Сравнение CBOE с MCO
CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) and MCO (Moody's Corporation) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CBOE returned 17.91%/yr vs 17.24%/yr for MCO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBOE и MCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOE показывает доходность 14.48%, что значительно выше, чем у MCO с доходностью -11.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CBOE имеют среднегодовую доходность 17.91%, а акции MCO немного отстают с 17.24%.
CBOE
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -16.67%
- С начала года
- 14.48%
- 6 месяцев
- 12.72%
- 1 год
- 29.18%
- 3 года*
- 29.92%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- 17.91%
MCO
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- -11.68%
- 6 месяцев
- -7.82%
- 1 год
- -6.72%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 17.24%
Сравнение доходности по годам CBOE и MCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 14.48% | 29.96% | 10.74% | 44.37% | -2.16% | 42.23% | -21.17% | 24.16% | -20.60% | 70.49% |
MCO Moody's Corporation | -11.68% | 8.74% | 22.17% | 41.52% | -27.80% | 35.57% | 23.26% | 71.26% | -4.10% | 58.53% |
Correlation
The correlation between CBOE and MCO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2010 г. | 0.30 |
The correlation between CBOE and MCO shifts across timeframes, from 0.10 (3 years) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBOE:
$30.03B
MCO:
$79.63B
CBOE:
$11.77
MCO:
$13.92
CBOE:
24.31
MCO:
32.26
CBOE:
0.45
MCO:
4.21
CBOE:
6.27
MCO:
10.22
CBOE:
5.59
MCO:
26.60
CBOE:
$4.79B
MCO:
$7.87B
CBOE:
$2.50B
MCO:
$5.49B
CBOE:
$1.87B
MCO:
$3.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOE vs. MCO — Ранг доходности на риск
CBOE
MCO
Сравнение CBOE c MCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Moody's Corporation (MCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBOE | MCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.98 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | -0.29 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | -0.63 | +7.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBOE | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | -0.26 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.27 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.62 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.48 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок CBOE и MCO
Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что меньше максимальной просадки MCO в -78.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и MCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOE | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.23% | -78.72% | +35.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.69% | -23.61% | -1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.69% | -24.65% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -41.66% | +16.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.23% | -42.02% | -1.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.84% | -16.39% | -5.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -17.73% | +6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 10.69% | -6.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOE и MCO
Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) имеет более высокую волатильность в 15.71% по сравнению с Moody's Corporation (MCO) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что CBOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOE | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.71% | 7.45% | +8.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.68% | 21.91% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.97% | 26.22% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.16% | 26.31% | -3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.31% | 27.84% | -2.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOE и MCO
Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности MCO в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 1.01% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
MCO Moody's Corporation | 0.88% | 0.74% | 0.72% | 0.79% | 1.26% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBOE и MCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cboe Global Markets, Inc. и Moody's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBOE и MCO
CBOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
MCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.
CBOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.
MCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 922.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.
CBOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
MCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 661.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
Часто задаваемые вопросы
CBOE and MCO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOE has higher volatility (15.71%) compared to MCO (7.45%). In terms of maximum drawdown, CBOE dropped -43.23% vs MCO's -78.72%.
CBOE currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOE и MCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор