Сравнение TNET с FNGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TriNet Group, Inc. (TNET) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS).
FNGS - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности TNET и FNGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TNET и FNGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNET TriNet Group, Inc. | -38.10% | -33.93% | -23.14% | 75.41% | -28.83% | 18.19% | 42.38% | 3.66% |
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | -12.40% | 18.64% | 51.99% | 95.24% | -40.32% | 16.96% | 101.99% | 10.91% |
Доходность по периодам
С начала года, TNET показывает доходность -38.10%, что значительно ниже, чем у FNGS с доходностью -12.40%.
TNET
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -38.10%
- 6 месяцев
- -45.06%
- 1 год
- -53.28%
- 3 года*
- -22.60%
- 5 лет*
- -13.99%
- 10 лет*
- 9.80%
FNGS
- 1 день
- 4.69%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- -12.40%
- 6 месяцев
- -14.82%
- 1 год
- 19.65%
- 3 года*
- 30.42%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNET vs. FNGS — Ранг доходности на риск
TNET
FNGS
Сравнение TNET c FNGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TriNet Group, Inc. (TNET) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNET | FNGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | 0.73 | -2.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | 1.26 | -3.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.17 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 0.84 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.79 | 2.59 | -4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNET | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.28 | 0.73 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.53 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.90 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между TNET и FNGS составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNET и FNGS
Дивидендная доходность TNET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, тогда как FNGS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TNET TriNet Group, Inc. | 3.02% | 1.82% | 0.83% |
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TNET и FNGS
Максимальная просадка TNET за все время составила -74.04%, что больше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNET и FNGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TNET | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.04% | -48.98% | -25.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.35% | -22.93% | -37.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.04% | -48.98% | -25.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.07% | -19.32% | -52.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.42% | -11.02% | -11.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.70% | 7.43% | +22.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNET и FNGS
TriNet Group, Inc. (TNET) имеет более высокую волатильность в 10.47% по сравнению с MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) с волатильностью 8.31%. Это указывает на то, что TNET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TNET | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.47% | 8.31% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.54% | 15.68% | +19.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.58% | 26.98% | +14.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.76% | 29.97% | +5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.35% | 31.34% | +8.01% |