PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TNET с FNGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TNET с FNGS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TNET (TriNet Group, Inc.) is a stock, while FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) is Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index. Over the past 5 years, TNET returned -2.77%/yr vs 19.40%/yr for FNGS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TNET и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TriNet Group, Inc. (TNET) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TNET показывает доходность 4.18%, что значительно ниже, чем у FNGS с доходностью 10.73%.

TNET

1 день
5.35%
1 месяц
30.64%
6 месяцев
-3.00%
С начала года
4.18%
1 год
-5.77%
3 года*
-13.72%
5 лет*
-2.77%
10 лет*
10.95%

FNGS

1 день
-1.64%
1 месяц
0.97%
6 месяцев
12.27%
С начала года
10.73%
1 год
16.57%
3 года*
28.82%
5 лет*
19.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TNET и FNGS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TNET
TriNet Group, Inc.		4.18%-33.93%-23.14%75.41%-28.83%18.19%42.38%4.58%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		10.73%18.64%51.99%95.24%-40.32%16.96%101.99%10.10%

Correlation

The correlation between TNET and FNGS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2019 г.

0.28

The correlation between TNET and FNGS shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TriNet Group, Inc.

MicroSectors FANG+ ETN

Часто сравнивают с TNET:
TNET с XPOTNET с GMTNET с FICOTNET с VTITNET с LLYTNET с QLDTNET с VOO
Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS

Доходность на риск

TNET vs. FNGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNET
Ранг доходности на риск TNET: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNET: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNET: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNET: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNET: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNET: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNET c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TriNet Group, Inc. (TNET) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TNETFNGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
0.74

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
1.14

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.14

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

0.73

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

1.98

-2.18

TNET vs. FNGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNET на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа FNGS равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNET и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TNET и FNGS

Максимальная просадка TNET за все время составила -74.04%, что больше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNET и FNGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TNETFNGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.04%

-48.98%

-25.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.85%

-22.93%

-29.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.04%

-26.77%

-47.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.04%

-48.98%

-25.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.98%

-6.29%

-46.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.43%

-10.81%

-12.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.94%

8.41%

+20.53%

Волатильность

Сравнение волатильности TNET и FNGS

TriNet Group, Inc. (TNET) имеет более высокую волатильность в 14.74% по сравнению с MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что TNET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TNETFNGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.74%

6.59%

+8.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.95%

18.09%

+22.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.82%

22.44%

+24.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.21%

30.24%

+6.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.89%

31.11%

+8.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNET и FNGS

Дивидендная доходность TNET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, тогда как FNGS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%
TNET
TriNet Group, Inc.		1.87%1.82%0.83%

Часто задаваемые вопросы

TNET and FNGS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TNET has higher volatility (14.74%) compared to FNGS (6.59%). In terms of maximum drawdown, TNET dropped -74.04% vs FNGS's -48.98%.

FNGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TNET и FNGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор