PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TNET с CBOE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TNET с CBOE

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TriNet Group, Inc. (TNET) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TNET или CBOE.

Корреляция

Корреляция между TNET и CBOE составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TNET и CBOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TriNet Group, Inc. (TNET) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
310.04%
339.79%
TNET
CBOE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TNET:

-0.96

CBOE:

0.93

Коэф-т Сортино

TNET:

-1.25

CBOE:

1.38

Коэф-т Омега

TNET:

0.81

CBOE:

1.17

Коэф-т Кальмара

TNET:

-0.80

CBOE:

1.44

Коэф-т Мартина

TNET:

-1.42

CBOE:

4.02

Индекс Язвы

TNET:

27.93%

CBOE:

5.20%

Дневная вол-ть

TNET:

41.63%

CBOE:

22.62%

Макс. просадка

TNET:

-67.58%

CBOE:

-43.23%

Текущая просадка

TNET:

-41.47%

CBOE:

-5.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TNET:

$3.75B

CBOE:

$22.37B

EPS

TNET:

$3.43

CBOE:

$7.21

Коэффициент P/E

TNET:

22.53

CBOE:

29.62

Коэффициент PEG

TNET:

7.22

CBOE:

1.75

Коэффициент P/S

TNET:

0.75

CBOE:

5.46

Коэффициент P/B

TNET:

54.21

CBOE:

5.20

Общая выручка (12 мес.)

TNET:

$5.08B

CBOE:

$3.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

TNET:

$1.95B

CBOE:

$1.31B

EBITDA (12 мес.)

TNET:

$357.00M

CBOE:

$1.00B

Доходность по периодам

С начала года, TNET показывает доходность -14.32%, что значительно ниже, чем у CBOE с доходностью 9.64%. За последние 10 лет акции TNET уступали акциям CBOE по среднегодовой доходности: 8.40% против 15.76% соответственно.

TNET

С начала года

-14.32%

1 месяц

-4.13%

6 месяцев

-3.16%

1 год

-26.06%

5 лет

11.85%

10 лет

8.40%

CBOE

С начала года

9.64%

1 месяц

-3.03%

6 месяцев

0.96%

1 год

21.19%

5 лет

18.88%

10 лет

15.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TNET и CBOE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TNET
Ранг риск-скорректированной доходности TNET, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TNET, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNET, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNET, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNET, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNET, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
CBOE
Ранг риск-скорректированной доходности CBOE, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CBOE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBOE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBOE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBOE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBOE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TNET c CBOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TriNet Group, Inc. (TNET) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TNET, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TNET: -0.96
CBOE: 0.93
Коэффициент Сортино TNET, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TNET: -1.25
CBOE: 1.38
Коэффициент Омега TNET, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TNET: 0.81
CBOE: 1.17
Коэффициент Кальмара TNET, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TNET: -0.80
CBOE: 1.44
Коэффициент Мартина TNET, с текущим значением в -1.42, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TNET: -1.42
CBOE: 4.02

Показатель коэффициента Шарпа TNET на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа CBOE равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNET и CBOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.96
0.93
TNET
CBOE

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNET и CBOE

Дивидендная доходность TNET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности CBOE в 1.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TNET
TriNet Group, Inc.		1.33%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		1.14%1.21%1.18%1.56%1.38%1.68%1.12%1.19%0.83%1.30%1.36%1.23%

Просадки

Сравнение просадок TNET и CBOE

Максимальная просадка TNET за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки CBOE в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNET и CBOE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.47%
-5.61%
TNET
CBOE

Волатильность

Сравнение волатильности TNET и CBOE

TriNet Group, Inc. (TNET) имеет более высокую волатильность в 11.39% по сравнению с Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) с волатильностью 7.86%. Это указывает на то, что TNET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.39%
7.86%
TNET
CBOE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TNET и CBOE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TriNet Group, Inc. и Cboe Global Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию