Сравнение CBOE с NDAQ
CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) and NDAQ (Nasdaq, Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CBOE returned 15.96%/yr vs 16.37%/yr for NDAQ. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBOE и NDAQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOE показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у NDAQ с доходностью -15.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CBOE имеют среднегодовую доходность 15.96%, а акции NDAQ немного впереди с 16.37%.
CBOE
- 1 день
- -3.04%
- 1 месяц
- -30.01%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 10.00%
- 3 года*
- 24.07%
- 5 лет*
- 16.99%
- 10 лет*
- 15.96%
NDAQ
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -10.01%
- С начала года
- -15.41%
- 6 месяцев
- -16.71%
- 1 год
- -6.22%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 16.37%
Сравнение доходности по годам CBOE и NDAQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | -0.11% | 29.96% | 10.74% | 44.37% | -2.16% | 42.23% | -21.17% | 24.16% | -20.60% | 70.49% |
NDAQ Nasdaq, Inc. | -15.41% | 27.19% | 34.85% | -3.66% | -11.19% | 60.13% | 25.99% | 33.88% | 8.21% | 16.76% |
Correlation
The correlation between CBOE and NDAQ is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2010 г. | 0.38 |
The correlation between CBOE and NDAQ shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBOE:
$26.21B
NDAQ:
$46.66B
CBOE:
$11.77
NDAQ:
$3.32
CBOE:
21.21
NDAQ:
24.60
CBOE:
0.40
NDAQ:
2.36
CBOE:
5.47
NDAQ:
5.69
CBOE:
4.88
NDAQ:
3.88
CBOE:
$4.79B
NDAQ:
$8.27B
CBOE:
$2.50B
NDAQ:
$4.53B
CBOE:
$1.87B
NDAQ:
$3.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOE vs. NDAQ — Ранг доходности на риск
CBOE
NDAQ
Сравнение CBOE c NDAQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOE | NDAQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.98 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | -0.29 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | -0.63 | +1.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOE и NDAQ
Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что меньше максимальной просадки NDAQ в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и NDAQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOE | NDAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.23% | -68.48% | +25.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.93% | -21.76% | -10.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.93% | -21.76% | -10.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.93% | -32.84% | +0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.23% | -38.31% | -4.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.79% | -18.64% | -13.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.44% | -23.79% | +12.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.38% | 9.86% | -2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOE и NDAQ
Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) имеет более высокую волатильность в 18.24% по сравнению с Nasdaq, Inc. (NDAQ) с волатильностью 10.50%. Это указывает на то, что CBOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOE | NDAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.24% | 10.50% | +7.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.76% | 22.01% | +4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.60% | 25.71% | +3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.68% | 24.17% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.61% | 24.37% | +1.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOE и NDAQ
Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности NDAQ в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 1.15% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
NDAQ Nasdaq, Inc. | 1.37% | 1.08% | 1.22% | 1.48% | 1.27% | 1.00% | 1.46% | 1.73% | 2.08% | 1.90% | 1.80% | 1.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBOE и NDAQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cboe Global Markets, Inc. и Nasdaq, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBOE и NDAQ
CBOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
NDAQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 2.14B, что соответствует валовой рентабельности в 65.8%.
CBOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.
NDAQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила об операционной прибыли в 657.00M при выручке в 2.14B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.
CBOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
NDAQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила о чистой прибыли в 519.00M при выручке в 2.14B, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
Часто задаваемые вопросы
CBOE and NDAQ have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOE has higher volatility (18.24%) compared to NDAQ (10.50%). In terms of maximum drawdown, CBOE dropped -43.23% vs NDAQ's -68.48%.
CBOE currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOE и NDAQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор