PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBOE с NDAQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CBOE с NDAQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) and NDAQ (Nasdaq, Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CBOE returned 17.84%/yr vs 16.73%/yr for NDAQ. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CBOE и NDAQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBOE показывает доходность 14.10%, что значительно выше, чем у NDAQ с доходностью -10.34%. За последние 10 лет акции CBOE превзошли акции NDAQ по среднегодовой доходности: 17.84% против 16.73% соответственно.

CBOE

1 день
3.45%
1 месяц
-15.70%
С начала года
14.10%
6 месяцев
12.80%
1 год
26.75%
3 года*
29.74%
5 лет*
22.18%
10 лет*
17.84%

NDAQ

1 день
-1.25%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-10.34%
6 месяцев
-1.10%
1 год
4.84%
3 года*
17.14%
5 лет*
10.36%
10 лет*
16.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBOE и NDAQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		14.10%29.96%10.74%44.37%-2.16%42.23%-21.17%24.16%-20.60%70.49%
NDAQ
Nasdaq, Inc.		-10.34%27.19%34.85%-3.66%-11.19%60.13%25.99%33.88%8.21%16.76%

Correlation

The correlation between CBOE and NDAQ is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2010 г.

0.38

The correlation between CBOE and NDAQ shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CBOE:

$29.94B

NDAQ:

$49.63B

EPS

CBOE:

$11.77

NDAQ:

$3.32

Коэффициент P/E

CBOE:

24.23

NDAQ:

26.16

Коэффициент PEG

CBOE:

0.45

NDAQ:

2.51

Коэффициент P/S

CBOE:

6.25

NDAQ:

6.06

Коэффициент P/B

CBOE:

5.57

NDAQ:

4.12

Общая выручка (12 мес.)

CBOE:

$4.79B

NDAQ:

$8.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

CBOE:

$2.50B

NDAQ:

$4.53B

EBITDA (12 мес.)

CBOE:

$1.87B

NDAQ:

$3.11B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cboe Global Markets, Inc.

Nasdaq, Inc.

Часто сравнивают с CBOE:
CBOE с CMECBOE с SPYCBOE с NVDACBOE с MCOCBOE с QQQCBOE с VOOCBOE с AKAM
Часто сравнивают с NDAQ:
NDAQ с QQQNDAQ с TQQQNDAQ с ICENDAQ с VOONDAQ с IOONDAQ с MSCINDAQ с SPY

Доходность на риск

CBOE vs. NDAQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBOE
Ранг доходности на риск CBOE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBOE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBOE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBOE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBOE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBOE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
NDAQ
Ранг доходности на риск NDAQ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDAQ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDAQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDAQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDAQ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDAQ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBOE c NDAQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBOENDAQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
0.20

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
0.42

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.06

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

0.22

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.14

0.52

+5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBOE vs. NDAQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBOE на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа NDAQ равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBOE и NDAQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBOENDAQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.20

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.44

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.69

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.37

+0.29

Просадки

Сравнение просадок CBOE и NDAQ

Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что меньше максимальной просадки NDAQ в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и NDAQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBOENDAQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.23%

-68.48%

+25.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.69%

-21.76%

-2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.69%

-21.76%

-2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-32.84%

+8.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.23%

-38.31%

-4.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.09%

-13.76%

-8.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-23.82%

+12.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

9.24%

-4.86%

Волатильность

Сравнение волатильности CBOE и NDAQ

Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) имеет более высокую волатильность в 15.84% по сравнению с Nasdaq, Inc. (NDAQ) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что CBOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBOENDAQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.84%

7.32%

+8.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.69%

20.64%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.03%

24.43%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.16%

23.94%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.31%

24.25%

+1.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBOE и NDAQ

Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности NDAQ в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		1.01%1.08%1.21%1.18%1.56%1.38%1.68%1.12%1.19%0.83%1.30%1.36%
NDAQ
Nasdaq, Inc.		1.24%1.08%1.22%1.48%1.27%1.00%1.46%1.73%2.08%1.90%1.80%1.55%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBOE и NDAQ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cboe Global Markets, Inc. и Nasdaq, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B2.00B2.20B20222023202420252026
1.27B
2.14B
(CBOE) Общая выручка
(NDAQ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CBOE и NDAQ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cboe Global Markets, Inc. и Nasdaq, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
52.6%
65.8%
Активы портфеля
CBOE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.

NDAQ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 2.14B, что соответствует валовой рентабельности в 65.8%.

CBOE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.

NDAQ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила об операционной прибыли в 657.00M при выручке в 2.14B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.

CBOE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.

NDAQ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила о чистой прибыли в 519.00M при выручке в 2.14B, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.

Часто задаваемые вопросы

CBOE and NDAQ have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBOE has higher volatility (15.84%) compared to NDAQ (7.32%). In terms of maximum drawdown, CBOE dropped -43.23% vs NDAQ's -68.48%.

CBOE currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBOE и NDAQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор