PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TNET с FNGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TNET с FNGS

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TriNet Group, Inc. (TNET) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS).

FNGS - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TNET или FNGS.

Корреляция

Корреляция между TNET и FNGS составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TNET и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TriNet Group, Inc. (TNET) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TNET:

-0.50

FNGS:

0.80

Коэф-т Сортино

TNET:

-0.57

FNGS:

1.22

Коэф-т Омега

TNET:

0.92

FNGS:

1.16

Коэф-т Кальмара

TNET:

-0.42

FNGS:

0.91

Коэф-т Мартина

TNET:

-1.11

FNGS:

2.64

Индекс Язвы

TNET:

18.99%

FNGS:

9.20%

Дневная вол-ть

TNET:

38.17%

FNGS:

32.13%

Макс. просадка

TNET:

-67.58%

FNGS:

-48.98%

Текущая просадка

TNET:

-37.96%

FNGS:

-10.48%

Доходность по периодам

С начала года, TNET показывает доходность -9.17%, что значительно ниже, чем у FNGS с доходностью -4.29%.

TNET

С начала года

-9.17%

1 месяц

6.75%

6 месяцев

-11.10%

1 год

-19.91%

5 лет

10.66%

10 лет

10.96%

FNGS

С начала года

-4.29%

1 месяц

12.11%

6 месяцев

2.01%

1 год

24.86%

5 лет

27.66%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TNET и FNGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TNET
Ранг риск-скорректированной доходности TNET, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TNET, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNET, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNET, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNET, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNET, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
FNGS
Ранг риск-скорректированной доходности FNGS, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TNET c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TriNet Group, Inc. (TNET) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TNET на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа FNGS равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNET и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNET и FNGS

Дивидендная доходность TNET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как FNGS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024
TNET
TriNet Group, Inc.		1.25%0.83%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TNET и FNGS

Максимальная просадка TNET за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNET и FNGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TNET и FNGS

Текущая волатильность для TriNet Group, Inc. (TNET) составляет 7.68%, в то время как у MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) волатильность равна 10.27%. Это указывает на то, что TNET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...