PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CBOE с NDAQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CBOE с NDAQ

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Nasdaq, Inc. (NDAQ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBOE или NDAQ.

Корреляция

Корреляция между CBOE и NDAQ составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CBOE и NDAQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
743.54%
1,342.27%
CBOE
NDAQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CBOE:

0.93

NDAQ:

1.05

Коэф-т Сортино

CBOE:

1.38

NDAQ:

1.53

Коэф-т Омега

CBOE:

1.17

NDAQ:

1.21

Коэф-т Кальмара

CBOE:

1.44

NDAQ:

1.22

Коэф-т Мартина

CBOE:

4.02

NDAQ:

4.56

Индекс Язвы

CBOE:

5.20%

NDAQ:

5.49%

Дневная вол-ть

CBOE:

22.62%

NDAQ:

23.97%

Макс. просадка

CBOE:

-43.23%

NDAQ:

-68.48%

Текущая просадка

CBOE:

-5.61%

NDAQ:

-9.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CBOE:

$22.37B

NDAQ:

$43.34B

EPS

CBOE:

$7.21

NDAQ:

$2.21

Коэффициент P/E

CBOE:

29.62

NDAQ:

34.10

Коэффициент PEG

CBOE:

1.75

NDAQ:

1.52

Коэффициент P/S

CBOE:

5.46

NDAQ:

5.55

Коэффициент P/B

CBOE:

5.20

NDAQ:

3.72

Общая выручка (12 мес.)

CBOE:

$3.14B

NDAQ:

$7.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

CBOE:

$1.31B

NDAQ:

$4.28B

EBITDA (12 мес.)

CBOE:

$1.00B

NDAQ:

$2.52B

Доходность по периодам

С начала года, CBOE показывает доходность 9.64%, что значительно выше, чем у NDAQ с доходностью -2.20%. За последние 10 лет акции CBOE уступали акциям NDAQ по среднегодовой доходности: 15.76% против 18.54% соответственно.

CBOE

С начала года

9.64%

1 месяц

-3.03%

6 месяцев

0.96%

1 год

21.19%

5 лет

18.88%

10 лет

15.76%

NDAQ

С начала года

-2.20%

1 месяц

-1.31%

6 месяцев

1.53%

1 год

27.07%

5 лет

16.86%

10 лет

18.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CBOE и NDAQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CBOE
Ранг риск-скорректированной доходности CBOE, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CBOE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBOE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBOE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBOE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBOE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
NDAQ
Ранг риск-скорректированной доходности NDAQ, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NDAQ, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDAQ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDAQ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDAQ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDAQ, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CBOE c NDAQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CBOE, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CBOE: 0.93
NDAQ: 1.05
Коэффициент Сортино CBOE, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CBOE: 1.38
NDAQ: 1.53
Коэффициент Омега CBOE, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CBOE: 1.17
NDAQ: 1.21
Коэффициент Кальмара CBOE, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CBOE: 1.44
NDAQ: 1.22
Коэффициент Мартина CBOE, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CBOE: 4.02
NDAQ: 4.56

Показатель коэффициента Шарпа CBOE на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NDAQ равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBOE и NDAQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.93
1.05
CBOE
NDAQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBOE и NDAQ

Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности NDAQ в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		1.14%1.21%1.18%1.56%1.38%1.68%1.12%1.19%0.83%1.30%1.36%1.23%
NDAQ
Nasdaq, Inc.		1.27%1.22%1.48%1.27%1.00%1.46%1.73%2.08%1.90%1.80%1.55%1.21%

Просадки

Сравнение просадок CBOE и NDAQ

Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что меньше максимальной просадки NDAQ в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и NDAQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.61%
-9.73%
CBOE
NDAQ

Волатильность

Сравнение волатильности CBOE и NDAQ

Текущая волатильность для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) составляет 7.86%, в то время как у Nasdaq, Inc. (NDAQ) волатильность равна 15.05%. Это указывает на то, что CBOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.86%
15.05%
CBOE
NDAQ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBOE и NDAQ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cboe Global Markets, Inc. и Nasdaq, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию