и Fair Isaac Corporation (FICO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
311.58%
3,476.00%
TNET
FICO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TNET:

-0.95

FICO:

1.98

Коэф-т Сортино

TNET:

-1.24

FICO:

2.51

Коэф-т Омега

TNET:

0.82

FICO:

1.34

Коэф-т Кальмара

TNET:

-0.79

FICO:

2.30

Коэф-т Мартина

TNET:

-1.37

FICO:

5.23

Индекс Язвы

TNET:

28.90%

FICO:

13.07%

Дневная вол-ть

TNET:

41.66%

FICO:

34.38%

Макс. просадка

TNET:

-67.58%

FICO:

-79.26%

Текущая просадка

TNET:

-41.25%

FICO:

-18.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TNET:

$3.72B

FICO:

$47.08B

EPS

TNET:

$3.46

FICO:

$22.34

Коэффициент P/E

TNET:

22.21

FICO:

86.22

Коэффициент PEG

TNET:

7.22

FICO:

1.86

Коэффициент P/S

TNET:

0.75

FICO:

26.52

Коэффициент P/B

TNET:

53.89

FICO:

82.33

Общая выручка (12 мес.)

TNET:

$3.74B

FICO:

$1.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

TNET:

$606.00M

FICO:

$1.08B

EBITDA (12 мес.)

TNET:

$211.00M

FICO:

$581.26M

Доходность по периодам

С начала года, TNET показывает доходность -14.00%, что значительно ниже, чем у FICO с доходностью -2.72%. За последние 10 лет акции TNET уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 8.40% против 35.90% соответственно.

TNET

С начала года

-14.00%

1 месяц

-0.78%

6 месяцев

-14.80%

1 год

-38.51%

5 лет

12.77%

10 лет

8.40%

FICO

С начала года

-2.72%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

-2.87%

1 год

62.34%

5 лет

45.38%

10 лет

35.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TNET и FICO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TNET
Ранг риск-скорректированной доходности TNET, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TNET, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNET, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNET, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNET, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNET, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
FICO
Ранг риск-скорректированной доходности FICO, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FICO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TNET c FICO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TriNet Group, Inc. (TNET) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TNET, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TNET: -0.95
FICO: 1.98
Коэффициент Сортино TNET, с текущим значением в -1.24, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TNET: -1.24
FICO: 2.51
Коэффициент Омега TNET, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TNET: 0.82
FICO: 1.34
Коэффициент Кальмара TNET, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TNET: -0.79
FICO: 2.30
Коэффициент Мартина TNET, с текущим значением в -1.37, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
TNET: -1.37
FICO: 5.23

Показатель коэффициента Шарпа TNET на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа FICO равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNET и FICO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.95
1.98
TNET
FICO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNET и FICO

Дивидендная доходность TNET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TNET
TriNet Group, Inc.		1.32%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%0.11%

Просадки

Сравнение просадок TNET и FICO

Максимальная просадка TNET за все время составила -67.58%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNET и FICO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.25%
-18.70%
TNET
FICO

Волатильность

Сравнение волатильности TNET и FICO

Текущая волатильность для TriNet Group, Inc. (TNET) составляет 11.42%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 16.06%. Это указывает на то, что TNET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.42%
16.06%
TNET
FICO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TNET и FICO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TriNet Group, Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию