PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TNET с FNGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TNET с FNGS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TriNet Group, Inc. (TNET) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS).

FNGS - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TNET и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TriNet Group, Inc. (TNET) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TNET и FNGS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TNET
TriNet Group, Inc.		-38.43%-33.93%-23.14%75.41%-28.83%18.19%42.38%3.66%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		-10.61%18.64%51.99%95.24%-40.32%16.96%101.99%10.91%

Доходность по периодам

С начала года, TNET показывает доходность -38.43%, что значительно ниже, чем у FNGS с доходностью -10.61%.

TNET

1 день
-0.53%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-38.43%
6 месяцев
-44.37%
1 год
-53.78%
3 года*
-22.73%
5 лет*
-14.08%
10 лет*
9.74%

FNGS

1 день
2.05%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-10.61%
6 месяцев
-12.74%
1 год
20.77%
3 года*
31.31%
5 лет*
16.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TriNet Group, Inc.

MicroSectors FANG+ ETN

Часто сравнивают с TNET:
TNET с XPOTNET с GMTNET с VTITNET с FICOTNET с LLYTNET с VOOTNET с BR
Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS

Доходность на риск

TNET vs. FNGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNET
Ранг доходности на риск TNET: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNET: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNET: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNET: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNET: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNET: 33
Ранг коэф-та Мартина
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNET c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TriNet Group, Inc. (TNET) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TNETFNGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.30

0.77

-2.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.01

1.32

-3.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.74

1.17

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.89

0.96

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.79

2.94

-4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TNET vs. FNGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNET на текущий момент составляет -1.30, что ниже коэффициента Шарпа FNGS равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNET и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TNETFNGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.30

0.77

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.54

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.91

-0.77

Корреляция

Корреляция между TNET и FNGS составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNET и FNGS

Дивидендная доходность TNET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, тогда как FNGS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
TNET
TriNet Group, Inc.		3.10%1.82%0.83%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TNET и FNGS

Максимальная просадка TNET за все время составила -74.04%, что больше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNET и FNGS.

Загрузка...

Показатели просадок

TNETFNGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.04%

-48.98%

-25.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.35%

-22.93%

-37.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.04%

-48.98%

-25.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.21%

-17.66%

-54.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.44%

-11.02%

-11.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.92%

7.52%

+22.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TNET и FNGS

TriNet Group, Inc. (TNET) имеет более высокую волатильность в 10.43% по сравнению с MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) с волатильностью 8.61%. Это указывает на то, что TNET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TNETFNGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.43%

8.61%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.52%

15.82%

+19.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.58%

27.04%

+14.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.75%

29.98%

+5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.35%

31.34%

+8.01%