PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBOE с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBOE с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности CBOE и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBOE и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		11.95%29.96%10.74%44.37%-2.16%42.23%-21.17%24.16%-20.60%70.49%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, CBOE показывает доходность 11.95%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции CBOE уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 16.96% против 18.99% соответственно.

CBOE

1 день
-0.28%
1 месяц
-5.78%
С начала года
11.95%
6 месяцев
16.64%
1 год
25.94%
3 года*
29.38%
5 лет*
24.37%
10 лет*
16.96%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cboe Global Markets, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с CBOE:
CBOE с CMECBOE с NDAQCBOE с SPYCBOE с NVDACBOE с MCOCBOE с VOOCBOE с AKAM
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

CBOE vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBOE
Ранг доходности на риск CBOE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBOE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBOE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBOE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBOE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBOE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBOE c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBOEQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.07

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.66

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

2.00

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.21

7.32

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBOE vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBOE на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBOE и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBOEQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.07

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

0.59

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.86

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.38

+0.30

Корреляция

Корреляция между CBOE и QQQ составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBOE и QQQ

Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		1.00%1.08%1.21%1.18%1.56%1.38%1.68%1.12%1.19%0.83%1.30%1.36%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок CBOE и QQQ

Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

CBOEQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.23%

-82.97%

+39.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-12.62%

+2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.77%

-35.12%

+13.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.23%

-35.12%

-8.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.93%

-7.86%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.48%

-32.99%

+21.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

3.44%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CBOE и QQQ

Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что CBOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBOEQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

6.61%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

12.82%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.02%

22.70%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.73%

22.38%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.63%

22.25%

+2.38%