PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CBOE с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CBOEQQQ
Дох-ть с нач. г.2.54%11.97%
Дох-ть за 1 год38.32%32.32%
Дох-ть за 3 года19.69%11.88%
Дох-ть за 5 лет12.91%21.95%
Дох-ть за 10 лет15.26%18.53%
Коэф-т Шарпа1.932.42
Дневная вол-ть18.90%16.11%
Макс. просадка-43.23%-82.98%
Current Drawdown-7.13%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между CBOE и QQQ составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CBOE и QQQ

С начала года, CBOE показывает доходность 2.54%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 11.97%. За последние 10 лет акции CBOE уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 15.26% против 18.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
611.01%
1,014.25%
CBOE
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cboe Global Markets, Inc.

Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CBOE c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CBOE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CBOE, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CBOE, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CBOE, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CBOE, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CBOE, с текущим значением в 8.91, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.91
QQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQ, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQ, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQ, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQ, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQ, с текущим значением в 11.74, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0011.74

Сравнение коэффициента Шарпа CBOE и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа CBOE на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.42. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CBOE и QQQ.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.93
2.42
CBOE
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBOE и QQQ

Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности QQQ в 0.58%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.
1.18%1.18%1.56%1.38%1.68%1.12%1.19%0.83%1.30%1.36%1.23%2.22%
QQQ
Invesco QQQ
0.58%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%

Просадки

Сравнение просадок CBOE и QQQ

Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-7.13%
0
CBOE
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности CBOE и QQQ

Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что CBOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
7.09%
4.01%
CBOE
QQQ