Сравнение CBOE с MCO
CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) and MCO (Moody's Corporation) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CBOE returned 15.96%/yr vs 18.14%/yr for MCO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBOE и MCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOE показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у MCO с доходностью -11.55%. За последние 10 лет акции CBOE уступали акциям MCO по среднегодовой доходности: 15.96% против 18.14% соответственно.
CBOE
- 1 день
- -3.04%
- 1 месяц
- -30.01%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 10.00%
- 3 года*
- 24.07%
- 5 лет*
- 16.99%
- 10 лет*
- 15.96%
MCO
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- -11.55%
- 6 месяцев
- -12.65%
- 1 год
- -7.25%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 18.14%
Сравнение доходности по годам CBOE и MCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | -0.11% | 29.96% | 10.74% | 44.37% | -2.16% | 42.23% | -21.17% | 24.16% | -20.60% | 70.49% |
MCO Moody's Corporation | -11.55% | 8.74% | 22.17% | 41.52% | -27.80% | 35.57% | 23.26% | 71.26% | -4.10% | 58.53% |
Correlation
The correlation between CBOE and MCO is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2010 г. | 0.30 |
The correlation between CBOE and MCO shifts across timeframes, from 0.10 (3 years) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBOE:
$26.21B
MCO:
$79.75B
CBOE:
$11.77
MCO:
$13.92
CBOE:
21.21
MCO:
32.30
CBOE:
0.40
MCO:
4.22
CBOE:
5.47
MCO:
10.24
CBOE:
4.88
MCO:
26.64
CBOE:
$4.79B
MCO:
$7.87B
CBOE:
$2.50B
MCO:
$5.49B
CBOE:
$1.87B
MCO:
$3.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOE vs. MCO — Ранг доходности на риск
CBOE
MCO
Сравнение CBOE c MCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Moody's Corporation (MCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOE | MCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.97 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | -0.31 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | -0.64 | +2.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOE и MCO
Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что меньше максимальной просадки MCO в -78.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и MCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOE | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.23% | -78.72% | +35.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.93% | -23.61% | -8.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.93% | -24.65% | -7.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.93% | -41.66% | +9.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.23% | -42.02% | -1.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.79% | -16.27% | -15.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.44% | -17.76% | +6.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.38% | 11.30% | -3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOE и MCO
Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) имеет более высокую волатильность в 18.24% по сравнению с Moody's Corporation (MCO) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что CBOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOE | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.24% | 7.01% | +11.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.76% | 22.35% | +4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.60% | 26.68% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.68% | 26.36% | -2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.61% | 27.74% | -2.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOE и MCO
Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности MCO в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 1.15% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
MCO Moody's Corporation | 0.88% | 0.74% | 0.72% | 0.79% | 1.26% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBOE и MCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cboe Global Markets, Inc. и Moody's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBOE и MCO
CBOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
MCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.
CBOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.
MCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 922.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.
CBOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
MCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 661.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
Часто задаваемые вопросы
CBOE and MCO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOE has higher volatility (18.24%) compared to MCO (7.01%). In terms of maximum drawdown, CBOE dropped -43.23% vs MCO's -78.72%.
CBOE currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOE и MCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор