PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CBOE с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CBOESPY
Дох-ть с нач. г.-0.82%11.03%
Дох-ть за 1 год34.75%27.02%
Дох-ть за 3 года18.31%9.42%
Дох-ть за 5 лет11.83%15.72%
Дох-ть за 10 лет14.86%12.59%
Коэф-т Шарпа1.782.39
Дневная вол-ть19.03%11.34%
Макс. просадка-43.23%-55.19%
Current Drawdown-10.17%-0.99%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между CBOE и SPY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CBOE и SPY

С начала года, CBOE показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.03%. За последние 10 лет акции CBOE превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 14.86% против 12.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
587.72%
510.37%
CBOE
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cboe Global Markets, Inc.

SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CBOE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CBOE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CBOE, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CBOE, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CBOE, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CBOE, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CBOE, с текущим значением в 8.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.07
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 9.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.36

Сравнение коэффициента Шарпа CBOE и SPY

Показатель коэффициента Шарпа CBOE на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.39. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CBOE и SPY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.78
2.39
CBOE
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBOE и SPY

Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности SPY в 1.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.
0.93%1.18%1.56%1.38%1.68%1.12%1.19%0.83%1.30%1.36%1.23%2.22%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.28%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок CBOE и SPY

Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-10.17%
-0.99%
CBOE
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности CBOE и SPY

Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что CBOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
7.17%
3.14%
CBOE
SPY