Сравнение TNET с FNGS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение TNET с FNGS

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TriNet Group, Inc. (TNET) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS).

FNGS - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TNET или FNGS.

Корреляция

Корреляция между TNET и FNGS составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TNET и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TriNet Group, Inc. (TNET) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TNET

FNGS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TNET:

-1.08

FNGS:

0.12

Коэф-т Сортино

TNET:

-1.48

FNGS:

0.34

Коэф-т Омега

TNET:

0.78

FNGS:

1.04

Коэф-т Кальмара

TNET:

-0.89

FNGS:

0.13

Коэф-т Мартина

TNET:

-1.57

FNGS:

0.45

Индекс Язвы

TNET:

28.19%

FNGS:

7.73%

Дневная вол-ть

TNET:

40.91%

FNGS:

28.78%

Макс. просадка

TNET:

-67.58%

FNGS:

-48.98%

Текущая просадка

TNET:

-44.17%

FNGS:

-26.77%

Доходность по периодам

С начала года, TNET показывает доходность -18.26%, что значительно выше, чем у FNGS с доходностью -21.71%.

TNET

С начала года

-18.26%

1 месяц

-2.16%

6 месяцев

-24.45%

1 год

-42.11%

5 лет

13.61%

10 лет

7.44%

FNGS

С начала года

-21.71%

1 месяц

-14.03%

6 месяцев

-10.05%

1 год

3.77%

5 лет

27.44%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TNET и FNGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TNET

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FNGS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TNET c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TriNet Group, Inc. (TNET) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

TNET: -1.08

FNGS: 0.12

Коэффициент Сортино

TNET: -1.48

FNGS: 0.34

Коэффициент Омега

TNET: 0.78

FNGS: 1.04

Коэффициент Кальмара

TNET: -0.89

FNGS: 0.13

Коэффициент Мартина

TNET: -1.57

FNGS: 0.45

Показатель коэффициента Шарпа TNET на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа FNGS равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNET и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TNET

FNGS

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNET и FNGS

Дивидендная доходность TNET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как FNGS не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024
TNET TriNet Group, Inc.	1.39%	0.83%
FNGS MicroSectors FANG+ ETN	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок TNET и FNGS

Максимальная просадка TNET за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNET и FNGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TNET

FNGS

Волатильность

Сравнение волатильности TNET и FNGS

Текущая волатильность для TriNet Group, Inc. (TNET) составляет 10.41%, в то время как у MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) волатильность равна 12.80%. Это указывает на то, что TNET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TNET

FNGS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TNET с FNGS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TNET и FNGS

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TNET и FNGS

TNET

FNGS

Сравнение TNET c FNGS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNET и FNGS

Просадки

Сравнение просадок TNET и FNGS

Волатильность

Сравнение волатильности TNET и FNGS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество