Сравнение TNET с FNGS
TNET (TriNet Group, Inc.) is a stock, while FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) is Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index. Over the past 5 years, TNET returned -8.49%/yr vs 22.01%/yr for FNGS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TNET и FNGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TNET показывает доходность -22.24%, что значительно ниже, чем у FNGS с доходностью 16.26%.
TNET
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- 5.73%
- С начала года
- -22.24%
- 6 месяцев
- -20.81%
- 1 год
- -43.70%
- 3 года*
- -20.80%
- 5 лет*
- -8.49%
- 10 лет*
- 8.93%
FNGS
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 11.24%
- С начала года
- 16.26%
- 6 месяцев
- 10.77%
- 1 год
- 29.78%
- 3 года*
- 35.29%
- 5 лет*
- 22.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TNET и FNGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNET TriNet Group, Inc. | -22.24% | -33.93% | -23.14% | 75.41% | -28.83% | 18.19% | 42.38% | 3.66% |
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 16.26% | 18.64% | 51.99% | 95.24% | -40.32% | 16.96% | 101.99% | 10.91% |
Correlation
The correlation between TNET and FNGS is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2019 г. | 0.30 |
Over the past year, the correlation between TNET and FNGS has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNET vs. FNGS — Ранг доходности на риск
TNET
FNGS
Сравнение TNET c FNGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TriNet Group, Inc. (TNET) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNET | FNGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.26 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 1.30 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 3.77 | -5.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNET | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | 1.46 | -2.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.74 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 1.06 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок TNET и FNGS
Максимальная просадка TNET за все время составила -74.04%, что больше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNET и FNGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNET | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.04% | -48.98% | -25.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.94% | -22.93% | -36.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.04% | -26.77% | -47.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.04% | -48.98% | -25.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.91% | -1.61% | -63.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.08% | -10.87% | -12.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.75% | 7.92% | +26.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNET и FNGS
TriNet Group, Inc. (TNET) имеет более высокую волатильность в 15.00% по сравнению с MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что TNET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNET | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.00% | 5.64% | +9.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.98% | 15.68% | +23.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.09% | 20.49% | +24.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.61% | 29.96% | +6.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.69% | 31.12% | +8.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNET и FNGS
Дивидендная доходность TNET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, тогда как FNGS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TNET TriNet Group, Inc. | 2.46% | 1.82% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
TNET and FNGS have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TNET has higher volatility (15.00%) compared to FNGS (5.64%). In terms of maximum drawdown, TNET dropped -74.04% vs FNGS's -48.98%.
FNGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TNET и FNGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор