PortfoliosLab logo
Сравнение CBOE с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CBOE и SPY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CBOE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
743.54%
546.97%
CBOE
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CBOE:

0.93

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

CBOE:

1.38

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

CBOE:

1.17

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

CBOE:

1.44

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

CBOE:

4.02

SPY:

2.26

Индекс Язвы

CBOE:

5.20%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

CBOE:

22.62%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

CBOE:

-43.23%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

CBOE:

-5.61%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, CBOE показывает доходность 9.64%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции CBOE превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.71% против 11.99% соответственно.


CBOE

С начала года

9.64%

1 месяц

-2.00%

6 месяцев

0.96%

1 год

18.99%

5 лет

19.02%

10 лет

15.71%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CBOE и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CBOE
Ранг риск-скорректированной доходности CBOE, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CBOE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBOE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBOE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBOE, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBOE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CBOE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CBOE, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CBOE: 0.93
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино CBOE, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CBOE: 1.38
SPY: 0.86
Коэффициент Омега CBOE, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CBOE: 1.17
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара CBOE, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CBOE: 1.44
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина CBOE, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CBOE: 4.02
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа CBOE на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBOE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.93
0.51
CBOE
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBOE и SPY

Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.
1.14%1.21%1.18%1.56%1.38%1.68%1.12%1.19%0.83%1.30%1.36%1.23%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок CBOE и SPY

Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.61%
-9.89%
CBOE
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности CBOE и SPY

Текущая волатильность для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) составляет 7.86%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что CBOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.86%
15.12%
CBOE
SPY