PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TNET с FNGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TNET с FNGS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TNET (TriNet Group, Inc.) is a stock, while FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) is Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index. Over the past 5 years, TNET returned -8.07%/yr vs 17.82%/yr for FNGS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TNET и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TriNet Group, Inc. (TNET) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TNET показывает доходность -19.14%, что значительно ниже, чем у FNGS с доходностью 4.83%.

TNET

1 день
3.03%
1 месяц
10.36%
С начала года
-19.14%
6 месяцев
-17.47%
1 год
-35.86%
3 года*
-19.71%
5 лет*
-8.07%
10 лет*
9.34%

FNGS

1 день
-0.78%
1 месяц
-4.32%
С начала года
4.83%
6 месяцев
3.09%
1 год
14.55%
3 года*
28.96%
5 лет*
17.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TNET и FNGS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TNET
TriNet Group, Inc.		-19.14%-33.93%-23.14%75.41%-28.83%18.19%42.38%4.58%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		4.83%18.64%51.99%95.24%-40.32%16.96%101.99%10.10%

Correlation

The correlation between TNET and FNGS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2019 г.

0.29

The correlation between TNET and FNGS shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TriNet Group, Inc.

MicroSectors FANG+ ETN

Часто сравнивают с TNET:
TNET с XPOTNET с GMTNET с FICOTNET с VTITNET с LLYTNET с QLDTNET с VOO
Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS

Доходность на риск

TNET vs. FNGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNET
Ранг доходности на риск TNET: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNET: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNET: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNET: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNET: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNET: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNET c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TriNet Group, Inc. (TNET) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TNETFNGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.79
0.65

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.97
1.03

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.13

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

0.64

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

1.78

-2.96

TNET vs. FNGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNET на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа FNGS равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNET и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TNET и FNGS

Максимальная просадка TNET за все время составила -74.04%, что больше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNET и FNGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TNETFNGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.04%

-48.98%

-25.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.58%

-22.93%

-31.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.04%

-26.77%

-47.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.04%

-48.98%

-25.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.51%

-11.28%

-52.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.26%

-10.84%

-12.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.52%

8.17%

+22.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TNET и FNGS

TriNet Group, Inc. (TNET) имеет более высокую волатильность в 14.18% по сравнению с MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) с волатильностью 10.98%. Это указывает на то, что TNET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TNETFNGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.18%

10.98%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.58%

17.99%

+21.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.66%

22.64%

+23.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.79%

30.26%

+6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.76%

31.23%

+8.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNET и FNGS

Дивидендная доходность TNET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, тогда как FNGS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%
TNET
TriNet Group, Inc.		2.36%1.82%0.83%

Часто задаваемые вопросы

TNET and FNGS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TNET has higher volatility (14.18%) compared to FNGS (10.98%). In terms of maximum drawdown, TNET dropped -74.04% vs FNGS's -48.98%.

FNGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TNET и FNGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор