PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CBOE с NDAQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CBOE и NDAQ составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CBOE и NDAQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
791.76%
1,312.22%
CBOE
NDAQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CBOE:

1.15

NDAQ:

1.06

Коэф-т Сортино

CBOE:

1.70

NDAQ:

1.52

Коэф-т Омега

CBOE:

1.20

NDAQ:

1.20

Коэф-т Кальмара

CBOE:

1.74

NDAQ:

1.55

Коэф-т Мартина

CBOE:

5.01

NDAQ:

4.78

Индекс Язвы

CBOE:

5.01%

NDAQ:

4.60%

Дневная вол-ть

CBOE:

21.79%

NDAQ:

20.72%

Макс. просадка

CBOE:

-43.23%

NDAQ:

-68.48%

Текущая просадка

CBOE:

-0.22%

NDAQ:

-11.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CBOE:

$23.64B

NDAQ:

$42.44B

EPS

CBOE:

$7.21

NDAQ:

$1.93

Цена/прибыль

CBOE:

31.32

NDAQ:

38.23

PEG коэффициент

CBOE:

1.75

NDAQ:

1.60

Общая выручка (12 мес.)

CBOE:

$3.14B

NDAQ:

$5.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

CBOE:

$1.31B

NDAQ:

$2.55B

EBITDA (12 мес.)

CBOE:

$1.00B

NDAQ:

$1.98B

Доходность по периодам

С начала года, CBOE показывает доходность 15.91%, что значительно выше, чем у NDAQ с доходностью -4.23%. За последние 10 лет акции CBOE уступали акциям NDAQ по среднегодовой доходности: 16.54% против 17.89% соответственно.


CBOE

С начала года

15.91%

1 месяц

6.85%

6 месяцев

8.09%

1 год

27.81%

5 лет

22.18%

10 лет

16.54%

NDAQ

С начала года

-4.23%

1 месяц

-6.00%

6 месяцев

1.83%

1 год

21.48%

5 лет

20.14%

10 лет

17.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CBOE и NDAQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CBOE
Ранг риск-скорректированной доходности CBOE, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CBOE, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBOE, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBOE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBOE, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBOE, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

NDAQ
Ранг риск-скорректированной доходности NDAQ, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NDAQ, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDAQ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDAQ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDAQ, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDAQ, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CBOE c NDAQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CBOE, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CBOE: 1.15
NDAQ: 1.06
Коэффициент Сортино CBOE, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CBOE: 1.70
NDAQ: 1.52
Коэффициент Омега CBOE, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CBOE: 1.20
NDAQ: 1.20
Коэффициент Кальмара CBOE, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CBOE: 1.74
NDAQ: 1.55
Коэффициент Мартина CBOE, с текущим значением в 5.01, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CBOE: 5.01
NDAQ: 4.78

Показатель коэффициента Шарпа CBOE на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NDAQ равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBOE и NDAQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.15
1.06
CBOE
NDAQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBOE и NDAQ

Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности NDAQ в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.
1.08%1.21%1.18%1.56%1.38%1.68%1.12%1.19%0.83%1.30%1.36%1.23%
NDAQ
Nasdaq, Inc.
1.30%1.22%1.48%1.27%1.00%1.46%1.73%2.08%1.90%1.80%1.55%1.21%

Просадки

Сравнение просадок CBOE и NDAQ

Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что меньше максимальной просадки NDAQ в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и NDAQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.22%
-11.61%
CBOE
NDAQ

Волатильность

Сравнение волатильности CBOE и NDAQ

Текущая волатильность для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) составляет 7.28%, в то время как у Nasdaq, Inc. (NDAQ) волатильность равна 9.91%. Это указывает на то, что CBOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.28%
9.91%
CBOE
NDAQ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBOE и NDAQ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cboe Global Markets, Inc. и Nasdaq, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab