PortfoliosLab logo
Сравнение CBOE с MCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CBOE и MCO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CBOE и MCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Moody's Corporation (MCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
743.54%
2,359.17%
CBOE
MCO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CBOE:

0.93

MCO:

0.60

Коэф-т Сортино

CBOE:

1.38

MCO:

0.96

Коэф-т Омега

CBOE:

1.17

MCO:

1.14

Коэф-т Кальмара

CBOE:

1.44

MCO:

0.63

Коэф-т Мартина

CBOE:

4.02

MCO:

2.27

Индекс Язвы

CBOE:

5.20%

MCO:

6.88%

Дневная вол-ть

CBOE:

22.62%

MCO:

26.12%

Макс. просадка

CBOE:

-43.23%

MCO:

-78.72%

Текущая просадка

CBOE:

-5.61%

MCO:

-16.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CBOE:

$22.37B

MCO:

$79.10B

EPS

CBOE:

$7.21

MCO:

$11.58

Коэффициент P/E

CBOE:

29.62

MCO:

37.88

Коэффициент PEG

CBOE:

1.75

MCO:

2.42

Коэффициент P/S

CBOE:

5.46

MCO:

10.95

Коэффициент P/B

CBOE:

5.20

MCO:

21.33

Общая выручка (12 мес.)

CBOE:

$3.14B

MCO:

$7.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

CBOE:

$1.31B

MCO:

$5.04B

EBITDA (12 мес.)

CBOE:

$1.00B

MCO:

$2.77B

Доходность по периодам

С начала года, CBOE показывает доходность 9.64%, что значительно выше, чем у MCO с доходностью -7.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CBOE имеют среднегодовую доходность 15.76%, а акции MCO немного впереди с 16.34%.


CBOE

С начала года

9.64%

1 месяц

-3.03%

6 месяцев

0.96%

1 год

21.19%

5 лет

18.88%

10 лет

15.76%

MCO

С начала года

-7.17%

1 месяц

-6.47%

6 месяцев

-4.88%

1 год

17.50%

5 лет

12.48%

10 лет

16.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CBOE и MCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CBOE
Ранг риск-скорректированной доходности CBOE, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CBOE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBOE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBOE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBOE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBOE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

MCO
Ранг риск-скорректированной доходности MCO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CBOE c MCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Moody's Corporation (MCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CBOE, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CBOE: 0.93
MCO: 0.60
Коэффициент Сортино CBOE, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CBOE: 1.38
MCO: 0.96
Коэффициент Омега CBOE, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CBOE: 1.17
MCO: 1.14
Коэффициент Кальмара CBOE, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CBOE: 1.44
MCO: 0.63
Коэффициент Мартина CBOE, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CBOE: 4.02
MCO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа CBOE на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа MCO равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBOE и MCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.93
0.60
CBOE
MCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBOE и MCO

Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности MCO в 0.80%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.
1.14%1.21%1.18%1.56%1.38%1.68%1.12%1.19%0.83%1.30%1.36%1.23%
MCO
Moody's Corporation
0.80%0.72%0.79%1.00%0.63%0.77%0.84%1.26%1.03%1.57%1.36%1.17%

Просадки

Сравнение просадок CBOE и MCO

Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что меньше максимальной просадки MCO в -78.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и MCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.61%
-16.69%
CBOE
MCO

Волатильность

Сравнение волатильности CBOE и MCO

Текущая волатильность для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) составляет 7.86%, в то время как у Moody's Corporation (MCO) волатильность равна 17.28%. Это указывает на то, что CBOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.86%
17.28%
CBOE
MCO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBOE и MCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cboe Global Markets, Inc. и Moody's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию