PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CBOE с MCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


CBOEMCO
Дох-ть с нач. г.3.34%6.74%
Дох-ть за 1 год37.56%33.88%
Дох-ть за 3 года20.03%9.04%
Дох-ть за 5 лет13.16%18.60%
Дох-ть за 10 лет15.58%18.83%
Коэф-т Шарпа1.791.53
Дневная вол-ть18.97%19.82%
Макс. просадка-43.23%-78.72%
Current Drawdown-6.41%0.00%

Фундаментальные показатели


CBOEMCO
Рыночная капитализация$19.30B$75.59B
Прибыль на акцию$7.47$9.15
Цена/прибыль24.5745.24
PEG коэффициент1.752.25
Выручка (12 мес.)$3.74B$6.23B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.74B$3.86B
EBITDA (12 мес.)$1.22B$2.86B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между CBOE и MCO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CBOE и MCO

С начала года, CBOE показывает доходность 3.34%, что значительно ниже, чем у MCO с доходностью 6.74%. За последние 10 лет акции CBOE уступали акциям MCO по среднегодовой доходности: 15.58% против 18.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
616.54%
2,214.53%
CBOE
MCO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cboe Global Markets, Inc.

Moody's Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CBOE c MCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Moody's Corporation (MCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CBOE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CBOE, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CBOE, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CBOE, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CBOE, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CBOE, с текущим значением в 8.38, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.38
MCO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MCO, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MCO, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MCO, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MCO, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MCO, с текущим значением в 5.04, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.005.04

Сравнение коэффициента Шарпа CBOE и MCO

Показатель коэффициента Шарпа CBOE на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCO равному 1.53. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CBOE и MCO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.79
1.53
CBOE
MCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBOE и MCO

Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности MCO в 0.78%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.
1.17%1.18%1.56%1.38%1.68%1.12%1.19%0.83%1.30%1.36%1.23%2.22%
MCO
Moody's Corporation
0.78%0.79%1.00%0.63%0.77%0.84%1.26%1.03%1.57%1.36%1.17%1.15%

Просадки

Сравнение просадок CBOE и MCO

Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что меньше максимальной просадки MCO в -78.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и MCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-6.41%
0
CBOE
MCO

Волатильность

Сравнение волатильности CBOE и MCO

Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Moody's Corporation (MCO) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что CBOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
6.79%
4.38%
CBOE
MCO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBOE и MCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cboe Global Markets, Inc. и Moody's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию