PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CBOE с NDAQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


CBOENDAQ
Дох-ть с нач. г.2.54%7.43%
Дох-ть за 1 год38.24%18.94%
Дох-ть за 3 года20.31%5.83%
Дох-ть за 5 лет12.96%17.49%
Дох-ть за 10 лет15.25%19.59%
Коэф-т Шарпа1.930.76
Дневная вол-ть18.90%22.84%
Макс. просадка-43.23%-68.48%
Current Drawdown-7.13%-9.06%

Фундаментальные показатели


CBOENDAQ
Рыночная капитализация$19.20B$35.88B
Прибыль на акцию$7.47$1.87
Цена/прибыль24.4433.28
PEG коэффициент1.751.98
Выручка (12 мес.)$3.74B$6.21B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.74B$3.58B
EBITDA (12 мес.)$1.22B$2.26B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между CBOE и NDAQ составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CBOE и NDAQ

С начала года, CBOE показывает доходность 2.54%, что значительно ниже, чем у NDAQ с доходностью 7.43%. За последние 10 лет акции CBOE уступали акциям NDAQ по среднегодовой доходности: 15.25% против 19.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
611.01%
1,074.79%
CBOE
NDAQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cboe Global Markets, Inc.

Nasdaq, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CBOE c NDAQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CBOE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CBOE, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CBOE, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CBOE, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CBOE, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CBOE, с текущим значением в 8.91, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.91
NDAQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NDAQ, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NDAQ, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NDAQ, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NDAQ, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NDAQ, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.04

Сравнение коэффициента Шарпа CBOE и NDAQ

Показатель коэффициента Шарпа CBOE на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа NDAQ равного 0.76. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CBOE и NDAQ.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.93
0.76
CBOE
NDAQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBOE и NDAQ

Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности NDAQ в 1.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.
1.18%1.18%1.56%1.38%1.68%1.12%1.19%0.83%1.30%1.36%1.23%2.22%
NDAQ
Nasdaq, Inc.
1.41%1.48%1.27%1.00%1.46%1.73%2.08%1.90%1.80%1.55%1.21%1.31%

Просадки

Сравнение просадок CBOE и NDAQ

Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что меньше максимальной просадки NDAQ в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и NDAQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-7.13%
-9.06%
CBOE
NDAQ

Волатильность

Сравнение волатильности CBOE и NDAQ

Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Nasdaq, Inc. (NDAQ) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что CBOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
7.09%
4.22%
CBOE
NDAQ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBOE и NDAQ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cboe Global Markets, Inc. и Nasdaq, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию