Сравнение CBOE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBOE или SPY.
Доходность
Сравнение доходности CBOE и SPY
Доходность по периодам
С начала года, CBOE показывает доходность 17.83%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.41%. За последние 10 лет акции CBOE превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 14.98% против 13.07% соответственно.
CBOE
17.83%
-1.85%
14.02%
19.26%
12.70%
14.98%
SPY
25.41%
1.18%
12.15%
32.04%
15.51%
13.07%
Основные характеристики
| CBOE | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.93 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 1.42 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.34 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 3.00 | 17.00 |
| Индекс Язвы | 6.45% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 20.87% | 12.14% |
| Макс. просадка | -43.23% | -55.19% |
| Текущая просадка | -3.02% | -1.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CBOE и SPY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CBOE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOE и SPY
Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 1.09% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% | 1.23% | 2.23% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CBOE и SPY
Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CBOE и SPY
Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что CBOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.