Сравнение CBOE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBOE или SPY.
Корреляция
Корреляция между CBOE и SPY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CBOE и SPY
Основные характеристики
CBOE:
1.15
SPY:
-0.09
CBOE:
1.70
SPY:
-0.02
CBOE:
1.20
SPY:
1.00
CBOE:
1.74
SPY:
-0.09
CBOE:
5.01
SPY:
-0.45
CBOE:
5.01%
SPY:
3.31%
CBOE:
21.79%
SPY:
15.87%
CBOE:
-43.23%
SPY:
-55.19%
CBOE:
-0.22%
SPY:
-17.32%
Доходность по периодам
С начала года, CBOE показывает доходность 15.91%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -13.53%. За последние 10 лет акции CBOE превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 16.54% против 11.25% соответственно.
CBOE
15.91%
6.85%
8.09%
27.81%
22.18%
16.54%
SPY
-13.53%
-13.08%
-11.25%
-0.26%
17.01%
11.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CBOE и SPY
CBOE
SPY
Сравнение CBOE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOE и SPY
Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности SPY в 1.42%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% | 1.23% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.42% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок CBOE и SPY
Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CBOE и SPY
Текущая волатильность для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) составляет 7.28%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что CBOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.