PortfoliosLab logo
Сравнение TNET с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TNET и VOO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TNET и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TriNet Group, Inc. (TNET) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
310.04%
264.20%
TNET
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TNET:

-0.96

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

TNET:

-1.25

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

TNET:

0.81

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

TNET:

-0.80

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

TNET:

-1.42

VOO:

2.27

Индекс Язвы

TNET:

27.93%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

TNET:

41.63%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

TNET:

-67.58%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

TNET:

-41.47%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, TNET показывает доходность -14.32%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции TNET уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.41% против 12.24% соответственно.


TNET

С начала года

-14.32%

1 месяц

-1.90%

6 месяцев

-3.16%

1 год

-26.06%

5 лет

10.86%

10 лет

8.41%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TNET и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TNET
Ранг риск-скорректированной доходности TNET, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TNET, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNET, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNET, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNET, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNET, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TNET c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TriNet Group, Inc. (TNET) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TNET, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TNET: -0.96
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино TNET, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TNET: -1.25
VOO: 0.88
Коэффициент Омега TNET, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TNET: 0.81
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара TNET, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TNET: -0.80
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина TNET, с текущим значением в -1.42, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TNET: -1.42
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа TNET на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNET и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.96
0.54
TNET
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNET и VOO

Дивидендная доходность TNET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TNET
TriNet Group, Inc.
1.33%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок TNET и VOO

Максимальная просадка TNET за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNET и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.47%
-9.90%
TNET
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности TNET и VOO

Текущая волатильность для TriNet Group, Inc. (TNET) составляет 11.39%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что TNET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.39%
13.96%
TNET
VOO