PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TNET с CBOE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TNET и CBOE составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности TNET и CBOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TriNet Group, Inc. (TNET) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
291.16%
342.87%
TNET
CBOE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TNET:

-1.08

CBOE:

0.98

Коэф-т Сортино

TNET:

-1.48

CBOE:

1.46

Коэф-т Омега

TNET:

0.78

CBOE:

1.17

Коэф-т Кальмара

TNET:

-0.89

CBOE:

1.50

Коэф-т Мартина

TNET:

-1.57

CBOE:

4.33

Индекс Язвы

TNET:

28.19%

CBOE:

5.02%

Дневная вол-ть

TNET:

40.91%

CBOE:

22.22%

Макс. просадка

TNET:

-67.58%

CBOE:

-43.23%

Текущая просадка

TNET:

-44.17%

CBOE:

-4.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TNET:

$3.65B

CBOE:

$22.52B

EPS

TNET:

$3.43

CBOE:

$7.20

Цена/прибыль

TNET:

21.50

CBOE:

29.87

PEG коэффициент

TNET:

7.22

CBOE:

1.75

Общая выручка (12 мес.)

TNET:

$3.79B

CBOE:

$3.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

TNET:

$1.71B

CBOE:

$1.31B

EBITDA (12 мес.)

TNET:

$211.00M

CBOE:

$1.00B

Доходность по периодам

С начала года, TNET показывает доходность -18.26%, что значительно ниже, чем у CBOE с доходностью 10.41%. За последние 10 лет акции TNET уступали акциям CBOE по среднегодовой доходности: 7.66% против 15.87% соответственно.


TNET

С начала года

-18.26%

1 месяц

-1.17%

6 месяцев

-24.45%

1 год

-41.67%

5 лет

17.33%

10 лет

7.66%

CBOE

С начала года

10.41%

1 месяц

1.28%

6 месяцев

2.83%

1 год

19.91%

5 лет

20.97%

10 лет

15.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TNET и CBOE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TNET
Ранг риск-скорректированной доходности TNET, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TNET, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNET, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNET, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNET, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNET, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

CBOE
Ранг риск-скорректированной доходности CBOE, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CBOE, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBOE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBOE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBOE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBOE, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TNET c CBOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TriNet Group, Inc. (TNET) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TNET, с текущим значением в -1.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
TNET: -1.08
CBOE: 0.98
Коэффициент Сортино TNET, с текущим значением в -1.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TNET: -1.48
CBOE: 1.46
Коэффициент Омега TNET, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TNET: 0.78
CBOE: 1.17
Коэффициент Кальмара TNET, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
TNET: -0.89
CBOE: 1.50
Коэффициент Мартина TNET, с текущим значением в -1.57, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
TNET: -1.57
CBOE: 4.33

Показатель коэффициента Шарпа TNET на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа CBOE равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNET и CBOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.08
0.98
TNET
CBOE

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNET и CBOE

Дивидендная доходность TNET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности CBOE в 1.13%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TNET
TriNet Group, Inc.
1.39%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.
1.13%1.21%1.18%1.56%1.38%1.68%1.12%1.19%0.83%1.30%1.36%1.23%

Просадки

Сравнение просадок TNET и CBOE

Максимальная просадка TNET за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки CBOE в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNET и CBOE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.17%
-4.95%
TNET
CBOE

Волатильность

Сравнение волатильности TNET и CBOE

TriNet Group, Inc. (TNET) имеет более высокую волатильность в 10.41% по сравнению с Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) с волатильностью 8.92%. Это указывает на то, что TNET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.41%
8.92%
TNET
CBOE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TNET и CBOE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TriNet Group, Inc. и Cboe Global Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab