Сравнение TNET с FICO
TNET (TriNet Group, Inc.) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. TNET operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while FICO operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, TNET returned 8.93%/yr vs 26.40%/yr for FICO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TNET и FICO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TNET показывает доходность -22.24%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -30.52%. За последние 10 лет акции TNET уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 8.93% против 26.40% соответственно.
TNET
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- 5.73%
- С начала года
- -22.24%
- 6 месяцев
- -20.81%
- 1 год
- -43.70%
- 3 года*
- -20.80%
- 5 лет*
- -8.49%
- 10 лет*
- 8.93%
FICO
- 1 день
- -6.15%
- 1 месяц
- 10.82%
- С начала года
- -30.52%
- 6 месяцев
- -33.35%
- 1 год
- -32.55%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 19.09%
- 10 лет*
- 26.40%
Сравнение доходности по годам TNET и FICO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNET TriNet Group, Inc. | -22.24% | -33.93% | -23.14% | 75.41% | -28.83% | 18.19% | 42.38% | 34.95% | -5.39% | 73.07% |
FICO Fair Isaac Corporation | -30.52% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
Correlation
The correlation between TNET and FICO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2014 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
TNET:
$2.13B
FICO:
$27.90B
TNET:
$3.31
FICO:
$31.51
TNET:
13.71
FICO:
37.28
TNET:
0.44
FICO:
12.55
TNET:
$4.94B
FICO:
$2.26B
TNET:
$591.00M
FICO:
$1.90B
TNET:
$370.00M
FICO:
$1.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNET vs. FICO — Ранг доходности на риск
TNET
FICO
Сравнение TNET c FICO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TriNet Group, Inc. (TNET) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNET | FICO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.90 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.63 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.22 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNET | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | -0.65 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.47 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.70 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.49 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок TNET и FICO
Максимальная просадка TNET за все время составила -74.04%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNET и FICO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNET | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.04% | -79.26% | +5.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.94% | -52.12% | -6.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.04% | -61.28% | -12.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.04% | -61.28% | -12.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.04% | -61.28% | -12.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.91% | -50.69% | -14.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.08% | -18.00% | -5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.75% | 26.72% | +8.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNET и FICO
TriNet Group, Inc. (TNET) имеет более высокую волатильность в 15.00% по сравнению с Fair Isaac Corporation (FICO) с волатильностью 14.02%. Это указывает на то, что TNET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNET | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.00% | 14.02% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.98% | 38.62% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.09% | 50.22% | -5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.61% | 40.63% | -4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.69% | 38.02% | +1.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNET и FICO
Дивидендная доходность TNET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
TNET TriNet Group, Inc. | 2.46% | 1.82% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TNET и FICO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TriNet Group, Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TNET и FICO
TNET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TriNet Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
TNET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TriNet Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.23B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
TNET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TriNet Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.00M при выручке в 1.23B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
Часто задаваемые вопросы
TNET and FICO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TNET has higher volatility (15.00%) compared to FICO (14.02%). In terms of maximum drawdown, TNET dropped -74.04% vs FICO's -79.26%.
FICO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TNET и FICO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор